Тема 6. Управление пассивными операциями банка

В теме 6 раскрываются понятие , сущность и элементы управления пассивами, показываются классификация банковских пассивов. Следует уяснить, что пассивы коммерческого банка являются основой для осуществления активных операций и определяют масштабы их развития. Функции управления пассивами и активами тесно связаны между собой и в конечном итоге оказывают влияние на уровень видности и рентабельности банка.

Определение объемов, сроков и цены мобилизованных ресурсов бывает весь спектр отношений в области управления активами, поэтому необходима оптимизация пассивов и прежде всего .установление соответствующей структуры активов и удешевление ресурсной базы.

Следует обратить внимание на то, что доля собственных ресурсов банка невелика, и основу ресурсной базы банка, на которой строится его бизнес, составляют привлечённые средства, устойчивость которых определяет ликвидность банка.

Следует уяснить также, что привлечённые ресурсы в зависимости от сроков делятся на две группы: управляемые pecypсы и текущие пассивы. К первой группе относятся срочные депозиты, привлеченные банком, и межбанковские кредиты. Вторая группа состоит из остатков на расчётных, текущих счетах и корреспондентских счетах ЛОРО, а также кредиторской задолженности. Каждой из этих групп должен соответствовать свой тип активов по срокам размещения и размерам. Управляемые пассивы формирует базу для целевого , программного кредитования, а текущее пассивы составляют основу для операций на рынке "коротких денег".

Управление пассивами с целью удешевления ресурсной базы связано:

- с качественным совершенствованием уже существующей банковской продукции и услуг;

- с поиском и развитием принципиально новых операций (трастовых, новых видов депозитов и т.д.)

Главная задача любого банка состоит в том, чтобы расширить клиентуру и за счёт этого увеличить депозитные операции банка.

Важным в управлении пассивами является формирование собственного капитала, его достаточности.

Необходимо усвоить понятие депозитная экспансия и сокращение вкладов, избыточные резервы.

 

Тема 7. Управление активными операциями банка

В теме 7 рассматриваются цели и стратегия банка по управлению активами. В связи с этим исследуется структура активов банка, дается ее характеристика, следует усвоить, что управление активами - одна из важнейших сторон деятельности банков. Мировая банковская практика выделяет три основных метода управления активами:

1.                        общий метод распределения средств, или метод общего фонда средств;

2.                        распределение активов, или конверсия средств (метод «банки внутри банков»);

3.                        научный метод.

Необходимо усвоить суть каждого метода, их преимущества и недостатки, возможности их применения в банковской системе России. Эффективность распределения средств банка (активных операций) во многом зависит от политики банка на кредитном рынке и рынке ценных бумаг. В связи с этим необходимо изучение кредитоспособности заемщика и эмитента ценных бумаг. В условиях жесткой конкуренции на рынке одним из важнейших направлений

работы коммерческих банков является выработка инвестиционной стратегии. Следует уяснить, что доходность и ликвидность - основные факторы, Определяющие инвестиционную деятельность коммерческих банков.

Поэтому руководство банка стремится выработать основные характеристики кредитования и инвестирования. Аналитический отдел банка должен прогнозировать возможные изменения на рынке при формировании кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Нужно знать, какие основные показатели используются при прогнозировании состояния рынка и какие факторы влияют на изменение этих показателей. Требуется усвоить методы определения доходности инвестиционных вложений, уметь дать оценку инвестиционного портфеля «портфельным» и операционным способом.