Экспертные системы

В области финансов все шире используются экспертные системы - компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком.

В качестве достоинств экспертных систем можно отметить следующие:

• их превосходство над человеком при решении чрезвычайно сложных проблем;

• диалоговый режим работы;

• работа с информацией содержащей символьные переменные;

• работа с информацией содержащей ошибки за счет использовании вероятностных методов исследования;

• одновременная обработка альтернативных версий;

• объяснение шагов реализации программы;

• обоснование решений.

Однако реальная эффективность экспертных систем не всегда соответствует возлагаемым на них надеждам по следующим причинам:

• существует множество нерешенных теоретических проблем;

• технически ограничены возможности современной вычислительной техники;

• персонал банков не готов с работе с экспертными системами.

В банках экспертные системы можно применять в следующих областях:

• программы для анализа инвестиционных проектов.

• программы анализа состояния валютного, денежного и фондового рынков.

• программы анализа кредитоспособности или финансового состояния предприятий и банков.

Типовая структура банковского программного комплекса

Анализ структуры зарубежных банковских систем и потребностей российских банков дает возможность рекомендовать следующую типовую структуру банковского программного комплекса:

• контроль данных контроль движения и исполнения документов ( как в бумажной так и в электронной форме); стратегический анализ высшим управленческим персоналом; внутренний аудит; ведение операционных журналов; административный контроль информационной системы.

• главная книга. Модуль обеспечивает ведение всех синтетических счетов. В том числе забалансовых, и аналитических счетов клиентов банка, и производит основные отчеты, связанные с главной бухгалтерской книгой. Обработка счетов может происходить как в режиме «Off-line» т.е. в ходе расчетов при завершении операционного дня, так и в режиме «on-line», т.е. при текущем обслуживании клиента или совершении сделок.

• нормативно-справочная информация. Модуль обеспечивает единообразное ведение справочников, используемых в большинстве модулей.

• управление рисками. Модуль обеспечивает поддержку стратегического и тактического анализа позиций банка и качества его активов и пассивов.

• обслуживание клиентов. Модуль обеспечивает поддержку операций, непосредственно направленных на обслуживание клиентов, прежде всего физических лиц.

• кредитные операции. Модуль обеспечивает поддержку кредитных операций как по предоставленным, так и по полученным кредитам. Ряд его функций используется модулем документарных операций ( в части коммерческого кредита).

• документарные операции. Модуль обеспечивает поддержку документарных операций, в том числе безналичных платежей, и обслуживание коммерческого кредита.

• Гарантийные операции. Модуль обеспечивает поддержку гарантийных операций в плане как поддержки кредитных и документарных операций, так и создания и учета соответствующих резервных фондов.

• валютные операции и операции с драгоценными металлами и камнями. Модуль обеспечивает проведение всех видов операций международного валютного рынка. А также поддержку ведения и хеджирования прочих банковских операций.

• операции с ценными бумагами. Модуль обеспечивает учет выпущенных и приобретенных банком ценных бумаг, а также предоставление депозитарных услуг в интересах клиентов.

• коммуникации. Модуль обеспечивает поддержку всего комплекса коммуникационных услуг. Получаемых и предоставляемых банком.

• внутренний учет. Модуль обеспечивает учет всех операций внутреннего хозяйства банка, включая обслуживание контрактов по поставкам и предоставлению услуг.