Исследование операций (обучающая система) / chapter4 / KritNeoprGurv

Математическая модель Критерий Гурвица 

          Критерий Гурвица позволяет выбирать стратегии в зависимости от склонности к риску.

Если n (ai,q j) - выигрыш, то выбирается стратегия a*, т.е.

В том случае, когда n (ai,q j) затраты, критерий выбирает стратегию a*, т.е.

         Параметр a определяется как показатель риска: при a =0 -критерий наилучшего гарантированного результата (нулевой риск), при a =1 - ставка на максимальный выигрыш (максимальный риск).