2. Обобщенная модель оценки риска и шанса

Рассмотрим предлагаемую модель оценки рисков для произвольной системы . Для начала введем общее понятие риска.

Рассмотрим множество угроз для системы. Под угрозой будем понимать совокупность условий и факторов, при реализации которой будет причинен ущерб системе. Риск является величиной, которая позволяет оценить априорную степень опасности угрозы. Для оценки степени опасности необходимо ввести меру риска как числовую характеристику, позволяющую определить его уровень. Вообще говоря, риск можно определить как отображение множества негативных факторов (угроз) на некоторое числовое множество значений меры риска

.

В частном случае риск можно рассмотреть как функционал угрозы:

В общем случае не трудно определять, каким образом производится отображение. Рассмотрим угрозу как абстрактный объект, имеющий определенный набор характеристик, исходя из которых, определяется значение меры риска для угрозы. Вид отображения зависит от класса задач, решаемых системой.

В свою очередь шанс можно определить как отображение множества позитивных факторов V на множество значений меры шанса С:

или в частном случае

.

Очевидно, что здесь вид отображения должен отвечать специфике решаемых задач.

3. Вероятностная природа риска и шанса

Всякая система не является полностью детерминированной, хотя бы исходя из того, что чрезвычайно сложно учесть всевозможные условия и факторы, которые оказывают на нее влияние. Обычно у лица, принимающего решение, по управлению системой недостаточно информации для точного прогнозирования ее поведения.

Поэтому при расчете меры риска или шанса должна учитываться неопределенность, связанная с системой. Возникновение риска и шанса в общем случае является следствием неопределенностей в системе. В противном случае возможно было бы существование полностью детерминированных систем с нулевым риском и максимальной пользой.

Поэтому при рассмотрении риска, как априорной степени опасности угрозы, очевидна целесообразность применения методов теории вероятностей для расчета значении меры риска. Наиболее распространенное представление угрозы заключается в сочетании количественной оценки ущерба при реализации угрозы – и вероятности реализации угрозы (обычно в течение определенного периода времени) – . В этом случае мерой риска является следующее выражение:

которое приемлемо для решения многих практических задач, так как представляет собой решение проблемы оценки риска в упрощенной инженерной форме, а также эффективно для оценки риска по одной угрозе.

По аналогии для шанса имеем:

где – j-ая польза и – вероятность её наступления.

Такой подход имеет ряд преимуществ. Наряду с простотой использования стоит учесть то, что в результате мера риска (шанса) оценивается той же физической величиной, что и значение ущерба (пользы). Это говорит о том, что ее достаточно удобно использовать при расчетах в наглядной форме.

На практике, если имеется статистика, величины ущерба (пользы) и вероятность его появления зачастую представлены не конкретными значениями, а законами распределения ущербов (пользы) для конкретной системы в целом. Это позволяет более реалистично оценить вероятность возникновения ущерба (пользы) определенной величины. В этом случае целесообразно рассмотреть два основных класса описания возникновения ущерба или дохода:

• законы распределения, представляющие дискретную случайную величину;

• законы распределения, представляющие непрерывную случайную величину.

Для каждого из данных классов распределения необходимо определить меру, позволяющую адекватно оценивать уровень риска и шанса.