3. Определим для рассчитанного уравнения коэффициент детерминации:

=0,297. Столь малое значение коэффициента детерминации R²1 свидетельствует о низком качестве модели.

Проведем анализ статистической значимости коэффициента детерминации на основе F-статистики:

===4,0135.

Это расчетное значение F сравним с критическим F_кр= F, где α=0,1; v₁= m =2; v₂ = n-m-1=19.

F_0,1;2;19 определяем на основе распределения Фишера (приложение 2 учебного пособия «Эконометрика»): F_0,1;2;19= 261. Очевидно, что 4,0135<261, следовательно, коэффициент детерминации статистически не значим, т.е. совокупное влияние переменных X₂ и Y_t-1 на переменную Y не существенно.

Вывод: наиболее качественной является модель множественной линейной регрессии.

15