Активная идентификация стохастических динамических систем. Оценивание параметров. Учебное пособие

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.............................................................................................................

3

Основные обозначения............................................................................................

4

Введение...................................................................................................................

6

Глава 1. Основы параметрической идентификации.....................................

10

Глава 2. Структурно-вероятностное описание моделей

динамических систем..........................................................................................

15

2.1. Модели дискретных систем........................................................................

15

2.2. Модели непрерывно-дискретных систем ..................................................

19

Упражнения............................................................................................................

23

Глава 3. Оценивание параметров моделей дискретных систем .................

28

3.1. Критерий максимального правдоподобия для линейных

нестационарных моделей и алгоритм его вычисления............................

30

3.2. Критерий максимального правдоподобия

для линеаризованных моделей ...................................................................

32

3.3. Алгоритм вычисления градиента критерия максимального

правдоподобия для линейных нестационарных моделей.........................

35

3.4. Вычисление градиента критерия максимального правдоподобия

для линеаризованных моделей ...................................................................

38

3.5. Пример оценивания параметров.................................................................

39

Упражнения............................................................................................................

41

Глава 4. Оценивание параметров моделей

непрерывно-дискретных систем.......................................................................

46

4.1. Особенности вычисления критериев максимального

правдоподобия для линейных нестационарных

и линеаризованных моделей.......................................................................

46

61

и линеаризованных моделей.......................................................................

49

4.3. Пример оценивания параметров.................................................................

52

Вопросы и упражнения .........................................................................................

54

Библиографический список..................................................................................

58