§6. Справочный материал к работе 4
6.1.Определение условий «купли – продажи»
СТРУКТУРА ФОРМУЛЫ:
Если Мt-1>=0 и Mt<0 |
«ПРОДАТЬ» |
ИНАЧЕ |
|
Если Мt-1<0 и Mt>=0 |
«КУПИТЬ» |
ИНАЧЕ |
«НИЧЕГО» |
50
51
М=Ct - Ct-1
M=0 ПРОДАТЬ
M>0
Ct |
M<0 |
Ct-1
M>0
c
M<0
КУПИТЬ
M=0
t-1 t
Рис. 6.1. Определение условий «купли-продажи»
6.2. Формулы по графам «$» и «Количество»
Обратить внимание на то, что формулы вводятся как условие от расчета классифицирующей функции «купли-продажи» (рассчитанной на основе индикаторов).
RP |
$ |
|
Количество |
КУПИТЬ |
0 |
|
=ячейка $ в момент (t- |
|
|
|
1)/ячейка C(t) в момент |
|
|
|
(t) |
|
|
|
|
ПРОДАТЬ |
=ячейка |
|
0 |
|
«количество» |
в |
|
|
момент(t-1)*ячейка |
|
|
|
C в момент (t) |
|
|
|
|
|
|
НИЧЕГО |
=ячейка «$»в |
|
=ячейка «количество» в |
|
момент(t-1) |
|
момент (t-1) |
52
6.3. Расчет индикаторов и проведения торговых операций на основе рассчитанного индикатора
Итоги исследования 1
ДОХОДНОСТЬ= 53 
|
|
|
|
|
исследование 1 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Момент |
|
|
||
Данные варианта |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
купить |
cocтояние на конец |
|
|
|
|
продать |
торгового дня |
|
дата |
C close |
M1 |
RP |
$ |
количество |
Рис. 6.2. Вид заголовка для расчета «Момента» и проведения торговых операций на основе индикатора
|
|
|
Итоги исследования 2 |
|
|
|
|
|
|
|
n=3 |
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
n=8 |
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
n=11 |
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
Данные варианта |
|
исследование 2 |
|
|
||
54 |
экспоненциальная скользящая средняя |
Состояние на конец |
|||||
|
|
n= |
8 |
купить |
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
aльфа= |
0,222 |
продать |
торгового дня |
|
|
дата |
C close |
Fn |
Fn – C close |
RP1 |
$ |
количество |
Рис. 6.3. Вид заголовка для расчета «Экспоненциальной скользящей» и проведения торговых операций на основе индикатора
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоги исследования 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m= |
|
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
n1= |
m= |
p= |
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m= |
|
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m= |
|
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
55 |
|
|
|
|
|
|
|
n2= |
m= |
p= |
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
m= |
|
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m= |
|
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n3= |
m= |
p= |
ДОХОДНОСТЬ= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
m= ДОХОДНОСТЬ=
Рис. 6.4. Вид таблицы для фиксации результатов проведения торговых операций на основе вычисленного индикатора MACD
|
Данн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вариа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нта |
MACD - конвергенция / дивергенция скользящего среднего |
|
cocтояние на конец |
|||||||
|
|
|
m = |
|
n = |
|
p = |
|
купить |
||
|
|
|
альфа- |
|
альфа- |
|
альфа- |
|
|
торгового дня |
|
56 |
д |
C |
m = |
|
n = |
|
p = |
|
продать |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
а |
cl |
|
|
M= |
SL= |
MH= |
|
|
|
|
|
т |
os |
|
|
|
|
|
количество |
|||
|
а |
e |
Fm(Cc) |
Fn(Cc) |
Fm - Fn |
Fp(M) |
M-SL |
М1(МН) |
RP3 |
$ |
|
Рис. 6.5. Вид заголовка для расчета MACD и проведения торговых операций на основе рассчитанного индикатора
Расчет Момента в лабораторной работе
В лабораторной работе Момент рассчитывается по упрощенной схеме как цена «сегодня» минус цена «вчера».
Расчет ЕМА в лабораторной работе
Для расчетов использовать цены закрытия.
«Альфа» задавать формулой, в которую входит параметр длины окна – n , что позволит менять параметр, путем изменения длины окна (не вводить альфа фиксировано).
n – длина окна – варьируемый параметр, подбирается исходя из максимальной доходности
Значение для момента (t) не рассчитывается,
значение для момента (t+1) рассчитывается по формуле
EMAt = α*Сt + (1–α)*EMA(t-1)
а так как EMAt не рассчитывалось (равно нулю) то получаем С(t) Значение для момента (t+2) рассчитывается по формуле
EMAt+2 = α*С(t+1) + (1–α)*EMA(t+1)
на основе предыдущего значения EMA (от момента t+1) и далее по этой формуле, что позволяет уже не вводить формулу в каждую ячейку, а скопировать.
дата |
closed |
EMA |
|
|
|
|
|
t |
C(t) |
|
|
t+1 |
C(t+1) |
C(t) |
|
t+2 |
C(t+2) |
α*С(t+1)+(1-α)*EMA(t+1) |
|
|
|
|
57
Расчет MACD
•Строится ЭСС (m);
•Строится ЭСС (n);
•Строится КДСС_линия = ЭСС(m) – ЭСС(n);
•Строится ЭСС(p) от КДСС_линии,
где m, n, p – параметры, определяющие длину окна.
Значение параметров зависит от временных интервалов, на которых построен график и подбирается на основе максимальной доходности на заданном интервале данных.
При подборе параметров соблюдается правило, по которому m приблизительно в 2 раза больше n; значение параметра р меньше чем значение n.
Для нахождения оптимального значения параметров задается некоторое значение параметров n, m, p.
На первом шаге подбора оптимальных значений параметров задаются некоторое значение n1 и р, затем варьируется параметр m и фиксируется доходность для разных значений параметра m, при этом параметры n и p не меняются.
Находится оптимальное значение параметра m на основе данных о доходности, после чего варьируется значение параметра p, и также выбирается оптимальное значение.
На втором шаге подбора оптимального значения параметров увеличивается значение параметра n (задается значение n2) и повторяется подбор параметров m и p.
На третьем шаге подбора параметров, значение параметра n3 берется меньше чем в первом случае и опять проводится подбор параметров m и p.
На основе полученных данных выбираются оптимальные значения параметров.
Анализ полученных результатов
Провести анализ результатов полученной доходности в трех исследованиях, опираясь на положение теории о том, что на явно выраженном тренде (растущем или падающем) лучше работают отслеживающие индикаторы, а на боковых трендах лучшие результаты дают осцилляторы.
58
Людмила Николаевна Коровкина Николай Викторович Старченко
Лабораторный практикум по курсу «Прогнозирование финансовых рынков»
Учебное пособие
Редактор Е.Г. Станкевич
Подписано в печать 15.12.2010. Формат 60х84 1/16
Печ. л. 3.75. Уч.-изд. л. 3,75. Тираж 100 экз.
Изд. № 1/3/8. Заказ № 11
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 115409, Москва, Каширское ш. 31.
ООО «Полиграфический комплекс «Курчатовский». 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 42