178. Чем меньше разница между страховой суммой и оценкой объекта страхования

А) тем выше степень полноты страхового возмещения. Или, чем больше возмещение ущерба остается на риске страхователя, тем меньше степень страхового возмещения.

Б) которая определяется как фактическая стоимость имущества на день заключения договора.

В) применительно к данной системе страховое обеспечение равно величине ущерба.

179. При страховании по системе «дробной части» устанавливаются

А) две страховые суммы: страховая сумма, показанная стоимость.

Б) три страховые суммы.

В) четыре страховые суммы.

180. Страхование по системе первого риска предусматривает выплату страхового возмещения

А) которое определяется как фактическая стоимость имущества на день заключения договора

Б) в размерах ущерба, но в пределах страховой суммы.

В) квадратичная величина разности экспериментальных значений выходного параметра от среднего значения.

181. Страхование по системе первого риска предусматривает выплату страхового возмещения

А) Эта система основана на полном возмещении ущерба в пределах страховой суммы (первый риск).

Б) Ущерб сверх страховой суммы (второй риск) не возмещается совсем, т. е. целиком остается на ответственности страхователя.

В) в соответствии с критерием Фишера.

182. present value (PV) -

1. стоимость (капитал, денежная сумма) на начало операции, современная, настоящая стоимость ;

2. изменение капитала за время финансовой операции

3. время от начала до окончания сделки

4. учетная ставка

183. future value – (FV)-

1. стоимость (капитал, денежная сумма) на конец операции будущая, наращенная стоимость;

2. Задача определения срока финансовой операции

3. дисконт

4. обычные проценты (процентные деньги) за год

184. Чтобы получить через год сумму 1100 руб. при ставке процента 10 % в начале года надо иметь:

1. 100 руб.

2. 1000 руб.

3. 1050 руб.

4. 110 руб.

185. Сложные проценты начисляются по формуле

1. 

2. 

3. 

4. -

186. Сложные проценты — это проценты

1. которые начисляются в начале периода относительно конечной суммы денег

2. которые весь срок обязательства начисляются на первоначальную сумму

3. которые начисляются в конце периода относительно исходной величины средств

4. база для начисления которых постоянно меняется за счет присоединения ранее начисленных процентов

187. Простые проценты начисляются по формуле

1. 

2. 

3. 

4. 

188. Доход

1. изменение капитала за время финансовой операции, (FV - PV);

2. определения ставки доходности;

3. дисконтирования (определения современной стоимости – PV);

189. Дано: PV = 10млн. руб.;

n = 2 года;

а) i = 10% , б) d = 10%

Определить: FV= ?

1. 12млн.руб.

2. 11 млн.руб

3. 11,5 млн. руб

4. 12,5 млн. руб.

190. Дано: PV = 10млн. руб.;

n = 10 лет;

а) i = 10% , б) d = 10%

Определить: FV= ?

1. 11,5 млн. руб.

2. 11 млн. руб.

3. 10,5 млн. руб.

4. 20 млн. руб.

191. Дано: FV = 1,5млн. руб.;

t =1 месяц;

а) I = 12%;

1. 1.52448млн.р.

2. 2,547 млн.р.

3. 1.485148млн.р.

4. 1.93988млн.р.

192. Дано: FV = 5млн.р.; d = 18%; n = 0,5года

Определить: PV = ? D = ?

1. PV = 5,55млн.р. D = 0,65млн.р.

2. PV = 4,55млн.р. D = 0,45млн.р.

3. PV = 6,55млн.р. D = 0,88млн.р.

4. PV = 4,77млн.р. D = 1,45млн.р.

193. При определение срока для операций меньше года (t/Y) используют точные проценты

1. t и Y исчисляются точно по календарным дням

2. t и Y исчисляются точно по рабочим дням

3. t и Y исчисляются точно по банковским дням

4. t и Y исчисляются точно по условным дням

194. При определение срока для операций меньше года (t/Y) используют Банковские проценты

1. t - точно по календарным дням; Y – рабочим (285 дней в году);

2. t - точно по банковским дням; Y – условно (360 дней в году);

3. t - точно по календарным дням; Y – условно (360 дней в году);

4. t - точно по условным дням; Y – условно (360 дней в году);

195. При определение срока для операций меньше года (t/Y) используют коммерческие проценты –

1. t и Y принимаются точно – 30 дней в месяце и 365 дней в году.

2. t и Y принимаются условно – 30 дней в месяце и 360 дней в году.

3. t и Y принимаются условно – 31 дней в месяце и 372 дней в году.

4. t и Y принимаются условно – 26 дней в месяце и 312 дней в году.

196. Чтобы получить через год сумму 1100 руб. при ставке процента 10 % в начале года надо иметь:

1. 100 руб.

2. 1000 руб.

3. 1050 руб.

4. 110 руб.

197. Абсолютная сумма начисленных процентов рассчитывается по формуле

198. Помещение владельцем в банк на определенный срок свободных денежных средств с целью получения дохода – это

1. депозиты

2. потребительский кредит

3. межбанковские ссуды

4. коммерческий кредит

199. Документ, являющийся обязательством банка по выплате размещенных у них депозитов,

1. депозитный сертификат

2. вексель

3. облигация

4. акция

200. Вычисление стоимости денег в более ранний период времени на основе современной стоимости называется

1. капитализацией

2. дисконтированием

3. реинвестированием

4. наращением

201. Сложные проценты начисляются по формуле

202. Сложные проценты — это проценты

1. которые начисляются в начале периода относительно конечной суммы денег

2. которые весь срок обязательства начисляются на первоначальную сумму

3. которые начисляются в конце периода относительно исходной величины средств

4. база для начисления которых постоянно меняется за счет присоединения ранее начисленных процентов

203. Простые проценты начисляются по формуле

204. Сумма в 1500 руб. при процентной ставке 20 % увеличится за год на ________ руб.

1. 150

2. 1000

3. 300

4. 200

205. Формула дисконтирования по сложной процентной ставке имеет вид

1. 

2. 

3. 

4. 

206. Формула, соответствующая операции дисконтирования по простой процентной ставке, имеет вид

1. 

2. 

3. 

4. 

207. Дано: PV = 10т. руб.;

срок операции 1год. Год не високосный;

i = 10%

Определить: FV= ? (точные проценты)

1. 12т.р.

2. 14т.р.

3. 11т.р.

4. 10т.р.

208. Дано: PV = 10т. руб.;

срок операции 1год. Год не високосный;

i = 10%

Определить: FV= ? (банковские проценты)

1. 12,01 Т.Р.

2. 14,9 т. р.

3. 10,0139т. р.

4. 11,0139 Т.Р.

209. Дано: PV = 10т. руб.;

срок операции 1год. Год не високосный;

i = 10%

Определить: FV= ? (коммерческие проценты)

1. 15,01 Т.Р.

2. 14,9 Т.Р.

3. 12,0139т. р.

4. 11 Т.Р.

210. Дано: t = 3 месяца; (коммерческие проценты)

а) d = 100%;

б) i = 120%

Сравнить эффективность операций.

1. 133 %

2. 90%

3. 125%

4. 85%

211. Временной базой для расчета процентов называется

1. продолжительность периода начисления в годах

2. продолжительность периода начисления в днях

3. продолжительность года в днях

4. наращенная сумма

212. Компаундингом называется

1. определение величины наращенной суммы

2. определение современной величины наращенной суммы

3. общая сумма процентных денег

4. определение относительной величины годовой ставки

213. Текущий финансовый эквивалент будущей денежной суммы тем, ____ чем отдаленней срок ее получения и чем выше норма доходности

1. больше

2. выше

3. лучше

4. ниже

214. Годовая ставка сложных процентов, эквивалентная номинальной процентной ставке, называется _________ ставкой сложных процентов

1. индексированной

2. приведенной

3. эффективной

4. рентабельной

215. Величина, которую необходимо прибавить к реальной ставке доходности для компенсации инфляционных потерь называется

1. инфляционным доходом

2. инфляционной премией

3. инфляционным ожиданием

4. инфляционной разницей

216. Поток однонаправленных платежей с равными интервалами между последовательными платежами в течении определенного количества лет называется ______

1. премией

2. аннуитетом

3. маржой

4. логистической цепью

217. Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих интервалов, носит название аннуитета____

1. величиной каждого отдельного платежа

2. постнумерандо

3. пренумерандо

4. финансовой рентой

218. Изменение начальных параметров аннуитета, после которого новый аннуитет был бы эквивалентен данному называется_____

эквивалентностью аннуитетов

дефляцией аннуитетов

конверсией аннуитетов

параметрами аннуитетов

220. Пусть и — индексы (дефляторы ВВП) смежных периодов. Тогда показатель нормы инфляции N - это

1. 

2. 

3. 

4. 

221. К ценным бумагам относятся

лотерейные билеты

долговые расписки

облигации

страховые полисы

222. Доля первоначальной суммы в финальной сумме называется

1. приведением

2. дисконтным множителем

3. индексированием

4. консолидация

223. Понятию финансовой ренты соответствует понятие

1. дохода

2. расхода

3. аннуитета

4. выплат

224. Погасительный фонд рекомендуется формировать:

кредитору

заемщику

государству

кредитодержателю

225. Когда все доходы и затраты по анализируемому инвестиционному проекту приводятся к одному моменту времени и берется их разность, то это показатель:

1. абсолютной характеристики

2. погасительного фонда

3. срочных выплат

4. чистый приведенный доход

226. Дано: PV = 1000руб.;FV =2595руб.; n = 10 лет;

Определить:i = ?;

0,1

0,2

0,4

0,5

227. К параметрам финансовых потоков не относятся:

1. Rt –суммарный платеж в t – срок

2. t – время от начала потока платежей до момента выплаты (t = 0, …, n)

3. n – срок финансовой операции

4. i – ставка приведения

228. К параметрам аннуитета не относится:

R – единичный разовый платеж

p – число платежей в году (размер разового платежа - R/p)

t – время от начала потока платежей до момента выплаты (t = 0, …, n)

n – срок финансовой операции

229. Вычисление номинальной ставки, начисляемой m-раз в год на основе эффективной ставки.

Дано: PV = 10т.р.

а) i=10% б) J2 = 10%; в) J4 = 10%; г) J12 = 10%;

Определить: FV = ?; Один показатель лишний

11 тыс.р.

11,025 тыс.р.

11,038 тыс.р.

11,047 тыс.р.

230. Вычисление номинальной ставки, начисляемой m-раз в год на основе эффективной ставки.

Дано: PV = 10т.р.

а) i=10% б) J2 = 10%; в) J4 = 10%; г) J12 = 10%;

Определить: iэ = ? Один показатель лишний

1. 10,25 %

2. 10,38 %

3. 10,48 %

4. 10,54 %

231. Из двух акций А и В первая отрицательно коррелирует с другими акциями, доступными для инвестирования на рынке. Расположить в порядке возрастания равновесные доходности этих акций Ma, Mb и ставку безрискового процента R0

1. R0,Ma,Mb

2. R0,Mb,Ma

3. Ma,R0,Mb

4. все ответы неверны

232. Какая непрерывная ставка заменит поквартальное начисление процентов по номинальной ставке 20%

1. 17,69%

2. 18,3%

3. 19,52%

4. 25,63%

233. Каким должен быть срок ссуды в днях, для того чтобы долг, равный 100 тыс. р., вырос до 120 тыс. р., при условии, что начисляются простые проценты по ставке 25% годовых?

1. 288 дней

2. 185 дней

3. 292 дня

4. 320 дней

234. Сумма в 5 млн. руб. выплачивается через 5 лет. Какова ее современная величина при условии, что применяются сложные проценты по ставке 10% годовых?

1. 3104605

2. 2855436

3. 4586936

4. 1459663

235. Что выгоднее вложить 20 тыс.р.:

1. на 1 месяц под годовую ставку 12%

2. на 6 месяцев под годовую ставку 12,2%

3. на 9 месяцев под годовую ставку 12,4%

4. на 3 месяц под годовую ставку 12, 3%

236. Какой среднегодовой темп прироста ВВП обеспечит через 10 лет его удвоение?

1. 8%

2. 5%

3. 7%

4. 9%

237. Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции 12% реальная ставка оказалась 6%

1. 18,72

2. 17,5%

3. 21,3%

4. 15,6%

238. На сумму 1,5 млн. руб. в течении трех месяцев начисляются простые проценты из расчеты 28% годовых. Ежемесячная инфляция в рассматриваемом периоде характеризуется темпами 2,5,2 и 1,8%. Определить наращенную сумму с учетом инфляции?

1. 1,508 млн.р.

2. 2,408 млн.р.

3. 1, 777 млн.р.

4. 3, 208 млн.р.

239. Вексель был учтен за 15 дней до срока погашения по ставке 18% годовых. В результате учета владелец векселя получил 49625 руб. Какова номинальная стоимость векселя при условии, что год принимается равным 360 дням.

1. 45000 руб.

2. 50000 руб.

3. 35000 руб.

4. 54000 руб.

240. Банк предлагает 15% годовых. Инвестор, делая вклад, желает иметь на счете в банке через два года 90 тыс. р. Рассчитать сумму первоначального вклада.

68,053 тыс. руб.

58,565 тыс. руб.

64, 452 тыс. руб.

85, 123 тыс. руб.

241. Инвестор имеет 20 тыс. руб. и хочет, вложив их в банк на депозит, получить через 2 года 36 тыс. руб. Рассчитать значение требуемой для этого процентной ставки.

1. 28%

2. 34%

3. 29%

4. 32%

242. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – 16%, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 1%. Определить множитель наращения по простой ставке за 2,5 года.

1. 1,43%

2. 1,56%

3. 2,56%

4. 1,98%

243. В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 100 тыс. руб. через 240 дней. Первоначальная сумма долга 90 тыс. руб. Год принимается равным 360 дням. Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде простых ставок начисления

1. 24%

2. 25%

3. 14%

4. 16,6%

244. В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 100 тыс. руб. через 240 дней. Первоначальная сумма долга 90 тыс. руб. Год принимается равным 360 дням. Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде ставок учетного процента.

1. 15%

2. 8%

3. 9%

4. 2%

245. Если номинальная процентная ставка составляет 10%, а темп инфляции определен в 4% в год, то реальная процентная ставка составит:

1. 14%

2. 6%

3. 2,5%

4. 4%

246. При ставке дисконтирования в 10% коэффициент дисконтирования первого года будет равен:

1. 0,80

2. 0,83

3. 0,89

4. 0,91

247. Цену изделия дважды снижали на 50%, а затем на 300% увеличили. В результате этого цена:

1. увеличилась на 200%

2. возросла в три раза

3. не изменилась

4. Нет верных ответов

248. Два платежа S1=100 тыс. руб. и S2 =50 тыс. руб. со сроками 150 и 180 дней, отсчитываемыми от одной базы, заменяются одним сроком 200 дней. Стороны согласились на замену при использовании простой ставки, равной 6% годовых. Найти величину консолидированного платежа.

1. 145589 руб.

2. 250145 руб.

3. 150986 руб.

4. 452123 руб.

249. Банк А выплачивает сложные проценты раз в полгода по ставке 15% годовых. Банк Б выплачивает простые проценты. Вкладчик разместил по одинаковой сумме денег в каждом из этих банков сроком на 3 года. Какую процентную ставку должен начислять банк Б, чтобы у вкладчика по итогам трех лет суммы в банках А и Б были одинаковыми?

1. 16,45%

2. 17,36%

3. 18,11%

4. 19,47%

250. При выпуске акций номиналом в 5000 руб. объявленная величина дивидендов равна 15% годовых, а их стоимость, по оценкам, будет ежегодно возрастать на 4% по отношению к номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по номиналу и последующей продажи через пять лет 100 таких акций.

1. 120000 руб.

2. 90000 руб.

3. 175000 руб.

4. 56000 руб.

251. При выпуске акций номиналом в 5000 руб. объявленная величина дивидендов равна 15% годовых, а их стоимость, по оценкам, будет ежегодно возрастать на 4% по отношению к номиналу. Рассчитать доходность покупки акций в виде эффективной ставки сложных процентов.

1. 12%

2. 9,0%

3. 6,4 %

4. 5,6%.

252. Облигация номиналом 10000 руб. выпущенная на пять лет, приобретена по курсу 120. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 18%

1. 10877,6 руб.

2. 9987 руб.

3. 12568 руб.

4. 13555 руб.

253. Облигация номиналом 10000 руб. выпущенная на пять лет, приобретена по курсу 120. Рассчитать доходность покупки облигации, в виде эффективной ставки сложных процентов.

1. 13,6%

2. 9,9%

3. 12,56%.

4. 13%

254. Сертификат номинальной стоимостью 28000000 руб. выдан на 200 дней (год високосный) с погашением по 30000000 руб. Определить доходность сертификата в виде простой ставки ссудного процента

1. 5%

2. 14%

3. 13%

4. 10%

255. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность операции, определяемая учетной ставкой 5% годовых. Кредит выдается на полгода, за которые предполагается индекс инфляции 1,06. рассчитать значение учетной ставки, компенсирующей потери от инфляции

1. 11%

2. 16%

3. 12%

4. 13%

256. Определить номинальную ставку процентов, которая обеспечивала бы годовую доходность в 26%, если начисление процентов происходит ежемесячно

1. 19,5%

2. 23,4%

3. 18,5%

4. 22,4%

257. Рассчитать эффективную ставку сложных процентов, если номинальная ставка равна 24% и начисление процентов происходит ежемесячно

1. 18,9%

2. 7,3%

3. 26,8%

4. 34,5%

258. Срок уплаты по долговому обязательству – полгода, учетная ставка 18%. Какова доходность данной операции, измеренная в виде простой ставки ссудного процента?

1. 15,9%

2. 19,8%

3. 12,5%

4. 24,3%

259. Определить современное значение суммы в 120000000 руб., которая будет выплачена через два года, при использовании сложной учетной ставки 20% годовых

1. 88000000

2. 54222200

3. 76800000

4. 84000000

260. Определить современную величину суммы 100000000 руб., выплачиваемую через три года, при использовании ставки сложных процентов 24% годовых

1. 52449386 руб.

2. 64152369 руб.

3. 87125145 руб.

4. 97362562 руб.

Список использованных источников

1. Авсиевич, А.В. Теория массового обслуживания. Потоки требований, системы массового обслуживания / 2. А.В. Авсиевич, Е.Н. Авсиевич.  Самара: СамГАПС, 2012.  24 с.

2. Г.Г. Азгальдов О взаимосвязи качества и потребительской стоимости, «Стандарты и качество», Москва, 2010г.

3. Айден К., Колесниченко О., Крамер М., Фибельман Ч., Шишигин Аппаратные средства PC. "BHV- Санкт-Петербург", 584 с.2005 г.

4. Айра П. Объектно-ориентированное программирование на С++. СПб.: "Невский Диалект", 1999.

5. Алексеев А., Евсеев Г., Мураховский В., Симонович С. Новейший самоучитель работы на компьютере / Под ред. Симоновича. М., 2010.

6. Анин Б. Защита компьютерной информации. Изд-во BXV- С.-Петербург, 2010г.

7. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента», М: «Финансы и статистика» 2010;

8. Беллман Р. Динамическое программирование. Пер. с англ. И.М. Андреевой [и др.]. Под ред. Н.Н. Воробьева. М., Изд. Иностр. лит., 1960. 400 с.

9. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. Пер. с англ. Н.М. Митрофановой [и др.] Под ред. А.А. Первозванского. М., "Наука", 1965. 458 с.

10. Боровиков В.В. Microsoft Access 2002. Солон-Р, 560 с.

11. Бурков В., Новиков Д. Как управлять проектами. - М.: Синтег-Гео, 2010г.- 188 с.

12. И. Н. Буренин. Рынок ценных бумаг и производных финан­со­вых инструментов. Уч. пособие. – М., 2010г.

13. Бэстенс Д.-Э.,Ван Дер Берг В.-М.,Вуд Д. .Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. М.:ТВП, Финансы и страховая математика, т.3.,1997.

14. Вентцель, Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель.  М.: «Советское радио», 1972.  552 с.

15. Введение в информационный бизнес /Под ред. В.П. Тихомирова и А.В. Хорошилова. - М.: Финансы и Статистика. 2011 -240с.

16. Вейскас Дж. Microsoft Access 97. Питер, 2000, 976 с.

17. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. - М.: "Мир", 1989.

18. Водовозов В. и др. Практическое введение в информационные

19. Волков И., Грачева М. Проектный анализ: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 - 423с.

20. Вольский В., Лезина З. Голосование в малых группах. М., Наука,

21. Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В., Сорокина Т.M. и др. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве. - М.,Агропромиздат,1990. 432 c.

22. А.В. Гличев «Прикладные вопросы квалиметрии», «Стандарт», Москва, 2005г.

23. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика /

24. В.Е. Гмурман.  М.: «Высшая школа», 2003.  479 с.

25. Глушков В. Основы безбумажной информатики. Изд. 2-е, испр.- М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит., 1987.-552с.

26. Дунаев С. Intranet-технологии. WebDBS. CGI. CORBA 2.0. Netscape. Suite. Borland. Intrabuilder. Java. JavaScript LiveWire. - М.:

27. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев. Модели­рова­ние рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М., 2000.

28. Жуленев С.В. «Финансовая математика» изд. МГУ 2001;

29. Золотов С. Протоколы Internet СПб.: "BHV - Санкт-Петербург", 2009. 304с.

30. Изд. «БХВ-Санкт-Петербург", 1999. - 552с.

31. Интеллектуальная обработка информации. М.: "Нолидж", 2000.

32. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих/ Под ред. Д.А. Поспелова. М., 1994.

33. Информационные системы в экономике. Москва, Финансы и статистика, 2013 г.

34. Информационные системы в экономике: Учебник/под ред. проф. В.В. Дика. М.: Финансы и Статистика, 1996. - 272с.

35. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. М.,"Наука",1972. 232 c.

36.  Ю. Ф. Касимов. Основы теории оптимального портфеля цен­ных бумаг. – М., 2011г.

37. Карлсберг К. Бизнес-анализ с помощью Exсel 2000. М., "Вильямс", 1998.

38.Карминский А., Нестеров П. Информатизация бизнеса. Москва. Финансы и статистика. 2009г.

39. Корнеев В., Гареев А., Васютин С., Райх В. Базы данных.

40. Корнелюк В.К., Веккер З.Е., Зиновьев Н.Б. Access 97. Солон, 1988, 493 с.

41. Костров А. Основы информационного менеджмента – М., Финансы и статистика, 2001, 336 стр.

42. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 1998.

43. Клейнрок, Л. Теория массового обслуживания / Л. Клейнрок. Пер. с англ./ Пер. И.И. Грушко; под ред. В.И. Нейман.  М.: Машиностроение, 1979.  432 с.

44.  Комзолов А.А., Максимов А.К., Миловидов К.Н. «Финансово-математические модели» изд. «РГУНГ им. И.М. Губкина» 1997.

45. Кравченко Р.Г., Попов И.В., Толпекин С.З. Экономико-математические методы в организации и планировании сельскохозяйственного производства. М., "Колос", 1973. 528с.

46. Лаврусь, О.Е. Теория массового обслуживания. Методические указания/ О.Е. Лаврусь, Ф.С. Миронов.  Самара: СамГАПС, 2002. 38 с.

47. Ларичев О., Мошкович Е. Качественные методы принятия решений. М., Наука, Физматлит, 2010.

48. Левин Р., Дранг Д., Эделсон Б. Практическое введение в технологию

49. Моисеев Н.Н. Математик задает вопросы. ( Приглашение к диалогу). М.,"Знание",1975. 191 с.

50. Моисеев Н.Н. Человек, среда, общество. Проблемы формализованного описания. - М., "Наука", 1982. 240 с.

51. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. Пер. с англ. Под ред. и с доб. Н.Н. Воробьева. М.,"Наука",1970. 707 с.

52. Немчинов В.С. Избранные произведения. Том 3.Экономика и математические методы. М.,"Наука",1967. 490 с.

53. Олзоева, С.И. Моделирование и расчет распределенных информационных систем. Учебное пособие / С.И. Олзоева.  Улан-Удэ: ВСГТУ, 2012.  66 с.

54. Перар Ж. Управление международными денежными потоками.- М.:Финансы и статистика,1998.

55. Райхман «О квалиметрии», «Стандарты и качество», Москва, 2005г.

56. Садвакасов К. .Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. - М.:Ось-89, 2010.

57. Саакян, Г.Р. Теория массового обслуживания: лекции / Г.Р. Саакян.  Шахты: ЮРГУЭС, 2011.  27 с.

58. Соболь, И.М. Метод Монте-Карло / И.М. Соболь.  М.: «Наука», 1968.  64 с.

59. Л. С. Тарасевич, В. М. Гальперин, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. Макроэкономика: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – С. 83-170.

60.  Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учеб пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 2012.-256 с.

61. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999.-527 с.

62. Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. –527с.

63. Ф. Фабоцци. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФ­РА-М, 2000. – XXVIII, 932с. – (Серия «Университетский учеб­ник»).

64. Черненко, В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. В 3. т. Т. 3/ В.Д. Черненко.  Санкт – Петербург: Политехника, 2011.  476 с.

65. Черкасов В.Е.Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.:ИНФРА --М, 2011.

66.  А. С. Шведов. Теория эффективных портфелей ценных бу­маг. – М.: ГУ ВШЭ, 2011. – 144с.

67.  У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФ­РА-М, 1997. – XIII, 1024с.

68.  С. И. Шелобаев. Математические методы и модели в эконо­ми­ке, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 367с.

1 Далее – Закон № 167-ФЗ.

2 Далее – Закон № 173-ФЗ.

3 См.: Роик В.Д. Социальная защита: управление условиями и охраной труда (опыт зарубежных стран). НИИ труда. - М.: 1992. С. 179-196.

4 Для получения сопоставимых и надежных данных требуется достаточно представительная группа работающих в одинаковых производственных условиях ( желательно около 1000 человек), наблюдаемая в течение 20-30 лет.

5 Таблица составлена на базе данных информационного сборника «О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2007 году». Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. М., 2008.

6 Таблица составлена на базе данных информационного сборника «О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2007 году». Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. М., 2008.

7Источник: О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2007 г.». Информационный сборник статистических и аналитических материалов. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. М. 2008. С.36,37

8 Таблица составлена на базе данных информационного сборника: «О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2007 году. Федеральный центр гигимены и эпидимиологии « Роспотребнадзора. М.2008.С.36-37, 57-58.

9 Таблица составлена на базе данных информационного сборника: «О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2007 году. Федеральный центр гигимены и эпидимиологии « Роспотребнадзора. М.2008.С.36-37, 57-58.

10 См.: Достойный труд - безопасный труд. Вступительный доклад МОТ. Женева. Международное бюро труда. 2006. С.13.

11 См.: Там же: С.13.

12 Демографический ежегодник России, Госкомстат РФ, М., 1999.

13 Интернет-ресурс «Вундеркинд» http://inf.1september.ru/2001/leto/stend/Vynderkind.htm

14 Интернет-ресурс «Метод Монте-Карло» http://u.pereslavl.ru/~gene/probset/prob13.koi8.html

И.М.Соболь "Метод Монте-Карло",М.,1985

15

16 Интернет-ресурс «Метод Монте-Карло» http://apollyon1986.narod.ru/docs/TViMS/NP/lekziitv/lekziya17.htm

17