Современная эконометрика. Учебное пособие
.pdfФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ
Н.А. Ершова, С.Н. Павлов
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
Учебное пособие
Москва
2018
УДК 330 ББК 65
C 56
А в т о р ы :
Н.А. Ершова, зав.кафедрой экономики РГУП, канд.эконом.наук, доцент С.Н. Павлов, профессор кафедры экономики РГУП, д-р эконом. наук, профессор
Р е ц е н з е н т ы :
Е.В. Лисицына, профессор кафедры экономики и менеджмента Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, д-р эконом. наук, профессор ; А.Н. Сазанович, профессор кафедры экономики и менеджмента
Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС, д-р эконом. наук, профессор
Ершова Н.А., Павлов С.Н.
С56 Современная эконометрика: Учебное пособие. — М.: РГУП, 2018. ISBN 978-5-93916-650-8
ВПособии представлены: современные теоретические основы эконометрики; интерактивный компьютерный практикум для формирования эконометрических компетенций и применения полученных знаний для повышения эффективности экономической деятельности; словарь терминов и список рекомендуемой литературы.
Предназначено обучающимся по программам магистратуры.
|
© Ершова Н.А., 2017 |
|
© Павлов С.Н., 2017 |
|
© Российский государственный |
ISBN 978-5-93916-650-8 |
университет правосудия, 2017 |
СОДЕРЖАНИЕ
От автора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1. Теоретические основы эконометрики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.1. Понятие и сущность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Концепции и принципы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Базовые задачи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4. Модели и методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Интерактивный компьютерный практикум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.1. Тема: «Имитационное моделирование спроса, предложения, рыночного равновесия» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2. Тема: «Имитационное моделирование рынка сложной структуры». . 28 2.3. Тема: «Имитационное моделирование конкурентного рынка». . . . . . 34 2.4. Тема: «Имитационное моделирование процесса управления фирмой» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Словарь основных терминов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
От автора
Эконометрика (эконометрия) возникла в начале ХХ века как попытка математизации экономической науки при решении задач анализа и прогнозирования экономических явлений и процессов. Подобная тенденция проявилась по отношению к большинству гуманитарных наук. Ее создателями считаются Фриш, Шумпетер, Тинберген. В России к ним можно отнести Кондратьева и Канторовича. Эконометрика рассматривалась как наука о математическом моделировании взаимосвязей количественных показателей экономической деятельности с применением в последующем электронных вычислительных машин на основе имеющейся статистической базы.
На первом этапе своего развития эконометрика воспринималась как прикладная математическая наука и представляла собой неудачный синтез экономической теории, математики и информатики при верховенстве математики. Анализ экономических задач предполагал сначала их математическую формализацию, то есть преобразование в математическую модель, детерминированную или статистическую. Далее следовало преобразование математической модели в аналогичную информационно-алгоритмическую путем ее программирования на алгоритмическом языке низкого или высокого уровня. Далее производились компьютерные расчеты, а полученный результат передавался заказчику для самостоятельной экономической интерпретации, то есть придания ему конкретного экономического смысла. Такой подход получил название кардиналистского.
Основными гипотезами эконометрики на первом этапе были: предположение о возможности эффективной математической формализации экономических явлений и процессов; возможность оптимизации экономических решений на основе теории оптимального управления нерефлексивными системами; возможность моделирования экономической неопределенности методами теории вероятностей и математической статистики; гипотеза рационального экономического поведения субъектов рынка; гипотеза ограниченности ресурсов при достиже-
От автора
нии хозяйственных целей. Ведущим стал научно-теоретический (математический) подход к разработке и практическому использованию эконометрических моделей. Возникла первая прикладная эконометрическая наука — математическая экономика, предназначенная для анализа и прогнозирования макроэкономических систем.
Второй этап развития эконометрики пришелся на 60-е годы прошлого века. Возникло понимание того, что математическая формализация экономических явлений и процессов не обеспечивает высокого качества анализа и прогнозирования экономических показателей и ситуаций. В особенности это касалось моделей поведения экономических субъектов. Появился метод экспертных оценок, основанный на теории ранговой корреляции Кендэла. Сформировался и так называемый ординалистский подход, моделирующий субъективную составляющую эконометрических моделей. Необходимой частью информационной базы стала субъективная информация. В экономикостатистический анализ пришло понятие «субъективная вероятность». Для анализа, прогнозирования и принятия оптимальных экономических решений все чаще стали использоваться полуформализованные экономико-математические модели — информационно-аналитиче- ские интерактивные системы, теоретической базой которых стали новые разделы математики: теория игр, теория активных систем, теория нечетких множеств, теория бифуркаций. Теория игр позволила проводить математический анализ не только экономических показателей, но и экономических ситуаций. Появилась возможность экономикоматематического моделирования процесса взаимодействия экономических субъектов в условиях неопределенности. Теория активных систем, предложенная Бурковым, позволила перейти к экономикоматематическому анализу с использованием рефлексивных моделей хозяйственной деятельности, послужила основой для анализа и оптимизации децентрализованных экономических систем, имеющих множественные и разнородные цели. Теория нечетких (размытых) множеств Заде значительно облегчила задачу содержательной интерпретации итоговой экономической информации. Введение понятий лингвистической переменной и функции принадлежности позволило рационально преодолевать неопределенность экономических ситуаций в процессе оптимизации хозяйственных решений в условиях нечетких целей и ресурсов, факторов внешней и внутренней среды.
В экономико-математическом моделировании сформировался качественный (лингвистический, вербальный) подход. Теория бифуркаций позволила перейти к математическому анализу нелинейных раз-
5
Современная эконометрика
вивающихся экономических процессов, долгосрочному прогнозированию развития экономики.
Основные гипотезы эконометрики на втором этапе ее развития: предположение о невозможности полной формализации экономических явлений и процессов на основе только количественного анализа взаимосвязей экономических показателей; гипотеза рефлексивности экономико-математических моделей, требующая моделирования фактора активности субъектов рынка, множественности и противоречивости целей хозяйствующих субъектов; гипотеза невозможности полного устранения экономической неопределенности (целей, ресурсов, внешней среды); гипотеза рационального экономического поведения субъектов рынка в условиях неопределенности (принцип максимального гарантированного результата Гермейера); гипотеза субъективности экономической информации; гипотеза о возможности выявления экономических закономерностей на основе статистического анализа информационных баз данных. Ведущим в эконометрике стал эмпирический подход к анализу экономических задач методом эконометрического моделирования.
Третий этап развития эконометрики начался в 90-е годы прошлого века. Произошло стремительное развитие информационно-коммуни- кационных систем, возникновение и глобализация информационных рынков. Возникла новая отрасль экономики: производство информации. Эконометрика преобразовалась в науку об эффективном удовлетворении информационных потребностей субъектов экономической деятельности, в основе которой находится технология интеллектуального информационно-экономического моделирования. Эконо- мико-математическое моделирование перестало быть единственным поставщиком прогнозной экономической информации, превратилось в промежуточное звено в процессе ее производства, распределения, обмена и потребления. Эконометрика стала полноправной структурной составляющей экономической теории как мультидисциплинарная наука, отвечающая за аналитическую функцию управления хозяйственной деятельностью. Экономика стала наукой об анализе и прогнозировании экономической деятельности человека в условиях неопределенности реактивной внешней среды. Изменилась аксиоматическая база эконометрики. К основным аксиомам современной эконометрики относятся:.
Гипотеза ограниченной рациональности хозяйственной деятельности человека (предложена Саймоном, лауреатом Нобелевской премии), которая означает, что субъекты экономической деятельности не всегда
От автора
четко осознают собственные цели и возможности, совершают немотивированные экономические действия, зачастую действуют интуитивно, на основе иррационального экономического мышления.
Приоритет качественного экспертно-аналитического моделирования над математическим. Любой количественный результат экономического анализа и прогнозирования должен быть преобразован в форму, наиболее удобную для потребления, то есть словесную, лингвистическую. Для этого, как правило, используются логистические функции преобразования количественных или ранговых значений экономических характеристик в лингвистические.
Гипотеза потенциальной достижимости экономических целей допускает недостижимость целей при имеющихся экономических возможностях. Цель считается потенциально достижимой, если существует инновационно-инвестиционная стратегия, способная увеличить экономические возможности до уровня, необходимого для достижения исходно недостижимых целей.
Гипотеза мультидисциплинарности экономических задач и проблем
предполагает при анализе экономических задач привлечение всех основных наук о поведении человека в процессе его жизнедеятельности при ведущей роли экономики. При этом не подразумевается преобразование экономической задачи в эквивалентную (математическую, информационную, психологическую, физиологическую, социальнопсихологическую, социологическую, экологическую и др.).
Потребительская концепция: производство экономической информации методом эконометрического моделирования осуществляется в соответствии с информационными потребностями субъектов рынка. Качество эконометрической модели определяется степенью соответствия требованиям потребителей.
Концепция конкурентоспособности: экономическая информация, полученная на основе эконометрической модели, должна превосходить конкурентные аналоги. Эконометрическое моделирование как информационная технология должна превосходить альтернативные технологии производства экономической информации.
Гипотеза интеллектуальности эконометрической модели: модель должна обладать рациональным и иррациональным интеллектом, то есть интерактивно моделировать экономическое мышление человека путем рационального анализа причинно-следственных связей и иррационального анализа на основе интуитивно-логической, ролевой деятельности эксперта.
7
Современная эконометрика
Гипотеза многофункциональности: эконометрика является многофункциональной дисциплиной, включающей основы экономического моделирования, микромоделирование, макромоделирование, потребительская эконометрика (поведение потребителей), производственная эконометрика, финансовая эконометрика (финансовая математика), микроэкономическая эконометрика, макроэкономическая эконометрика, эконометрика инноваций, информационно-управлен- ческая эконометрика.
8
1. Теоретические основы эконометрики
1. Теоретические основы эконометрики
1.1. Понятие и сущность
Рассмотрим определения эконометрики, входящие в современные учебные пособия:
эконометрика |
— наука о количественном |
Костромин А.В., Кундак- |
|
выражении взаимосвязей |
чин Р.М. Эконометрика: |
|
экономических явлений |
Учебное пособие. М.: КНО- |
|
и процессов. |
РУС, 2017. |
|
|
|
эконометрика |
— наука о количественных |
Эконометрика: Учебное по- |
|
закономерностях и связях |
собие. М.: РИОР, 2011. |
|
в экономике, изучаемых |
|
|
методами математической |
|
|
статистики. |
|
|
|
|
эконометрика |
— синтез экономической |
Эконометрика: Учебник/ |
|
теории, экономической и ма- |
Под ред. В.С. Мхитаряна. |
|
тематической статистики как |
М.: Проспект, 2009. |
|
инструментарий для количе- |
|
|
ственного выражения качест- |
|
|
венных закономерностей. |
|
|
|
|
эконометрика |
— наука об измерении свя- |
Введение в эконометри- |
|
зей между экономическими |
ческое моделирование / |
|
величинами на основе стати- |
А. Клас, К. Гергели, Ю. Ко- |
|
стических данных, исполь- |
лек и др.; пер. со словац.; под |
|
зует знания экономической |
ред. Е.М. Четыркина. М.: |
|
теории, математики и эконо- |
Статистика, 1978. |
|
мической статистики. |
|
|
|
|
Как видим, понимание эконометрики многими авторами является консервативным, ничем не отличается от ее понимания на первом этапе своего развития. Авторы стараются не замечать, что современное экономико-математическое моделирование способно оперировать количественной и качественной информацией, имеющей многосубъ-
9
Современная эконометрика
ектный, многоцелевой и иррациональный характер. В учебно-науч- ной литературе практически отсутствуют эконометрические модели, соответствующие аксиоматике третьего этапа развития эконометрики. Это противоречие явилось главной причиной создания данного учебного пособия с целью приведения в соответствие содержания науки требованиям времени — увеличения полезности для практики теоретических знаний в сфере эконометрики.
Эконометрика — наука о производстве экономической информации с целью эффективного удовлетворения информационных потребностей субъектов хозяйственной деятельности на основе технологии информа- ционно-логического моделирования экономических явлений и процессов в условиях рыночной модели хозяйствования.
Информационная потребность — чувство нехватки экономической информации у субъекта экономической деятельности, осознаваемое в виде определенной совокупности информационных продуктов
иуслуг, представленных на рынке. Например, неопределенность спроса не позволяет продавцу сформировать эффективное предложение
ине ведет к эквивалентности рыночного обмена, возникает потребность в приобретении дополнительной экономической информации.
Эконометрика необходима для повышения качества решения любой экономической задачи и предполагает разработку сначала общей, а затем конкретной модели экономического явления или процесса с целью ее последующего применения в качестве информационной технологии для производства недостающей экономической информации.
Результат моделирования — новая информационная база как основа удовлетворения целевых информационных потребностей субъектов рынка. Общая эконометрическая модель — информационный аналог реального объекта экономического анализа, отображающий его существенные свойства в отрыве от контекста конкретных экономических ситуаций. Например, модель линейной экстраполяции позволяет, при наличии статистики, осуществлять краткосрочное прогнозирование значений экономических показателей любого вида, для любой конкретной ситуации.
Переход к конкретной экономической модели осуществляется путем решения задачи идентификации, то есть установления соответствия параметров модели конкретной информационной базе. Оценка
10