- •§ 1. Задачи практикума в курсе «Прогнозирование финансовых рынков»
- •§ 2. Требования по оформлению и выполнению работы
- •Работа 1 «Графический анализ»
- •Работа 2 «Волновой анализ»
- •Работа 3 «Технические индикаторы»
- •Работа 4 «Проведение торговых операций на основе вычисленных индикаторов»
- •Варианты заданий (2010 год)
- •§ 3. Справочный материал к лабораторной работе «Графический анализ»
- •3.1. Термины и определения
- •3.2.Типы графиков
- •3.3. Фигуры на графиках
- •3.4. Построение биржевых диаграмм
- •3.5. Формат осей
- •3.6. Особенности построения графика «Свечи»
- •3.7. Линии поддержки и сопротивления на ценовом графике
- •3.8. Определение линий уровня на ценовом графике
- •3.9. Фигуры на графиках
- •§ 4. Справочный материал к работе 2
- •4.1. Термины и определения
- •4.2. Пример разметки рынка текущей реализованной структурой случайных волн
- •4.3. Пример разметки волн по теории Эллиотта
- •§ 5. Справочный материал к работе 3
- •5.1. Простые скользящие средние МА (moving Averages) или СС(скользящая средняя)
- •5.2. Взвешенные скользящие средние WМА
- •5.3. Экспоненциальные скользящие средние
- •5.4. Осцилляторы
- •5.5. Расчет индикаторов в лабораторной работе
- •§ 6. Справочный материал к работе 4
- •6.1. Определение условий «купли – продажи»
- •6.2. Формулы по графам «$» и «Количество»
- •6.3. Расчет индикаторов и проведения торговых операций на основе рассчитанного индикатора
4.2. Пример разметки рынка текущей реализованной структурой случайных волн
37
Рис. 4.6. Пример разметки рынка текущей реализованной структурой случайных волн
Каждая волна имеет длительность (расстояние от начального экстремума до конечного экстремума по оси времени) и амплитуду
– разность между максимальной и минимальной ценой волны.
Если амплитуда текущей волны больше амплитуды предыдущей, то такая волна называется импульсной (обозначается буквой I), если меньше, то корректирующей (буква с). Для большинства финансовых рынков выполняется статистическое соотношение, представленное в табл. 4.1:
Таблица 4.1
Появление в волновой структуре двух корректирующих волн подряд является движением рынка по сценарию меньшей вероятности и может означать разворот предыдущей тенденции.
38
39
Рис. 4.7. Импульсные и корректирующие волны
4.3. Пример разметки волн по теории Эллиотта
Номер волны ставится у окончания волны, при разбивке волн следить за соблюдением свойств волн и сохранением модели (рис. 4.8).
40
Рис. 4.8. Пример разметки волн по теории Эллиотта