Определить
оценки случайной составляющей (остатки)
для лучшей модели в ч.5.
Построить
график зависимости остатков от
теоретических значений результативного
признака. Сделать вывод о случайности
остатков.
Используя
пакет «Анализ данных» в программе
Excel, проверить наличие гетероскедастичности
остатков, используя тесты Голдфельда–Квандта,
Бреуша-Пагана и Вайта. Сделать вывод.
При
обнаружении гетероскедастичности
остатков построить взвешенную модель
регрессии.
Проверить наличие
автокорреляции возмущений модели
методом Дарбина-Уотсона.
При обнаружении
автокорреляции возмущений построить
обобщенную модель регрессии.
Сделать вывод о выполнимости условий Гаусса-Маркова.
