1. Назначение эконометрических моделей. Принципы их спецификации.

Эконометрические модели используются для оценивания и прогнозирования значений экономических переменных, недоступных для измерения. Они широко используются при имитации различных сценариев развития экономических систем (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование), при изучении влияния управляемых экономических переменных на значения исследуемых «выходных» переменных и т.д.

Принципы составления спецификации:

1.Спецификация появляется в результате математического интерпретирования эконометрических закономерностей.

2. В правильно составленных спецификациях число уравнений равно числу эндогенных переменных (C и У).

3. Датирование переменных (учет фактора времени) – t-1=лаговая переменная, которая относится к предшествующему моменту и находится в модели с текущими переменными.

4. Включение случайных возмущений в спецификацию эконометрической модели. На практике не всегда получается учесть влияние всех факторов на изучаемую переменную, выбрать правильную форму математической зависимости между экономическими переменными, безошибочно выполнить измерения. Поэтому эндогенные переменные модели следует рассматривать как случайные величины и, помимо детерминированной составляющей, описывающей поведение эндогенной переменной в зависимости от предопределенных переменных, включать некоторые случайные величины – случайные возмущения (случайные ошибки).

2. Типы переменных в эконометрических моделях.

По отношению к спецификации все экономические переменные подразделяются на два типа: эндогенные и экзогенные.

Экзогенными (зависимыми) называются экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели ( . Эндогенными (зависимыми) называются экономические переменные, значения которых определяются (объясняются) внутри модели в результате одновременного взаимодействия соотношений, образующих модель (

Переменные модели называются датированными, если обозначена их зависимость от времени. Экзо- и эндогенные переменные могут быть лаговыми или текущими.

Лаговыми называются экзогенные и эндогенные переменные экономической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными ( ). Модели, включающие лаговые переменные, относятся к классу динамических.

Предопределенными называются лаговые и текущие экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные.

3. Структурная форма спецификации эконометрических моделей.

Форма спецификации, полученная в результате математической формализации эконометрических закономерностей, называется структурной. В общем случае в структурной спецификации эндогенные переменные не выражены в явном виде через предопределенные.

Пример:

Для записи СФ в матричном виде необходимо ввести следующие новые переменные:

– вектор-столбец текущих значений эндогенных переменных (m x 1)