4. Примеры использования эконометрическихмоделей

Прогноз экономического роста (ПЭР) учитывает требования прогноза уровня жизни, экологического (нормативы, ограничения), внешнеэкономического и военно-стратегического прогнозов.

Наибольшее распространение в прогнозировании экономичес­кого роста в странах с более или менее стабильной экономической системой получили многофакторные эконометрические модели типа:

Y=f(X_!,X₂,_…,X_n).

Используются и однофакторные модели, как, например, модель, выражающая зависимости показателя эконометрического роста от времени (трендовая модель), или модель, выражающая зависимость показателя эконометрического роста только от величины трудовых ресурсов (L) для анализа и прогнозирования в краткосрочном пе­риоде, когда изменение производственных фондов, т.е. капитала(К) незначительно по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее известна двухфакторная модель в форме производственной функции (ПФ): Y = A₀KL

В зависимости от значений и рассматривается три типа экономического роста,

При ( + ) = 1 выпуск национального продукта (дохода) увеличивается пропорционально затратам факторов производства (капитала и труда), суммарная экономическая эффективность остает­ся неизменной, происходит чисто экстенсивное расширение про­изводства, когда низкая эффективность капитала (т.е. низкая фондоотдача) покрывается приростом трудовых ресурсов,

Если ( + ) > 1, то это означает, что при росте факторов производства в (n) раз, выпуск продукции увеличивается более чем в (n) раз, т.е. рост производства отражает рост совокупных затрат факторов. Но это может быть, когда под воздействием внедрения достижений НТП, т.е. новой техники и технологии, повышается эффективность производственных фондов (фондоотдача) или при той же производительности фондов повышается эффективность тру­довых ресурсов. В первом случае > и рост является фондосберегающим, во втором — > и рост является трудосберегающим.

Если ( + ) < 1, то выпуск продукции увеличивается медленнее по сравнению с ростом затрат факторов производства. При этом снижается суммарная эффективность, происходит деинтенсификация роста.

Производственная функция (ПФ), описывающая случай, когда ( + ) = 1, называется функцией Кобба-Дугласа и должна быть рассмотрена подробно по курсу «Макроэкономика».

Во втором случае, когда в результате влияния НТП в ПФ соотношение ( + )>1, можно выделить член, отражающий это воздействие. Если влияние НТП носит неравномерный характер, то ПФ принимает вид:

Y = АКLе.

Можно выделить отдельно степень участия изменений эффективности производственных фондов и живого труда в перемене суммарной эффективности, рассмотрев .

Можно отойти от вышеописанного вида ПФ и рассмотреть за­висимость результата производства (Y) не непосредственно через значения факторов производства, а опосредованно — через факторы, влияющие как на величину (оценку) факторов, так и на эффективность.

Сами факторы производства (капитал, труд, НТП) выступают как первичные (глобальные) факторы, а факторы, влияющие на них, — как вторичные.

Вторичные факторы можно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, это факторы, влияющие на величину глобальных факторов, с другой — на их эффективность.

Приведем пример такой классификации факторов.

Живой труд в сфере производства

1. Факторы, влияющие на величину L:

продолжительность рабочего года, недели, дня;

возрастной состав рабочей силы;

состав рабочей силы по полу,

2. Факторы, влияющие на производительность труда:

уровень общего образования;

уровень профессионального образования;

уровень навыка (продолжительность работы по специальности);

уровень и система оплаты труда.

Производственные фонды (прошлый труд)

3.Факторы, влияющие на величину К;

временная загрузка фондов и степень использования потенциальных мощностей;

скорость оборота фондов.

4. Факторы, влияющие на оценку производительности фондов:

технический уровень и уровень морального износа фондов;

отраслевое распределение фондов;

территориальное распределение фондов;

масштабы производства.

Развитие факторного подхода предполагает не столько совершенствование метода производственной функции, сколько углубленную экономическую и статистическую работу.

Целесообразен переход к отраслевому аспекту факторного ана­лиза и прогноза. Во-первых, усиливается роль отраслевых факторов и особенностей, важное значение приобретают промежуточные затраты (сырье, топливо, электроэнергия, материалы, полуфабрикаты). Во-вторых, возникает возможность дифференциации производственных фондов и живого труда на ряд типов (например, группировка рабочей силы по основным профессиям и уровням квалификации). В-третьих, поскольку развитие одной отрасли является пред­посылкой развития другой, то факторный анализ смыкается со структурным анализом.

Совокупный спрос — это модель поведения всех хозяйствующих субъектов (домохозяйств, фирм и правительства) как потребите­лей товаров и услуг, которая показывает, сколько этих товаров и услуг при разных (возможных ) уровнях цен на них готовы купить эти субъекты.

Из курса макроэкономики известны ценовые и неценовые фак­торы совокупного спроса. Обращает на себя внимание сходность состава показателей, определяющих ВНП по сумме расходов, и неценовых факторов, учитывающих совокупный спрос — АД

ВНП = С + J_k + G+ Х_n,

где С — личные потребительские расходы;

J_k — валовые частные внутренние инвестиции;

G — государственные закупки товаров и услуг;

Х_n, — чистый экспорт.

Совокупный спрос представляет собой сумму потребительских, инвестиционных, государственных расходов и объема чистого экспорта. Если сложить эти неценовые факторы, то получим значение совокупного спроса при определенных ценах (средневзвешенной цене) на товары и услуги. В чем же разница между ВНП и АД.Дело в том, что когда рассматриваются потребительские расходы (С) как элемент ВНП, то учитывается только та часть товаров и услуг, к которой предъявлен спрос, т.е. реализованная продукция. В этом случае при анализе и прогнозе можно оперировать и понятием личные потребительские расходы (С) и понятием потребительский спрос. Но та часть ВНП, которая не нашла потребителя, включается в расчетах ВНП в объем валовых частных внутренних инвестиций (J_k)в виде изменения в запасах товаров и услуг в качестве инвестиций. При этом увеличение запасов означает, что произведено больше (предложение), чем продано (спрос), и это увеличение должно учи­тываться в расчетах ВНП.

Если же наблюдается уменьшение запасов, то значит, что в этом году продано больше, чем изготовлено, т.е. проданы товары, произведенные в предыдущие годы. В этом случае необходимо сократить объем ВНП на величину уменьшения запасов. Кроме того, в состав личных потребительских расходов товаров длительного пользования (холодильники, телевизоры и т.п.) включается лишь их амортизированная в этом году стоимость. Это касается товаров, купленных как в этом году, так и в прошлые годы. Оставшаяся, не проданная часть товаров длительного пользования, включается в запасы в качестве инвестиций.

Как происходит прогнозирование потребительского спроса?

В прогнозных исследованиях на краткосрочный и среднесроч­ный период на макроуровне моделирование потребительского спроса занимает приоритетное место. Это обусловлено тем, что потребительский спрос определяет большую долю ВВП, влияет на структуру производства, общий уровень цен (инфляцию), динамику цен в разных секторах экономики. Макроэкономическая функция по­требительского спроса показывает зависимость объема товаров и услуг, на который предъявляется спрос населения, от определяющих этот спрос основных факторов (располагаемый — чистый — личный доход населения, уровень цен, уровень налогов на физи­ческих лиц, изменение процентной ставки по кредитам).

В общем случае функция потребительского спроса выглядит та­ким образом:

С₀= (Ц, Д₀, Д_-1, Д₊₁, КР, Н,Пр),

где Ц — изменения уровня цен, влияющих на спрос через эффекты процентной ставки, богатства (или реальных кассовых остатков), импортных закупок;

Д₀— текущий располагаемый личный доход населения (оплата труда, рента, проценты, дивиденды, трансфертные платежи и т.п.);

Д_-1— доходы прошлых лет (объем личного состояния, объем ликвидных остатков, обеспеченность жилой площадью);

Д₊₁— ожидаемые доходы будущих лет (реальные с учетом ожидаемой инфляции или дефляции);

КР — задолженность потребителей по кредитам;

Н — уровень налогов на физических лиц;

Пр — изменение процентной ставки по кредитам.

Для долгосрочных моделей можно добавить фактор изменения численности населения, половозрастной структуры населения.

Для краткосрочного прогноза можно использовать кейнсианский вариант: C₀= f(Д₀), т.е. при неизменных (негибких, жестких) ценах в краткосрочном периоде потребительский спрос зависит только от личного располагаемого дохода текущего года.

В разных странах в зависимости от специфики национальной экономики и теоретических концепций, преобладающих в прави­тельстве, разрабатываются модели личных потребительских расходов (личного потребления), или потребительского спроса, отличающиеся по набору существенных факторов.

Как примерможно привести макроэкономическую линейную эконометрическую модель, разработанную в США:

С= -0,47 + 0.999С_-1+ 0,17 У_-1- 7.134РС,

где С — личное потребление, млрд. дол. ( в неизменных ценах);

С-1 — личное потребление в году предыдущем (базовом);

У-1 — национальный доход в базовом году;

РС — индекс цен на товары личного потребления.

В довольно стабильной высокоразвитой системе США рост национального дохода определяется простым экстраполяционным методом с использованием тренда национального дохода, и он оказывается довольно существенным фактором.

Как прогнозируется отраслевая структура национальной экономики?

Структурные особенности распределения ресурсов, как и структурные особенности потребностей, трансформируются через многоотраслевые построения в изменение макроэкономических показателей.

Таким образом, роль прогноза структуры национальной экономики заключается как в получении самостоятельных результатов, так и в опосредовании взаимосвязей между общеэкономическими и узкоотраслевыми прогнозами, а также между отраслевым разрезом прогноза ресурсов и потребностей и общим прогнозом развития национальной экономики, показателей ее роста.

В структурном прогнозировании используются различные способы прогнозирования, т.е. комбинированное прогнозирование: экспертные оценки, эконометрические модели, метод сценария, экономико-математические модели, в том числе и метод разработки межотраслевого баланса (МОБ).

Если определен (спрогнозирован) спрос на продукцию всех отраслей, можно, используя коэффициенты прямых затрат (технологические коэффициенты), полученные на основе ретроспек­тивного анализа, просчитать объемы промежуточной продукции и соответственно валовой продукции отраслей. Но ввиду того, что развитие технологий (НТП) снижает расходы топливно-энергетических и материальных ресурсов на единицу производимой про­дукции и позволяет перейти на более прогрессивное сырье и материалы, комплектующие, узлы и схемы, в прогнозных расчетах необходимо учитывать результаты прогноза НТП в различных ва­риантах.

МОБ разрабатывается, как известно, в натуральном и стоимостном выражении. Существуют объективные трудности установления взаимосвязей между данными стоимостного МОБ и стоимостными (финансовыми) макроэкономическими показателями, т.е. между данными объема производства отраслей и следующими показателями:

прогнозным балансом доходов и расходов отраслей;

прогнозным балансом доходов и расходов населения;

объемом денежной массы, необходимой дляобеспечения нормального воспроизводственного процесса в экономической системе;

консолидированным (с выделением федерального) бюджетом государства,

Основная трудность состоит в том, что данные финансовой отчетности, являющиеся основой формирования прогнозной информации, сводятся по «хозяйственным отраслям», в которых произ­водится разнородная продукция (диверсификация производства), а МОБ построен согласно принципу «чистой» отрасли, т.е. по однородной продукции на каждой строке в столбце матрицы. Установление зависимостей по «чистым» отраслям очень важно, так как позволяет оценить финансовую обеспеченность производите­лей и воспроизводства ресурса определенного вида, а для бюджета и населения — оценить доход от производства ресурса определенного вида.

Как прогнозируются темпы инфляционного процесса?

Инфляция — это обесценение национальной валюты. В результате этого происходит обвальное повышение цен на товары и услуги (открытая инфляция). Но если государство «замораживает» цены и действуют при этом инфляционные факторы, то растет инфляци­онный потенциал (подавленная инфляция), и если цены «отпустить», произойдет их лавинообразный рост. Инфляция вызывает рост цен, но не всякий рост цен связан с инфляцией.

Рассмотрим инфляционные причины роста цен.

Прежде всего — это диспропорциональность, или несбалансированность, государственных расходов и доходов, выражающаяся в дефиците государственного бюджета. Если этот дефицит финансируется за счет займов в центральном эмиссионном банке страны, другими словами, за счет активного использования «печатного станка», это приводит к росту массы денег в обращении, а, следовательно, повышению уровня цен.

Инфляционный рост цен может происходить, если аналогичными методами осуществляется финансирование инвестиций. Особенно инфляционно опасными являются инвестиции, связанные с милитаризацией экономики. Так, непроизводительное потребление национального дохода на военные цели означает не только потерю национального богатства. Одновременно военные ассигнования создают дополнительный платежеспособный спрос, что ведет к росту денежной массы без соответствующего товарного покрытия. Рост военных расходов является одной из причин хронических дефицитов государственного бюджета и увеличения государственного долга в других странах, и это вынуждает государство увеличивать денежную массу.

Общее повышение уровня цен связывается различными школами в современной экономической теории и с изменением структуры рынка в середине — конце XX в. Эта структура все меньше напоминает условия конкуренции, когда на рынке действует много производителей и перелив капитала не затруднен. Современный рынок — это в значительной степени олигополистический рынок. А олигополия обладает известной степенью власти над ценой. Стремись к сохранению стабильных цен, олигополии обычно не уменьшают цены в случае снижения спроса на их продукцию, а сокра­щают производство, создавая определенный дефицит. Кроме того, в недрах олигополии, как известно, из-за действий сильных проф­союзов формируется инфляционная спираль «цены-зарплата-цены».

С ростом «открытости» экономики той или иной страны, все большим ее втягиванием в мировые хозяйственные связи увеличивается опасность импортируемой инфляции. Так, скачек цен на энергоносители и 1973 г. («энергетический кризис») вызвал рост цен на импортируемую нефть и — по технологической цепочке — на другие товары. В условиях неизменного курса валюты страна каждый раз испытывает воздействие «внешнего» повышения цен на ввозимые товары.

Инфляция приобретает самоподдерживающийся характер в результате так называемых инфляционных ожиданий. Многие ученые в странах Запада и в нашей стране особо выделяют этот фактор, подчеркивая, что преодоление инфляционных ожиданий населе­ния и производителей — важнейшая (если вообще не главная) задача антиинфляционной политики. Каков механизм воздействия на экономику инфляционных ожиданий? Дело в том, что население,сталкиваясь с повышением цен в течение длительного периода времени и теряли надежду на их снижение начинает приобретать товары сверх своих текущих потребностей. Одновременно люди требуют повышения номинальной заработной платы и тем самым подтал­кивают текущий потребительский спрос к расширению. Производитель устанавливает все более высокие цены на продукцию, ожи­дая, что в скором времени сырье, материалы и комплектующие изделия все больше подорожают. Начинается бегство от денег. Итак, очевидно, расширение вследствие инфляционных ожиданий текущего спроса стимулирует дальнейший рост цен. Одновременно сокращаются сбережения и уменьшаются кредитные ресурсы, что сдерживает рост производственных инвестиций и, следовательно, предложение товаров и услуг. Экономическая ситуация в этом случае характеризуется медленным увеличением совокупного предложения и быстрым ростом совокупного спроса. Результат — общее повышение цен.

Инфляция присуща любому типу экономики (рыночной — открытая, нерыночной— подавленная).

Важно установить временную связь между инфляцией и ее фак­торами, что позволит осуществлять прогнозирование инфляцион­ных процессов и управлять ими. Зарождение нового витка инфля­ции обусловлено динамикой этих факторов с некоторым времен­ным лагом. Для исследования соотношения между ростом денеж­ной массы и ее товарным покрытием необходим анализ динамики производства и уровня цен. Именно индекс цен сигнализирует обинфляции. Рассмотрим подробнее этот показатель. Для вычисления индекса цен берут отношение между совокупной ценой товаров и услуг определенного набора (рыночной корзины) для временного периода и совокупной ценой идентичной или сходной группы товаров и услуг в базовом периоде. Обычно состав товаров в «рыночной корзине» подбирается таким образом, чтобы группа была статистически представительной, включала как можно больше това­ров, которые приобретает все население. Выражается индекс обыч­но в процентах:

J =S* С* 100%,

где J- индекс цен в данном периоде в %,

S-— цена «рыночной корзины» в данном периоде;

С - цена аналогичной «рыночной корзины" в базовом периоде.

Однако данный индекс оказывается ниже реального уровня инфляции по ряду причин.

1. Цены повышаются прежде всего на новые виды продукции, которые обычно не входят в состав «корзины». Поэтому индекс роста цен, вычисленных «по корзине», оказывается более низким, чем исчисленных по всей группе товаров, реализуемых в торговой сети.

2. Может иметь место снижение качеству товаров народного потребления без уменьшения их розничной цены. По данным отдельных исследователей, в 1987—1989 гг. наблюдалось ежегодное снижение качества товаров народного потребления, выпускаемых советскими предприятиями, в среднем, примерно на два процента при сохранении розничных цен, т.е. без уценки. Падение качества это снижение потребительских свойств, полезности товара, в связи с чем он продается по более дорогой цене единицы полезного свойства. Таким образом, есть все основания рассматривать снижение качества как адекватный рост индекса цен.

3. Наряду с указанными двумя факторами действует и третий, довольно мощный, проявляющийся в экономике дефицита. Сам дефицит на товары народного потребления является источником инфляции. Непосредственное проявление инфляции, обусловленной дефицитом, наблюдается в росте тех цен, по которым потребитель вынужден покупать товары на неофициальном, «черном рынке», если он не имеет возможности приобрести их на открытом рынке.

4. Рост потребительских цен может быть связан и с увеличением издержек производства (ростом оптовых цен). Повышение цен в добывающих отраслях, особенно в топливно-энергетическом комплексе, через определенный промежуток времени сказывается на уровне затрат во всех секторах народного хозяйства (включая услуги) по принципу «домино». Происходит удорожание потребительского набора товаров и услуг и как следствие увеличивается оплата труда и социальные выплаты.

Таким образом, изменение индекса цен и прогнозирование его величины зависит от различных факторов: состава «рыночной кор­зины», качества продукции, издержек производства и величины дефицита на товары народного потребления. Поэтому применение данного индекса недостаточно для прогнозирования темпов инф­ляции.

Существует мнение, что нужно заменить показатель темпа прироста потребительских цен показателями прироста дефлятора ВВП, показывающего увеличение ВВП за счет роста цен:

D = N_n/N_p

где D - дефлятор ВВП;

N_n - номинальный ВВП;

N_p - реальный ВВП.

Как известно, у каждого из этих показателей есть свои преимущества и недостатки. Индекс цен (и соответственно темпы прироста) обладает несомненными преимуществами перед индексом (темпа прироста) дефлятора ВВП благодаря относительной простоте и оперативности расчетов. Без больших затрат индекс цен можно определить не только для годовых, но и месячных, а также недельных интервалов. Именно поэтому он широко используется в самых различных целях — от теоретического анализа до практических расчетов индексации доходов населения.

Из-за громоздкости расчетов дефляции ВВП они проводятся не чаще, чем раз в квартал, но обычно раз в году — одновременно с определением годовой величины реального и номинального ВВП. В связи с регулярными корректировками в расчетах многих компо­нентов ВВП его окончательная величина, а следовательно, и деф­лятора ВВП неоднократно пересматриваются (иногда и годы спус­тя). Причем это явление характерно не только для стран с переход­ной экономикой, но и для высокоразвитых рыночных стран, рас­полагающих сопоставимо более совершенной статистикой. Поэтому в практических целях дефлятором ВВП пользуются редко. Тем не менее у дефлятора перед индексом потребительских цен естьодно важное преимущество — поскольку дефлятор рассчитывается для всех компонентов ВВП (частное и государственное потребление, инвестиции, внешняя торговля), то и инфляционные процес­сы, по крайней мере теоретически, должны учитываться им полнее.

С помощью коэффициента корреляции доказано, что и индекс потребительских цен, и дефлятор ВВП характеризуют, по сути, одно и то же явление. Разница между ними не столь существенна, поэтому замена одной переменной на другую при факторном ана­лизе не может статистически значимым образом повлиять на его результаты. Следовательно, замена показателя прироста потреби­тельских цен показателем темпов прироста дефлятора ВВП, и наоборот, не может вызвать качественных изменений в зависимос­тях, связывающих темпы инфляции с другими макроэкономическими показателями.

Однако многие экономисты утверждают, что при анализе и прогнозировании темпов инфляции изучения одного показателя недо­статочно, нужен комплексный анализ различных показателей.

Для предсказания динамики инфляции необходимо учитывать взаимное влияние основных факторов экономического развития и определить соответствующие временные лаги. Обычно же изучение вопроса ограничивается анализом динамики денежной массы и индекса потребительских цен. В разных странах разрабатываются различные модели прогнозирования уровня инфляции, учитываю­щие специфику данной национальной экономики. Приведем, как пример, модель MODIS, разработанную в США для прогнозирования уровня инфляции. В этой эконометрической модели были ис­пользованы следующие факторы — аргументы:

• предполагаемое правительством изменение косвенных налогов (т.е. налогов, включаемых в состав цены);

• предполагаемое изменение государственных субсидий (субвенций и дотаций);

• предполагаемое изменение цен на некоторые группы товаров и услуг, контролируемых государством;

• известные положения трудовых соглашений и договоров между правительством и фермерскими союзами относительно цен на сельскохозяйственную продукцию;

• трансфертные платежи.

Все вышеприведенные факторы управляющие (инструментальные), так как зависят от решений правительства, и в этом смысле они эндогенны.

Как факторы в модели использованы и некоторые экзогенные переменные:

прогнозные цены на импортную продукцию;

прогнозный уровень занятости и т.п.

В связи с усложнением экономической системы, необходимостью учета факторов неопределенности и случайных величин, динамичности взаимной обусловленности текущих решений и последующих событий, комплексной взаимозависимости между многими исследуемыми явлениями построение традиционных экономико-математических моделей стандартного типа, адекватных таким слож­ным системам, весьма затруднительно.

Как правило, моделирование сложных систем сталкивается с большой размерностью задачи, значительным числом внутренних взаимосвязей различными вероятностными характеристиками.

К комбинированным относятся методы со смешанной инфор­мационной основой.

К комплексным способам, наиболее часто применяемым для эконометрического прогнозирования такой сложной системы, как СЭС страны, можно отнести:

• метод исторических аналогий;

• метод построения сценария;

• эконометрические модели;

• имитационные модели.