УДК 336.7(076.5) ББК 65.261я7 К 68

Коровкина Л.Н., Старченко Н.В. Лабораторный практикум по курсу «Прогнозирование финансовых рынков»: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 60 с.

Лабораторный практикум и содержащиеся в нем методические указания для проведения работ по курсу «Прогнозирование финансовых рынков» предназначены для более эффективного усвоения учебного материала студентами групп У7-711, 712, 722, 723.

В лабораторный практикум включены работы, посвященные изучению разделов технического анализа. В лекционном курсе на эти темы отводится минимум времени, и одна из задач лабораторного практикума – самостоятельное углубление знаний по указанным разделам. В связи с этим практикум содержит справочный материал по изучаемым разделам технического анализа.

Для наглядности и упрощения описания выполняемых операций приведены скриншоты.

Подготовлено в рамках программы создания и развития НИЯУ МИФИ.

Рецензент проф. Крянев А.В.

ISBN 978-5-7262-1467-2

©Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2011

Содержание

Работа 4 «Проведение торговых операций на основе вычисленных

4

§ 1. Задачи практикума в курсе «Прогнозирование финансовых рынков»

Практикум выполняется с использованием распространенного и предназначенного для решения широкого круга задач ППП MS EXCEL. При выполнении лабораторных работ закрепляются навыки:

¾построения различных видов графиков;

¾записи расчетных формул;

¾форматирования данных и результатов;

¾работы с графическими объектами.

Практикум состоит из четырех лабораторных работ, посвященных изучению разделов технического анализа:

¾графический анализ;

¾волновой анализ;

¾технические индикаторы.

В лекционном курсе на эти темы отводится минимум времени. Одна из задач лабораторного практикума – самостоятельное углубление знаний по указанным разделам.

Практикум содержит:

¾задание;

¾данные по вариантам;

¾справочный материал.

Справочный материал разбит по разделам в соответствии с лабораторными работами и позволяет самостоятельно решить вопросы, связанные с выполнением и оформлением работы.

§ 2. Требования по оформлению и выполнению работы

Требования по оформлению и выполнению практикума изложены в задании к лабораторным работам, практикум выполняется в соответствии с вариантом, номер варианта выдается преподавателем на первой лабораторной работе. Данные для лабораторных работ периодически меняются.

5

Работа 1 «Графический анализ»

1.Из папки, указанной преподавателем, скопировать в

папку группы файл исходных данных (в формате .xls).

2.Скопированный файл исходных данных переименовать, дав в качестве имени ВАШУ ФАМИЛИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

3.Открыть файл задания (формат .doc) и файл исходных данных (формат .xls), имеющий в качестве имени ВАШУ

ФАМИЛИЮ.

4.Получить у преподавателя номер варианта работы.

5.В соответствии с полученным вариантом подготовить файл данных для работы: удалить ненужные листы, а на нужном листе оставить требуемый по заданию диапазон.

6.На листе с исходными данными построить биржевой

график в японских свечах.

7.На листе с исходными данными ниже построить линейный график по ценам закрытия.

8.На листе с исходными данными ниже построить биржевой график в BAR.

9.Провести графический анализ на отдельном листе:

Для подписи использовать ссылки (меню «автофигуры») для MS OOffice 2003 или Вставка-Фигуры-Выноски – для

MS OOffice 2007.

9.1.Построить график в BAR (повторить п. 8) и на всем диапазоне построить линии поддержки и сопротивления.

9.2.Построить график в BAR (повторить п. 8) и на всем диапазоне построить каналы

9.3.Построить график в BAR (повторить п. 8) и определить (построить) линии. Линии строить пунктиром, используя разный цвет.

9.4.Построить график в BAR (повторить п. 8) и подписать имеющиеся на графике фигуры, предварительно прорисовать их тонкими или пунктирными линиями.

10.Отформатировать на всех листах диаграммы (выставить масштаб по осям для требуемого диапазона, шрифты заголовка – 8, шрифты осей – 8).

6

Работа 2 «Волновой анализ»

1.На заданном диапазоне построить график с маркерами по ценам закрытия.

2.Отметить локальные максимумы и минимумы (обозначить локальные максимумы на графике красными стрелочками, а минимумы – зелеными стрелочками).

3.Пунктиром прорисовать волны второго уровня и отметить их двумя вертикальными стрелочками.

4.Подсчитать количество волн первого и второго уровня.

5.Построить линейный график по ценам закрытия и провести волновой анализ в соответствии с теорией Эллиота:

•на графике пунктиром прорисовать предполагаемую

структуру волн и вставить номера волн;

•использовать меню «рисование, объект прямоугольник»

•номер волны вставляется по команде «Добавить текст»

•обозначение основной волны – I, II, III, IV, V, A, B, C;

•обозначение вторичных волн – 1, 2, 3, 4, 5, а, в, с;

•для волн разного порядка использовать различное цветовое и шрифтовое оформление (чем ниже уровень волны, тем мельче шрифт, например волны 2-го порядка обозначены крупнее чем волны 3-го порядка).

Работа 3 «Технические индикаторы»

На всем указанном диапазоне вычислить перечисленные ниже индикаторы и для каждого построить ценовой график – под ним график индикатора (или на одном графике по разным осям)

•ЭСС (EMA);

•MACD;

•Момент;

•Стохастик (%К или %D – по выбору).

7

Для расчета индикаторов построить вспомогательную таблицу, которая будет использована далее в работе 4 (см. справочный файл); заголовки таблицы могут быть скопированы из справочного файла.

Графы «Функция купли-продажи» (по каждому индикатору) в данной работе не используются и будут заполнены при выполнении работы 4.

Работа 4 «Проведение торговых операций на основе вычисленных индикаторов»

Исходные данные – вы получаете 1000 усл. ед. Используйте таблицу, построенную в работе 3.

Постройте классифицирующую функцию «купли-продажи» по каждому индикатору.

Проведите сделки «купли-продажи» с целью достижения максимальной доходности.

Для трендовых индикаторов проведите подбор параметра окна с целью достижения максимальной доходности (составьте табличку

окна/доходность» поместить над данными (см. справочный файл) Сравните доходность, полученную при работе с разными

индикаторами и объясните эти результаты.

8