Точечные оценки параметров генеральной совокупности
Пусть выборка объема n представлена в виде вариационного ряда. Назовем выборочной средней величину
Величина — называется относительной частотой значения признака xi . Естественно считать величину выборочной оценкой параметра Mξ . Выборочная оценка параметра, представляющая собой число, называется точечной оценкой.
Выборочную дисперсию
.
можно считать точечной оценкой дисперсии Dξ генеральной совокупности.
Приведем еще один пример точечной оценки. Пусть каждый объект генеральной совокупности характеризуется двумя количественными признаками х и у. Например, в различных районах города измеряется концентрация вредных веществ в воздухе и фиксируется количество легочных заболеваний граждан в месяц. Или через равные промежутки времени сопоставляются доходность акций конкретной корпорации с каким-либо индексом, характеризующим среднюю доходность всего рынка акций. В этом случае генеральная совокупность представляет собой двумерную случайную величину (ξ,η). Эта случайная величина принимает значения (х,у) на множестве объектов генеральной совокупности. Не зная закона совместного распределения случайных величин ξ и η, нельзя говорить о наличии или тесноте корреляционной связи между ними, однако некоторые выводы можно сделать, используя выборочный метод.
Выборку объема n в этом случае представим в виде таблицы, где отобранный объект (i, j) представлен парой чисел (хi,уj), i =1,2, ..., m; j =1,2, ..., n.
-
yj
xi
y1
y2
…
yn
x1
n11
n12
…
n1n
x2
n21
n22
…
n2n
…
…
…
…
…
xm
nm1
nm2
…
nmn
Выборочный коэффициент корреляции рассчитывается по формуле
где ,
Выборочный коэффициент корреляции rxy можно рассматривать как точечную оценку коэффициента корреляции ρξη, характеризующего генеральную совокупность.
Свойства несмещённости, состоятельности и эффективности точечных оценок.
Точечные оценки являются случайными величинами, поскольку вычисляются по выборке и, естественно, различаются от выборки к выборке. Так какое же значение из них предпочесть?
Вводимые точечные оценки параметров должны удовлетворять трём свойствам: несмещённости, состоятельности и эффективности.
Пусть выборочный параметр δ рассматривается как выборочная оценка параметра θ генеральной совокупности. Если при этом выполняется равенство Mδ =θ, то такая выборочная оценка называется несмещённой.
Можно доказать, что точечная оценка для математического ожидания генеральной совокупности удовлетворяет этому условию: . А точечная оценка Dх для дисперсии нет. Поэтому её «поправляют» и вводится новая точечная оценка — исправленная выборочная дисперсия — , которая уже является несмещённой:
Полученная из выборки объема n точечная оценка δn параметра θ генеральной совокупности называется состоятельной, если она сходится по вероятности к θ. Это означает, что для любых положительных чисел ε и γ найдется такое число nεγ, что для всех чисел n, удовлетворяющих неравенству n > nεγ выполняется условие .
Доказательство и этого свойства выходит за рамки нашего курса.
Пусть имеется ряд несмещённых точечных оценок одного и того же параметра генеральной совокупности. Та оценка, которая имеет наименьшую дисперсию, называется эффективной.
Можно доказать, что для и s2 и Ds2 минимальны. Т.е. для точечной оценки, построенной по иному, дисперсия будет больше.
Таким образом, , s2 и rxy являются несмещёнными, состоятельными и эффективными оценками величин Мξ, Dξ и ρξη генеральной совокупности.
Задача 3. По выборке, приведённой в Задаче 1, вычислить и s2 .
Решение приводится на доске.
Задача 4. Задана двумерная выборка (х1,у1), (х2,у2), …. , извлечённая из двумерного распределения случайных величин (ξ, η). Чему равны и rxy?
-
yj
xi
─2
0
1
2
10
20
0
3
20
30
20
Решение приводится на доске.