Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

09_10_Оценки_пар

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
331.75 Кб
Скачать

Статистические оценки параметров распределения

103

A =

2 ln L

 

 

 

, B

=

2 ln L

, C =

 

2 ln L

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2

 

 

 

 

 

 

xy

 

 

 

 

y2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Случайная величина

 

 

X

распределена по нормальному закону с плотностью

 

 

 

f (x)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

e

(xa)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распределения

=

 

 

 

 

 

 

2σ2

 

и неизвестными параметрами a и σ . Ме-

σ

2π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1 ,x2 ,...,xn

 

 

 

 

 

 

 

тодом максимального правдоподобия по выборке

оценить значение

этих параметров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составим логарифмическую функцию правдоподобия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

(x1 a)2

 

 

1

 

 

 

e

(x2 a)2

 

 

 

 

1

 

 

e

(xn a)2

ln L (x1 ,x2 ,...,xn ;a,σ )=ln

 

 

 

 

2σ2

 

 

 

 

 

 

2σ2 ...

 

 

 

 

2σ2

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ 2π

 

 

 

σ

 

2π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ

2π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

(xi a)2

 

 

 

 

 

n

ln (

2π )

1

 

 

(xi a)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

=ln

 

 

 

 

 

 

e

 

2σ

 

 

 

 

 

= −n lnσ

 

 

 

 

 

 

 

.

 

n

(

2π )

n

 

 

 

 

 

2

 

2σ

2

 

 

 

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнения правдоподобия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ln L

=

xi

na

= 0 ,

 

 

ln L

 

 

 

 

 

n

 

 

(xi a)2

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

σ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

= −

 

 

 

+

 

 

 

 

σ3

 

 

= 0 ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

их решение (критическая точка): a =

(xi )

=

 

 

, σ

2 =

(xi

a)2

= D .

 

 

x

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка выполнения достаточных условий экстремума показывает, что при этих значениях действительно достигается максимум функции правдоподобия.

10.1. Интервальные оценки

При получении точечной оценки необходимо знать лишь выражение для оценки Θ* (X1 ,X 2 ,...,X n ) как функцию данных выборки, а для получения интервальной оценки необходимо также знать закон распределения Θ* (X1 ,X 2 ,...,X n ), с помощью которого рассчитывается вероятность, вид ге-

нерального распределения и значение параметров распределения, которые и подлежат оценке.

Первое затруднение преодолевается тем, что иногда вид генерального распределения может постулироваться (нормальное распределение, равномерное распределение и т.д.). В некоторых случаях при достаточно большом объеме выборки реальную функцию распределения оценки с достаточной точностью можно заменить асимптотической (соответствующей n → ∞). В частности, из теоремы Ляпунова следует, что распределения выборочной

средней

 

=

X1 + X 2 + ...+ X n

или относительной частоты значения призна-

X B

n

 

 

 

 

104

Лекции 9 -10

ка wi = nni распределены асимптотически нормально независимо от вида ге-

нерального распределения.

Попытки разрешения второго затруднения приводят к двум способам построения интервальной оценки: приближенному и точному.

Приближенный способ состоит в замене неизвестных параметров гене-

ральной совокупности, от которых зависит распределение Θ* , на их точечные оценки, полученные в результате выборки. Далее оценка строится, как если бы параметры распределения были бы известны.

Точный способ может быть использован лишь в том случае, когда известен закон генерального распределения. При этом строятся вспомогательные случайные величины, распределение которых не зависит от неизвестных параметров генеральной совокупности, но зависит лишь от объема выборки. В частности, при оценке среднего значения нормально распределенной генеральной совокупности можно использовать оценку

 

M [X ]

 

 

 

*

X B

 

 

Θ = T =

 

 

 

 

 

 

n ,

 

n

 

D

 

 

 

 

 

 

 

n 1

 

 

 

 

 

B

 

 

которая подчиняется распределению Стьюдента, зависящему только от объема выборки n .

Синтервальной оценкой связано решение трех типов задач:

1)определение доверительной вероятности по заданному доверительному интервалу и объему выборки;

2)определение доверительного интервала по заданной доверительной вероятности и объему выборки;

3)определение необходимого объема выборки по заданным доверительной вероятности и доверительному интервалу.

10.2.Интервальная оценка математического ожидания нормально распределенной случайной величины

при известном σ.

Пусть случайная величина Х генеральной совокупности распределена по

 

 

 

1

e

( xa )2

нормальному закону

f ( x ) =

 

2σ2 , где σ = D[Х], a = M [Х] =

 

,

 

X

σ

2π

 

 

 

 

 

 

при этом среднее квадратическое отклонение σ считаем известным.

Пусть сделана выборка объема n и вычислена X B , которая является точечной оценкой математического ожидания a генеральной совокупности.

Статистические оценки параметров распределения

105

Так как

 

=

X1 + X 2 + ...+ X n

– среднее арифметическое случайных величин

X B

n

 

 

 

 

 

X1 ,X2 ,...,Xn , распределенных так же, как и признак генеральной совокупно-

сти X, то закон распределения

 

 

 

также нормален, M [X B ]= M [X ]= a , а

X B

дисперсия случайной величины

 

 

в n раз меньше дисперсии случайной

 

X B

величины X: σ2

 

 

 

= σ2 .

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

n

 

 

 

 

1). Определим, с какой надежностью математическое ожидание а покры-

вается

доверительным интервалом

 

при заданной точности ε, т.е. найдем

P (

 

 

a

 

<ε) или P (

 

ε < a <

 

 

 

+ε).

 

 

 

 

 

 

 

X B

 

X B

X B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε

 

 

ε n

 

 

 

ε n

 

Тогда,

P (

Хв a

< ε)= 2Ф

 

= 2Ф

 

= 2Ф(t )= γ , где

t =

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ (Хв )

 

 

σ

 

 

 

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Ф(t) – функция Лапласа. Зная σ, ε и n, можно найти по таблице значений функции Лапласа надежность γ оценки X B математического ожидания a.

2). По выборочному значению математического ожидания X B и извест-

ному σ найти доверительный интервал, который с заданной надежностью γ покрывает математическое ожидание а генеральной совокупности. Это и есть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задача получения интервальной оценки

 

X B .

Используя таблицы значений

функции Лапласа, по γ определяют t =

ε

 

n

, отсюда ε =

tσ

 

. Таким образом

 

 

 

n

 

 

 

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tσ

 

 

 

 

 

 

tσ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получают искомый доверительный интервал

X B

 

,X B

+

 

, с надеж-

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

ностью γ

покрывающий неизвестный параметр а; точность оценки ε =

tσ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

3).

 

По заданным σ, ε и γ, используя соотношение

 

ε

n

=

γ , найти

 

2Ф

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем выборки n. Решая уравнение 2Ф(t)=γ , по γ находим t ,

а затем из

t =

ε

n

 

 

tσ 2

 

 

 

 

 

 

 

σ

находим минимальный объем выборки n =

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε

 

 

 

 

 

 

 

Пример:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение массы 50 случайно отобранных после изготовления деталей дало

 

 

 

 

X B*

= 10 г. Есть основания полагать, что

генеральная

дисперсия

σ2 = 0,09.

Решение:

1) Определить с вероятностью P = 0,95 доверительные границы для средней

106

Лекции 9 -10

массы деталей X во всей партии. На основании теоремы Ляпунова можно исходить из предположения о нормальном распределении массы деталей.

Дано: n = 50,

 

X B*

= 10 г,

σ2 = 0,09 и P =

0,95.

Из равенства

P = 2Ф(t )= 0,95

по таблицам функции Лапласа находим t

= 1,96, откуда

ε =

tσ

= 1,96 0,3

= 0,083. Таким

образом, получаем,

что с

вероятностью

n

 

50

 

 

 

 

 

 

0,95 средняя масса содержится в промежутке [9,917; 10,083].

2) Определить при тех же условиях, с какой доверительной вероятностью можно гарантировать ошибку выборки, не превышающую 0,05. По величине

ε = 0,05 вычисляем t =

ε

n =

0,05 50

=1,1785 . По таблицам функ-

 

σ

 

0,3

 

ции Лапласа P = 2Ф(1,1785)0,76 .

3) Определить объем выборки, при котором указанная предельная ошибка ε = 0,05 гарантируется с вероятностью P = 0,95. Из P = 0,95 находим t =

tσ 2

1,96 0,3

2

140 .

1,96, откуда n =

ε

 

=

0,05

 

138,2976

 

 

 

 

 

 

10.3. Интервальная оценка математического ожидания нормально распределенной случайной величины при неизвестном σ.

Для решения поставленной в заголовке задачи используется закон рас-

пределения

случайной

величины

T={t},

t =

 

Х

в

a

,

где

s /

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

1

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sв =

(xi

 

в )2 несмещенная оценка среднего квадратичного откло-

Х

 

 

n 1 i=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нения.

Стьюдент (псевдоним английского математика Госсета) показал, что закон распределения случайной величины T (плотность вероятности) описыва-

 

n

 

 

 

 

 

 

n

 

Г

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1 +

t

 

2 .

ется выражением fn (t )=

 

2

 

 

 

 

n 1

 

n 1

 

 

 

 

 

 

π( n 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Здесь Г( x ) = tx 1etdt - гамма–функция Эйлера. Это распределение на-

0

зывается распределением Стьюдента. График fn (t ) похож на график плотности вероятности нормального закона, но fn ( t ) определяется только объемом

Статистические оценки параметров распределения

107

выборки n и не зависит от неизвестных па-

 

 

 

 

 

 

 

1

t2

 

 

раметров а и σ lim fn (t )=

e2

. Оче-

 

2π

 

 

 

 

 

n→∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видно, что P (

 

t

 

< tγ )= tγ

fn ( t )dt =γ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tγ

 

 

 

 

 

Функция fn ( t )

 

четная, поэтому можно за-

 

tγ

 

 

 

 

 

 

 

писать γ = 2fn ( t )dt . Это равенство по-

0

зволяет найти tγ по заданным n и γ. Во всех книгах по математической статистике имеются таблицы, по которым можно найти tγ , зная n и γ. Учитывая,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

в

 

 

 

 

 

Хв

 

 

 

 

что

 

t =

 

,

можно записать

P (

t

< tγ )= P

 

 

< tγ

 

=γ , или

 

s /

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

в

/

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

Хв a

<

 

γ

в

 

 

=γ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, определив tγ по таблице Стьюдента, можно найти дове-

рительный интервал, покрывающий c надежностью γ математическое ожидание а генеральной совокупности.

Итак, по имеющейся выборке x1 ,x2 ,...,xn находим Хв и sв . Затем, зада-

ваясь надежностью γ, определяем доверительный интервал, покрывающий математическое ожидание а. Другими словами, находим интервальную оценку математического ожидания.

Пример:

Случайная величина Х имеет нормальное распределение. С надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки неизвестного математиче-

ского ожидания a, если при объеме выборки n=36 получено Хв =24, s = 3. Решение. По таблицам распределения Стьюдента при n = 36 и γ = 0,95 нахо-

дим tγ = 2,03. Тогда точность оценки tγns = 2,0336 3 =1,015 .

Доверительный интервал для a (Хв 1,015; Хв +1,015)= (22,985;25,015).

!Так как при n→∞ распределение Стьюдента стремится к нормальному, то практически при n > 30 можно пользоваться вместо распределения Стьюдента нормальным распределением.

108

Лекции 9 -10

10.4.Интервальная оценка среднего квадратического отклонения σ нормального распределения

Пусть случайная величина Х распределена нормально и требуется оценить неизвестное генеральное среднее квадратическое отклонение (с.к.о.) σ по исправленному выборочному с.к.о. s . Как было показано при рассмотрении точечных оценок, выборочное с.к.о. служит точечной оценкой параметра σ . Поставим теперь вопрос об интервальной оценке σ , т.е., о построении доверительного интервала, покрывающего параметр σ с заданной надежностью γ .

При рассмотрении распределений, связанных с нормальным, обсуждалось распределение χ2 (Пирсона). Рассматривая выборку как совокупность случайных величин X1 ,X 2 ,...,X n , распределенных так же, как и признак гене-

ральной совокупности X, заметим, что величины Xi X B являются центри-

рованными M (Xi

 

)= 0 , а

Xi

X B

 

– стандартными ( m = 0 , σ =1). Сум-

X B

σ

 

 

 

 

 

 

ма квадратов этих величин пропорциональна исправленной выборочной дис-

 

1

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персии, s2 =

(Xi

 

)2 , и распределена по закону χ2 . Поскольку эти

X B

 

 

n 1 i=1

 

 

 

 

 

 

 

X1 + X 2 + ...+ X n

 

величины связаны еще одной зависимостью,

 

=

, то число

X B

 

 

 

 

s2

(n 1)

 

 

 

n

степеней свободы –,

= χ2 равно n 1. Формула для плотности этого

 

σ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распределения и примерный вид графиков приведены в соответствующем параграфе (распределения, связанные с нормальным).

Рассмотрим симметричный доверительный интервал

 

 

 

 

 

 

 

 

P (s δ <σ < s +δ )=γ

 

 

 

 

и преобразуем двойное неравенство (учитывая, что σ > 0 ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 δ < σ <1 +

δ ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

s

 

 

s

 

 

 

 

обозначив

δ = q , получим

 

1 q <

σ

<1 + q , что дает

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при q <1 : 1 q <

σ <1 + q ,

1

 

<

 

s

<

1

 

,

 

n 1

<

s

n 1

<

n 1

;

1+ q

σ

1q

 

 

σ

1q

 

0 < σ

s

 

 

 

 

 

1+ q

 

 

при q 1:

<1 + q (так как σ и s

положительны),

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

<

s

 

< ∞,

 

n 1

<

s n 1

< ∞.

 

 

 

 

 

1 + q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ

 

 

 

 

 

1+q

 

 

σ

 

 

 

 

Статистические оценки параметров распределения

109

 

 

 

 

 

 

Величину

s

n 1

естественно обозначить через χ =

χ2 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда полученные ранее неравенства можно записать в виде

 

 

 

 

 

χ

 

< χ < χ

 

( q <1 ) или χ

 

< χ < ∞ ( q 1), где χ =

 

n 1

, χ

 

=

n 1

.

1

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1+ q

1

q

Плотность распределения величины χ имеет вид:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xn2e

x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (x,n)=

 

2

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n3

n 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Γ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не зависит от оцениваемого параметра σ , но зависит от объема выборки n . Ниже приведены графики плотности этой величины для нескольких значений объема выборки n .

Исходное условие для доверительного интервала принимает вид:

n1

1q

f (x,n)dx =γ .

n1

1+q

Решения этого уравнения q = q (n,γ ), также как и квантили нормально-

го и связанных с ним распределений можно найти в статистических таблицах и найти ширину симметричного доверительного интервала.

P (s δ<σ < s +δ+ )=γ ,

110

Лекции 9 -10

Так как более доступны таблицы квантилей распределения χ2 , изложим еще один способ построения доверительного интервала, покрывающего генеральное с.к.о. σ с заданной доверительной вероятностью. Запишем его в виде:

где границы s δ

и s +δ+

пока не определены. Неравенства для σ

могут

быть преобразованы в неравенства для χ2 =

s2

(n 1)

: P (χ2

< χ2 < χ2

+ )=γ

 

σ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)= 1 γ =α ,

и величины χ2

и

χ2

+

определяются из условий:

P (χ2

χ2

P (χ2 χ2

+ )=α ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

P (χ2

χ2

+ )=1 α , т.е. являются квантилями распределе-

ния χ2 уровня α и уровня 1α , соответственно.

! Часто в таблицах приводятся не квантили qp ( P (X < qp )= p ) , а кри-

тические точки распределений kp ( P (X > kp )= p ). Неравенства пре-

дыдущего раздела с использованием критических точек будут выглядеть так:

P (χ2кр() < χ2 < χ2кр(+) )=γ ,

P (χ2 > χ2кр(+) )= 12γ =α ,

P (χ2 > χ2кр() )=1 α .

Пример:

Известно,

что с.в. Х распределена нормально. По выборке объема n = 25

найдено исправленное выборочное с.к.о.

s = 0,8 . Найти доверительный ин-

тервал, покрывающий генеральное с.к.о. с надежностью 0,95.

Решение:

 

q = q (n,γ ) и данным n = 25

и γ = 0,95 находим

1). Способ. По таблице

q = 0,32 .

Искомый

доверительный

интервал

(симметричный):

s (1q)<σ < s (1+q), 0,8(10,32q)<σ < 0,8(1+0,32) или 0,544 <σ <1,056 . 2). Способ. По γ = 0,95 находим α = 0,025 и критические точки для n = 25 :

 

χ2кр() =13,12 ,

χ2кр(+) = 40,65

и интервал (несимметричный) для σ :

 

 

s n 1

<σ <

s

n 1

,

0,625 <σ <1,113 .

 

 

 

 

 

χ2

χ2

 

 

кр(+)

кр()

 

Заметим, что оба полученных доверительных интервала с вероятностью 0,95 покрывают неизвестное генеральное с.к.о. σ ; второй интервал, несиммет-

ричный относительно s , несколько уже: 1,056 - 0,544 = 0,512; 1,113 - 0,625 = 0,488.