Современные тенденции формирования ресурсной базы коммерческих банков российской федерации

С конца 2014 года в России наблюдается резкое ухудшение макроэкономической ситуации: введение санкций, падение курса рубля, падение цен на нефть, сокращение доходов населения. Все эти негативные явления не могли не отразиться и на банковском секторе страны. Так, с января 2012 – январь 2016 цена на нефть марки Brent упала почти на 80 рублей. Высокая чувствительность курса рубля к ценам на нефть обусловила быструю девальвацию национальной валюты – рубля.

Помимо ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, российский банковский сектор вынужден адаптироваться к финансовым санкциям, которые закрыли доступ к зарубежным рынкам капитала.

Введение зарубежных санкций имеет следующее негативное влияние на банковский сектор РФ:

1. потеря доступа к внешнему рынку – источнику относительно дешевых и долгосрочных средств;

2. ограничение рефинансирования внешних заимствований;

3. увеличение цикла проведения платежей в иностранной валюте.

Кроме внешних шоков на экономику России отрицательно повлияли сокращение темпов прироста ВВП и инвестиций, что, в свою очередь, послужило сокращению доходов населения, а значит сокращению платежеспособного спроса. Все это отразилось на формировании ресурсной базы коммерческих банков, которые стали недополучать привлеченные ресурсы.

В настоящее время Центральный Банк РФ стремится подвести отечественную банковскую систему к международным стандартам Базельского комитета по надзору за деятельностью коммерческих банков. Помимо соблюдения Базельских нормативов государство предприняло меры по докапитализации банков. В качестве государственной поддержки банков Правительство РФ выдало 1 трлн рублей для повышения капитализации банков [1, с.46].

Банковский сектор в полной мере отражает все происходящие в настоящий момент негативные тенденции. Сокращение прибыли банков привело к снижению их финансовой устойчивости. По данным Центрального Банка РФ после незначительного уменьшения прибыли на 1,8% в 2013 году к уровню 2012 года последовало падение на 59% в 2014 году и на 33% в 2015 году (см.рисунок).

Рисунок 1. Прибыль банковского сектора РФ по состоянию на 01.01.2012-01.01.2016 гг., млрд. руб. [составлено автором на основании 2,3]

Основными причинами снижения прибыли банковского сектора РФ стали такие факторы, как: ухудшение кредитного портфеля банков, рост просроченной задолженности, увеличение проблемных кредитов, а также внешние шоки 2014 года (падение курса рубля, введение зарубежных санкций закрыло источники дешевых займов на рынках США и Европы).

Таким образом, сокращение прибыли и увеличение резервного фонда коммерческими банками привело к замедлению темпов роста банковских капиталов, что сказалось на значениях нормативов достаточности капитала и количестве отозванных лицензий у банков.

С целью повышения надежности и обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций Банком России была проведена политика реорганизации банков в форме слияний или присоединений. В частности, данная политика была направлена на повышение капитализации коммерческих банков, обеспечить которую было призвано решение об изменении требований к минимальному размеру уставного капитала и собственных средств (капитала) кредитных организаций [5, с.271].

Таблица 1.

Отдельные показатели деятельности банковского сектора РФ, млрд. руб.

Показатели	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16
Привлеченные средства, полученные от Банка России	1 212,1	2 690,9	4 439,1	9 287,0	5 363,3
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций	4 560,2	4 738,4	4 806,0	6 594,2	7 091,0
Средства клиентов Из них: -Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) -Вклады физических лиц -Прочие привлеченные средства	26 082,1 8 367,4 11 871,4 5 843,3	30 120,0 9 619,5 14 251,0 6 249,5	34 930,9 10 838,3 16 957,5 7 135,1	43 814,0 17 007,9 18 552,7 8 253,4	51 906,7 19 018,2 23 219,1 9 669,4
Облигации	666,7	1 037,4	1 213,1	1 357,5	1 266,5
Векселя и банковские акцепты	859,5	1 149,3	1 004,3	868,1	696,2
Производные финансовые инструменты	-	135,3	134,7	1953,3	880,7
Капитал	5 242,1	6 112,9	7 064,3	7 928,4	9 008,6
Достаточность капитала (Н 1.0), %	14,7	13,7	13,5	12,5	12,7

Источник: [составлено автором на основании 2,3,4]

Помимо собственных средств в ресурсной базе банков существенную долю занимают привлеченные средства. Они составляют около 70-80% всех банковских ресурсов. Наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств составляют вклады физических лиц и депозиты юридических лиц. Также данные показатели увеличились с 2012 года на 11 347,7 млрд.руб. и 10 650,8 млрд.руб. соответственно, что, в большей мере, связано с увеличением застрахованной части вкладов до 1 400 000 рублей.

При снижении собственного капитала банки возмещают свои ресурсы с помощью привлечения межбанковского кредита. Количество привлеченных средств, полученных от Банка России с 2012 года увеличилось на 4 151,2 млрд.руб. в 2016 году, сумма кредитов от других кредитных организаций – на 2 530,8 млрд.руб. На данный факт оказало влияние введение экономических санкций и запрет на получение дешевых иностранных средств за рубежом, что, в свою очередь, привело к удорожанию продуктов российских банков.

Увеличение за период 2012-2015 гг. показывает и показатель суммарного количества облигаций и производных финансовых инструментов. Их доля в общей структуре привлеченных средств невелика, что может быть связано с недавним появлением данных инструментов на финансовом рынке и их неразвитостью.

Единственным показателем, имеющим тенденцию к снижению в составе привлеченных ресурсов, является количество выпущенных векселей и банковских акцептов, причем снижение происходит в 2014-2015 годах - во время разрастания финансового кризиса (см.таблицу).

Переход к новому стандарту Базеля III привел к следующим негативным последствиям:

1. падение прибыли банковского сектора;

2. удорожание банковских услуг;

3. введение жестких условий кредитования потенциальных заемщиков;

4. падение экономической активности;

5. укрупнение кредитных организаций и сокращение числа банков в России и т.д. [5, с.272].

Несмотря на множество проблем, возникающих при поэтапном переходе к новому стандарту Базель III, есть и существенные плюсы от его введения: «очистка» банковского сектора от недобросовестных банков, рост уровня эффективности добросовестных банков, рост общественного благосостояния, а также снижение вероятности банковских кризисов. Стимулирующая монетарная политика ЦБ РФ способна облегчить приспособление коммерческих банков к новым условиям, и тем самым ослабить влияние регулятивной реформы на процесс экономического развития. К тому же, перед введением очередного компонента или комплекса мер, предлагаемых Базельским соглашением, надзорным органам следует трезво оценивать текущую ситуацию в финансовом секторе страны и на мировых рынках. Увеличение обязательств коммерческих банков позволяет сделать вывод, что в структуре ресурсной базы банков в большей степени стал преобладать привлеченный капитал над собственным капиталом, где заметно сокращение удельного веса по многим показателям. Но нельзя допускать дальнейшей тенденции значительного преобладания заемных средств над собственными, т.к. собственная база является ключевым показателем функционирования любого банка, и именно сокращение собственного капитала зачастую приводит к отзывам банковской лицензии. К тому же, банки не должны увеличивать свою зависимость от чужих средств, необходима политика, направленная на приумножение собственного капитала и прибыли, что станет возможным только при постепенном выходе из кризиса всей экономики РФ.

Список источников:

1. Никонов И.В. Меры государственной поддержки по повышению капитализации банков / И.В. Никонов // Банковское дело. – 2015. - №6. – С.45-49.

2. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability (дата обращения 28.02.2016).

3. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Экспресс-выпуск. [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability (дата обращения 28.02.2016).

4. Статистический бюллетень Банка России [Электронный ресурс] // Центральный Банк Российской Федерации. – 2016. - № 2 (273) . - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs (дата обращения 07.03.2016).

5. Тарханова Е.А., Бабурина Н.А. Современные тенденции развития банковской системы России: аналитический аспект / Е.А. Тарханова, Н.А. Бабурина // Экономика и предпринимательство. – 2014. - №10 (51). – С. 271-277.

А.О. Ягодкин

Студент группы 36Эм151

E-mail: martinson_dd@mail.ru

М.В. Мазаева

Научный руководитель,

канд. экон. наук, доцент