- •1. Банковская система: сущность, типы, роль
- •3. Страховые компании
- •4. Активные операции цб рф
- •5. Ликвидность коммерческого банка: понятие и значение.
- •6. Роль цб в организации платежной системы.
- •7. Основные направления регулирования и надзора цб рф за деятельностью кб.
- •8. Регулирование Центральным Банком рф ликвидности коммерческого банка.
- •9. Факторинговые операции коммерческого банка
- •10. Виды банковских рисков
- •11. Функции коммерческих банков
- •12. Методы оценки кредитоспособности заемщика.
- •13. Расчетно–кассовое обслуживание Банками ю/лиц.
- •14. Депозитные операции цб рф.
- •15. Расходы коммерческого банка.
- •19. Организационная структура и управление коммерческим банком.
- •3. Адаптивная
- •4. Структура банка будущего
- •20. Валютные операции коммерческих банков.
- •21. Активные операции коммерческих банков: структура, содержание, характеристика.
- •22.Ипотечные банки и их операции.
- •23. Функции Центрального Банка.
- •25. Характеристика недепозитных источников привлечения ресурсов коммерческих банков.
- •26. Трастовые операции коммерческого банка.
- •27. Пассивные операции, структура, содержание, характеристика.
- •28. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
- •29. Характеристика межбанковского кредита.
- •Цель межбанковского кредита для заемщика - получить ресурсы для последующего предоставления ссуды своему клиенту.
- •Цель межбанковского кредита для кредитора - разместить на определенный срок временно свободные ресурсы.
- •30. Рефенансирование Центральным банком рф коммерческих банков
- •31. Инвестиционные банки, их типы.
- •32. Методы кредитования Центральным Банком коммерческих банков.
- •33. Формирование и распределение банковской прибыли.
- •34. Цели и методы денежно-кредитного регулирования Центральным Банком экономики.
- •35. Структура бюджета банка.
- •36. Операции Центральных Банков.
- •Монопольная эмиссия банкнот
- •38. Классификация банковских ссуд.
- •40. Лизинговые операции коммерческого банка.
- •41. Кредитный риск коммерческого банка, его минимизация.
- •42. Собственные средства коммерческого банка, значение и структура.
- •43. Доходы коммерческого банка.
- •44. Денежно кредитная политика цб рф.
- •45. Оценка деятельности коммерческого банка.
- •46. Банковские депозиты, характеристика их видов.
- •47. Понятие достаточности капитала банка, ее оценка рф.
- •48. Вексельные операции коммерческого банка.
- •49. Цб рф как банк Правительства
- •50. Инвестиционная политика коммерческого банка.
- •51. Порядок формирования и использования коммерческим банком резерва на возможные потери по ссудам.
- •52. Операции Сбербанка рф по вкладам населения.
- •53. Виды и функции небанковских кредитно-финансовых институтов
- •54. Пассивные операции цб рф.
- •55. Цели и функции цб рф.
50. Инвестиционная политика коммерческого банка.
Под инв деят-тью КБ на рынке ц/б понимают его деят-ть по влож ср-в в ц/б с целью получ прямых и косв дох и обеспечения ликв-ти. Прямые доходы-банк получ в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные доходы обр-ся за счет расшир доли рынка котролируемой банком ч-з дочерние зависимые общ-ва и усиления их влияния на клиентов путем участия в корпорат упр-ии на основе владения пакетом их акций. Цели инвест политики – вкл операции по след видам услуг; покупка продажа ц/б, привлечению кредитов под залог приобретаемых ц/б и получению доходов; участие в упр-ии АО- эмитеном ц/б; участие в процедуре банкр-ва в кач-ве кредитора или акционера и т.д. Целями провед инв операций явл-ся:
1.Расширение и диверсификация дох базы банка;
2.Повыш фин уст-сти и понижение общ риска за счет расширения видов деятельности;
3.Расширение клиентской и ресурсной базы а также видов услуг оказывемых клиентам посредством создания дочерних фин институтов;
4.Усиление влияния на клиентов.
Инв. операции могут различаться по срокам: Краткосрочные спекуляции и арбитражные сделки (срок м.б. ограничен 1 днем); Краткосрочные инвестиции (до 1 года); Среднесрочные (до 5 лет); Долгосрочные (свыше 5 лет).
Инв политика – совок-ть мероприятий направленных на реализацию стратегии по выбору и управлению портфелями инвестиций, достижению опт сочетания видов ц/б в целях увеличения прибыльности операций и поддержание допустимого уровня риска и ликвидности.
Золотое правило инвестиций «Доход от вложения в ц/б всегда прямо пропорционален риску, на который готов идти инвестор ради получения этого дохода». Риски: 1) Риски могут привести к полной потере или части помещенных в ц/б средств. 2) Обесценение ц/б при росте инфляции. 3) Неполучению полностью или частичной доходов и др.
Для уменьшения потерь банки применяют след. способы снижения риска: Диверсификация, Хеджирование, Формирование резервов от потерь.
Диверсификация – позволяет снизить риск путем включения в портфель наибольшего кол-ва ц/б различных по цене, объему, доходности и т.д. Хеджирование – страхование рисков от неблагоприятного изменения цен, осуществляемых путем встречных покупок (продаж) фьючерсных контрактов. Формирование резервов – осуществляется на основании Положения ЦБ РФ № 283-П от 20.03.2006г.
Типы стратегий: Пассивная, Агрессивная.
Пассивная стратегия исходит из предположения что фондовый рынок достаточно эффективен при выборе ц/б и учете времени- это выжидательная политика по принципу «приобрел-храни». При такой стратегии создается хорошо диверсифицированные портфели с заранее опр уровнем риска и продолжающейся удерживанием портфеля в неизм состоянии. К достоинствам данной политики можно отнести мин уровень риска и мин уровень накладных расходов. Сущ-ет 2 метода пасс стратегии: 1) Метод лестницы.2) Метод штанги. Метод лестницы – предусм равномерное распределение инвестиций между выпусками разной срочности. При методе штанги происх концентрация инвестиций в ц/б «полярной срочности» - долгосрочные ц/б обеспечивают доход, краткосрочные – ликвидность.
Агрессивная стратегия прим-ся с целью макс использования благопр возм-тей рынка и характерно для крупных банков стремящихся к получ макс дохода Она хар-ся прогнозированием размера возможного дохода от ивест портфеля умением осуществлять это более точно и оперативно чем фондовы рынок в целом. Выделяются неск способов агресс политики;
1) Подбор чистого дохода- при котором продаются облигации с более низким доходом, а приобр-ся с более высоким.
2) Подмена – т.е. обмениваются две похожие но неидентичные ц/б имеющие одинак доходность, но разный период обращения.3) Операции «своп» - при этом происх обмен ц/б из разных отраслей, с разными сроками, доходностью.