Современная эконометрика. Учебное пособие

1. Теоретические основы эконометрики

конкретных значений параметров модели позволяет решить задачу экстраполяции, если целью моделирования является удовлетворение потребности потребителя в прогнозной информации для устранения неопределенности перспективной экономической ситуации.

Полезный эффект от эконометрической модели возникает при ее использовании на практике как информационной технологии при производстве недостающей информации, ретроспективной или прогнозной. Подобная технология называется имитационным моделированием, точнее — экспертно-имитационным. Участие человека в роли эксперта позволяет осуществлять не только информационно-логические (рациональный интеллект), но и интуитивно-логические (иррациональный интеллект) действия при решении эконометрических задач. Применение современной информатики позволяет реализовать имитационное моделирование в форме высокопроизводительных интеллектуальных информационно-управляющих систем комбинированного (человекомашинного) интеллекта: полуискусственного, полуестественного.

1.2. Концепции и принципы

Концепции и принципы эконометрики — эвристический механизм декомпозиции исходной задачи целевого моделирования экономической деятельности, ведущий к формированию системного комплекса эконометрических задач, для которых правомерно применение существующих научных методов информационно-логического анализа хозяйственной деятельности.

Принцип рефлексивности эконометрических моделей заключается в необходимости учета в модели фактора активности субъектов рынка, то есть в наличии у них индивидуальных потребностей, не всегда совпадающих с ролевыми. Например, любой работник, осуществляющий трудовую деятельность в роли рядового исполнителя в составе коллектива фирмы, всегда имеет собственные цели, не совпадающие с целями фирмы и целями соисполнителей. Если система менеджмента фирмы не учитывает подобную ситуацию, не мотивирует работника на приоритетное выполнение целей фирмы, может произойти снижение результативности хозяйственной деятельности фирмы, возрасти издержки, снизиться качество работы персонала и т. п.

Концепция ограниченной рациональности субъектов экономической деятельности предполагает признание значимости фактора неполной

11

Современная эконометрика

осознаваемости человеком собственных потребностей, целей и возможностей их удовлетворения, восприятие их первоначально на интуитивном, иррациональном, эмоциональном уровне. Ведущую роль

втаких процессах играет не рациональный, а эмоциональный (иррациональный) интеллект человека. Эконометрическая модель всегда должна учитывать данную особенность экономической деятельности на всех этапах воспроизводственного цикла. Решающим условием успеха является вера субъекта рынка в правильность избранных целей и межцелевых приоритетов.

Принцип системности является общенаучным и всегда применяется

всовременном моделировании, основан на учете лишь главных факторов достижения поставленных целей. Системная эконометрическая модель не менее чем на 80% учитывает фактические свойства изучаемых явлений и процессов, то есть всегда позволяет получить удовлетворительное качественное решение любой задачи. Этот принцип ведет к разработке общих эконометрических моделей. Требует их последующей адаптации к конкретным экономическим ситуациям.

Потребительская концепция эконометрики заключается в признании показателя качества удовлетворения потребностей потребителей первоосновой при оценке эффективности рыночной деятельности.

Принцип декомпозиции предполагает представление сложной эконометрической задачи в виде системного комплекса более простых задач. При этом должно быть выполнено требование: решение комплекса этих задач является необходимым и достаточным для решения исходной сложной задачи. Данный принцип является ведущим в стратегическом управлении на основе моделей программно-целевого управления экономическим развитием.

Принцип информационной неопределенности заключается в признании, что не существует эконометрической модели, способной полностью устранить рыночную неопределенность, то есть полностью удовлетворить информационные потребности субъектов экономики. Из этого следует, что эконометрическая оценка всегда имеет интервальный, качественный характер. Устранение остаточной неопределенности производится эвристически на основе принятия соответствующих субъективных предположений экспертов, то есть интуитивнологически. Наиболее часто при этом используется принцип гарантированного результата.

Принцип гарантированного результата состоит в предположении о наихудшем поведении факторов внешней среды, существенно влияющих на цели организации путем применения рациональных ре-

12

1. Теоретические основы эконометрики

активных стратегий. Этот принцип позволяет обоснованно перейти от интервальных к точечным значениям оцениваемых экономических показателей.

Принцип оптимизации (интеллектуальности экономического поведения). Эконометрическое моделирование внутренней среды организации должно быть направлено на устранение информационной неопределенности путем оптимизации целевых экономических показателей.

Оптимизация — целенаправленный перебор альтернативных возможностей достижения целей с выбором наиболее предпочтительной.

Принцип мультидисциплинарности означает, что разработка эконометрической модели осуществляется как решение экономической задачи с применением знаний всех смежных наук об эффективном экономическом поведении человека в существующей природной среде. К таким наукам относятся: философия, информатика, математика, управление, биология, психология, социальная психология, социология, география, политология, науки сферы искусства (особенности иррационального мышления) и т. п.

Принцип новых задач рассматривает каждую конкретную эконометрическую модель как уникальную, индивидуализированную. Универсального метода разработки таких моделей не существует. Процесс моделирования имеет инновационный, исследовательский, творческий, интуитивно-логический характер, основан на иррациональном мышлении человека. Применение общих, базовых эконометрических моделей, как правило, не обеспечивает нужное качество производимой для потребителя информации. Для повышения ее качества требуется адаптация модели к конкретной ситуации, учет ее индивидуальных особенностей, а это определяется творческой компетентностью субъекта моделирования, умением успешно и оперативно действовать в нештатных экономических ситуациях. Рациональный подход в повышении эффективности иррационального, творческого мышления составляет существо системы К.С. Станиславского, имеющей мировую известность, доказавшей свою эффективность не только в драматическом искусстве и высшем театральном образовании. На ее базе созданы методы психической саморегуляции, аутотренинг и т. п., получившие в настоящее время убедительное научное обоснование.

13

Современная эконометрика

Принцип комплексности применяется, как правило, совместно с принципом системности. В процессе эконометрического моделирования необходимо учитывать все особенности экономической деятельности, причем каждая особенность в модели присутствует только в виде ее главных факторов, с пренебрежением второстепенными.

Принцип адаптивности предполагает оперативную модификацию модели по мере поступления в информационную базу новых данных о поведении внутренней и внешней экономической среды.

Приведенные принципы эконометрики являются наиболее часто применяемыми на практике. Их учет, в большинстве случаев, ведет к повышению качества информационно-аналитического обслуживания субъектов рынка, служит основой конкурентоспособности на рынке информационных услуг. На практике, при решении конкретных эконометрических задач, роль этих принципов различна. Введение системы приоритетов дает возможность аналитику пренебречь некоторыми принципами, не снижая качества моделирования (информационной технологии) и конечного продукта — производимой информации.

1.3. Базовые задачи

Любая экономическая задача нуждается в эконометрическом анализе.

Базовая (общая) задача эконометрики — задача информационно-логиче- ского моделирования общей ситуации несоответствия цели субъекта экономики имеющейся информационной базе.

Для устранения такого несоответствия необходима соответствующая эконометрическая модель и ее использование для производства недостающей информации.

Базовые (общие) задачи эконометрики.

1. Моделирование экономических показателей и их взаимосвязей. Решение этой задачи — информационно-логическая модель, идентификация параметров которой позволяет удовлетворительно, в соответствии с требованиями потребителя, оценивать их конкретные значения с учетом интенсивности взаимосвязи (функциональной, корреляционной или нечеткой).

2. Моделирование пространственно-временных целей субъектов экономической деятельности. Решением этой задачи является система

14

1. Теоретические основы эконометрики

критериев (целевых функций), необходимых для взаимного сравнения вариантов экономических решений и отсеивания неэффективных (доминируемых).

3.Моделирование внешней среды субъектов хозяйственной деятельности. Результат решения задачи — модель поведения реактивной внешней среды в виде некоторой стратегии влияния на степень достижения поставленных целей.

4.Оптимизация внутренней среды организации. Эта задача состоит

вцеленаправленном формализованном переборе вариантов альтернативных решений с выбором предпочтительного, то есть в максимальной степени соответствующего поставленным целям.

5.Устранение ретроспективной неопределенности на основе моделей интерполяции. Это необходимо для восстановления априорной информации, без которой нельзя устранить текущую или перспективную неопределенность поведения внешней или внутренней среды.

6.Устранение перспективной неопределенности на основе моделей экстраполяции (прогнозирования). Решение этой задачи открывает возможность анализа внешней и внутренней среды организации в ближайшей или долгосрочной перспективе.

7.Моделирование конкретных экономических ситуаций. Задача заключается в идентификации базовой модели на основе конкретной статистической базы. Результат решения этой задачи является основой оптимизации перспективных управленческих решений.

8.Моделирование реальных экономических явлений и процессов (микромоделирование). Цель такого моделирования — изучение актуальных задач микроэкономики, взаимосвязей реальных экономических показателей хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, фирм и домашних хозяйств, а также прогнозирование краткосрочных и перспективных последствий проектируемых управленческих решений, оценка их социально-экономической эффективности.

9.Моделирование макроэкономических (агрегированных) экономических явлений и процессов (макромоделирование) применяется при анализе задач эффективного функционирования «больших» экономических систем. К таким системам относятся территориальные и отраслевые комплексы, национальная экономика в целом, международная экономика. Для понимания проблем и задач развития таких систем применяется макромоделирование, то есть относительно простое эконометрическое моделирование, предполагающее предварительное укрупнение (агрегирование) микроэкономических показателей. Наиболее популярными являются в настоящее время модели системной

15

Современная эконометрика

динамики, имеющие многосекторный характер, которые позволяют осуществлять глобальное долгосрочное прогнозирование развития экономики, дают возможность своевременно выявлять ключевые перспективные проблемы и альтернативные сценарии их решения с учетом вероятных экстерналий в социальном и экологическом секторах общественного развития.

10.Моделирование конкуренции позволяет исследовать проблему конкурентоспособности продуктов, технологий и менеджмента в их системном единстве. Ключевой особенностью моделирования конкуренции является рассмотрение ее в роли реактивной внешней среды.

11.Моделирование экономических инноваций. Инновационные процессы играют первостепенную роль в современной экономике. Их моделирование всегда необходимо для комплексного анализа стратегий интенсивного развития экономической деятельности. При моделировании инноваций всегда необходимо учитывать инерционность ожидаемого результата, инвестиционный характер инновационного цикла, высокий уровень неопределенности и обязательную социально-эконо- мическую и экологическую позитивность инновационных проектов.

12.Идентификация структуры и параметров моделей. Решение этой задачи заключается в переходе от общей к конкретной эконометрической модели, ориентированной на анализ конкретной экономической ситуации.

13.Оценка качества эконометрических моделей. Данная задача требует соотнесения информационно-аналитических возможностей эконометрической модели и требований потребителя. Требования потребителя моделируются системой критериев, которым должна удовлетворять разработанная модель. К ним относятся: полнота, достоверность, оперативность, стоимость, полезность и т. п.

14.Имитационное моделирование экономической деятельности. Этот вид моделирования предполагает воспроизведение процессов и явлений экономической деятельности, то есть является экспериментальным. Научной базой такого моделирования является теория игр. Игровые модели позволяют прогнозировать системные свойства сложных экономических ситуаций.

15.Моделирование развития экономических систем. Такие модели включают сценарии инвестиционных стратегий и их воздействие на факторы экономической деятельности. Их именуют — модели экономического роста. Прогнозирование динамики экономического роста является центральной задачей макроэкономического прогнозирования и в настоящее время имеет повышенную актуальность.

16

1. Теоретические основы эконометрики

1.4. Модели и методы

Модель — отображение существенных свойств изучаемых явлений и процессов в форме, удобной для их понимания субъектом моделирования (экспертом).

Эконометрическая модель — отображение существенных свойств экономической деятельности субъектов рынка с целью производства дополнительной экономической информации, необходимой для удовлетворения их информационных потребностей.

Модель представляет собой информационную технологию, то есть формализованное, полуформализованное или неформализованное описание взаимосвязей экономических показателей, позволяющее получить недостающую информацию путем имитационного эксперимента.

Модель считается полностью формализованной, если оценка целевых (результирующих) показателей, их называют «выходными», осуществляется на основе информационно-логической процедуры преобразования исходной, «входной» информации, не предусматривающей участие в ней эксперта. Примером такой модели является линейная функция взаимосвязи величины спроса и цены товара. Прогнозное значение величины спроса при различных вариантах изменения цены вычисляется по формуле в автоматическом режиме на основе соответствующей компьютерной программы или «вручную». Примером неформализованной модели зависимости величины спроса от цены является процедура опроса покупателей о величине закупки (сбор заявок на покупку) при различных предложениях по цене в процессе аукционного торга. Примером полуформализованной модели взаимосвязи величины спроса и цены является применение в прогнозных расчетах линейной модели с экспертной оценкой ее параметров: емкости рынка и среднего коэффициента эластичности спроса по цене.

Модель называется линейной, если для нее выполняется принцип суперпозиции: пропорциональное изменение «входов» ведет к такому же изменению «выходов». В противном случае модель является нелинейной. Например, закон предельной полезности моделируется нелинейной функцией спроса вследствие эффекта насыщения потребности.

Модель называется детерминированной, если в ней случайные факторы учтены как несущественные.

17

Современная эконометрика

Модель называется вероятностной (стохастической), если случайные факторы учтены в ней в виде вероятностных характеристик: математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции и т. п.

Модель называется статической, если фактор времени в ней смоделирован в виде календарного периода, для которого предназначена модель.

Модель называется динамической (процессной), если фактор времени является одной из переменных, существенно влияющих на значения экономических показателей, входящих в модель. Таковыми, например, являются модели экономического роста.

Модель называется функциональной, если она моделирует одну из функций экономического цикла или одну из функций управления экономической деятельностью субъектов рынка.

Модель называется целевой, если она предназначена для оптимизации хозяйственной деятельности по одному или нескольким критериям.

Модель называется стохастической, если она учитывает случайные факторы в виде средних значений экономических показателей. Научной основой таких моделей является теория вероятностей. Объект моделирования: так называемые индетерминированные явления и процессы, то есть процессы «на вид» случайные, но имеющие скрытые закономерности. Средние значения характеристик таких процессов являются неслучайными. К ним относятся: математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции, функция распределения вероятностей, спектральная плотность и др. Моделирование этих характеристик производится статистическими методами, а при отсутствии статистической базы, как это имеет место в инновационной экономической деятельности, используют метод экспертных оценом, то есть интуитивно-логическое моделирование.

Матричные модели учитывают взаимосвязи большого числа экономических показателей. К ним относятся, например, матричные игры, модель межотраслевого баланса, линейные модели идентификации параметров многофакторных функций и т. п.

Модель называется экспертно-аналитической (интерактивной), если составной частью модели являются эксперты, действующие во взаимосвязи с формализованной частью модели, являющиеся неотъемлемой частью эконометрической модели. В экономике такие модели именуют деловыми играми.

Модель называется имитационной, если она предназначена для экспериментального модельного исследования экономических явлений и процессов.

18

1. Теоретические основы эконометрики

Комбинированными называются модели, представляющие конкретную структурную комбинацию вышеперечисленных моделей. Этот вид моделей наиболее распространен на практике.

В настоящее время существуют различные методы решения эконометрических задач.

Метод эконометрики — упорядоченная последовательность информаци- онно-логических действий по преобразованию априорной информационной базы, позволяющих разработать модель, способную снизить уровень неопределенности знаний субъекта экономики в соответствии с его информационными потребностями и целями.

Рассмотрим общие методы моделирования экономических показателей. Каждый из экономических показателей может быть измерен

вколичественной, порядковой или качественной (лингвистической) шкале. Например, величина спроса, при количественной шкале, равна некоторому числу — числу покупателей или количеству товаров, которые желает приобрести покупатель; денежной сумме, на которую покупатель решил приобрести товар; процент покупателей, которые готовы к рыночному обмену (торгу и сделке).

При порядковой (ранговой) шкале величина спроса может быть измерена в виде субъективно ранжированного ряда товаров, предложенных к обмену, или ранговой оценки потребителей, желающих приобрести товар в различных объемах по предложенной цене.

При лингвистической (вербальной, словесной) шкале используются специальные термины, например для трехразрядной шкалы: высокая, средняя, низкая величина спроса.

При любой эконометрической модели измерения величины спроса конечный результат должен быть представлен в качественном, словесном виде. Количественный результат должен быть преобразован

вкачественный вид, понятный потребителю информации. Для этого используются так называемые аналитические функции качества, имеющие, как правило, логистический характер изменения.

Наиболее распространенной в эконометрике является функция Харрингтона, использующая пятиразрядную шкалу уровня качества: высокий, средний, низкий, удовлетворительный, неудовлетворительный. Моделирование экономических показателей на основе функций качества дает возможность потребителю понимать смысл эконометрического расчета на удобном для усвоения информации языке.

19

Современная эконометрика

Все экономические показатели взаимозависимы, так как отражают те или иные свойства одного и того же процесса: хозяйственной деятельности субъектов рынка. Из данного утверждения следует, что каждый экономический показатель может быть измерен косвенно, эконометрическим расчетом на основе так называемых факторных моделей.

К факторам экономического показателя относят показатели, существенно влияющие на характер его изменения. Например, величину спроса можно определить расчетным путем на основе соответствующей факторной модели. При этом все факторы делят на две группы: ценовые и неценовые. Порядковая модель величины спроса представляет — ранжирование этих факторов. Чаще всего используется трехранговая шкала. Например, если ценовые факторы находятся на первом месте, спрос считается эластичным по цене. Если на первом месте находится некоторое равнозначное соотношение ценовых и неценовых факторов, то спрос считается слабо эластичным по цене. Если на первом месте у покупателей находятся неценовые факторы, то спрос считается не эластичным по цене.

Наиболее простой количественной моделью величины спроса является однофакторная линейная модель. Если главным фактором для покупателя является цена товара, то может быть достаточным выбор для прогнозирования спроса линейной, детерминированной модели зависимости величины спроса от цены. При ее идентификации необходимо учитывать закон спроса. Параметрами такой модели являются коэффициент эластичности спроса и емкость рынка. Емкость рынка равна максимальной величине спроса. Если предположить, что данные о фактических значениях величины спроса являются достоверными, для идентификации параметров линейной модели достаточно двух значений спроса при двух различных значениях цены. Если предположить, что фактические значения спроса содержат ошибку или случайны, то идентификация параметров линейной модели потребует использования всех фактических данных. Наилучшими считаются параметры линейной модели, обеспечивающие минимальный разброс (дисперсию) фактических значений спроса относительно принятой модели.

Наиболее простым является графо-аналитический метод, предполагающий эвристический поиск такой прямой спроса, то есть «на глаз», интуитивно. Если спрос слабо эластичен по цене, целесообразно разрабатывать двухфакторную модель «цена / качество».

Для построения многофакторных моделей экономических показателей зачастую используется балансовый метод. Например, модель

20