Методичні вказівки до розв’язання задачі №2

1. Визначаємо прибуток підприємства за формулою:

Пр = (Р – АVC) ∙ Q - ТFС (1.6)

де АVC – середні змінні витрати, грн.

Середні змінні витрати AVC – це кількість змінних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

2. Розраховуємо імовірність очікуваного попиту по кожній ситуації

∑р_і = 1 (1.7)

де р – імовірність події;

і – номер і-ої події.

3. Будуємо матрицю доходів

Таблиця 1.2

Альтернативні варіанти доходів підприємства

Очікуваний обсяг продажу	Імовірність	Можлива ціна за одиницю, грн.
		9,4	9,6	9,8
За несприятливої ситуації
Найвірогідніший
За найгірших умов

4. За розрахунковими даними таблиці розраховуємо математичне сподівання прибутку

Математичне сподівання – це середньозважена за ймовірностями всіх значень, тобто сума добутків значень випадкової величини на ймовірності, з якими величина набуває цих значень.

Мξ = р₁х₁ + р₂х₂ +... + р_nx_n = ∑р_sx_s (1.8)

5. Розраховуємо дисперсію

Дисперсія – математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від математичного сподівання.

Dξ = ∑р_s(x_s – Мξ)² (1.9)

6. Середньоквадратичне відхилення – це корінь квадратний з дисперсії.

σξ = √Dξ (1.10)

7. Коефіцієнт варіації – відношення середньоквадратичного відхилення до математичного сподівання ефекту.

CV = σ / Мξ. (1.11)

Завдання для самоперевірки знань

І. Виконайте тести:

1. Згідно з класичною теорією ризик — це:

1. імовірність понесення збитків і втрати від обраного рішення та стратегії діяльності;

2. імовірність відхилення від поставлених цілей;

3. усі відповіді правильні.

2. У сфері обігу діяльність підприємства може піддатися дії таких чинників ризику, як:

1. збої в роботі служб, що забезпечують безперебійне функціонування основного і допоміжного виробництва;

2. перебої енергопостачання; подовження, порівняно із запланованими, термінів ремонту устаткування;

3. порушення підприємствами погоджених графіків постачання сировини;

4. усі відповіді помилкові.

3. До основних характеристик ризику відносять наступне:

1. ризик існує завжди на всіх етапах підприємницької діяльності;

2. повне усунення ризику можливе завдяки чіткому плануванню;

3. ризик існує тільки у випадках збоїв при розробці стратегії розвитку підприємства.

4. Основи теорії ймовірностей запропонував:

а) Блез Паскаль;

b) Лука Пачолі;

c) П’єр Ферма.

5. У класичній теорії підприємницький ризик ототожнюється з:

а) математичним очікуванням втрат, які можуть відбутися в результаті прийняття рішень;

b) величиною покриття середніх втрат, на які наражається капітал внаслідок існуючих загальних соціально-економічних умов.

6. Сучасну теорію ризику запропонували:

а) Ф.-Х. Найт, Д.-А. Гобсон;

b) Дж.-С. Міль, Н.-В. Сеніор;

c) Г. Марковіц, В. Шарп.

7. Осмислення важливості управління ризиками як засобу виробництва було започатковане:

а) на початку ХХ ст.;

b) у 50-ті роки ХХ ст.;

c) в кінці ХІХ ст.

8. Кожна інтелектуальна система, що займається певними видами діяльності, так чи інакше оцінює ступінь ризику:

а) аксіома загальності;

b) аксіома прийнятності;

c) аксіома неповторюваності.

ІІ. До визначень, наведених у колонці А таблиці, доберіть відповідні економічні категорії, наведені в колонці Б.

Колонка А	Колонка Б
1. Економічні суб’єкти, політичні утворення, процеси ендогенного та екзогенного характеру, що є джерелами ризику, предметами впливу або суб’єктом управлінських дій.	а) Ризикологія
2. Сукупність конкретних форм вияву невизначеності та конфліктності, притаманних процесам функціонування і управління об’єктами ризику, формування дієвого механізму оцінювання, моделювання, управління ним.	б) Предмет ризикології
3. Наука, що вивчає основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, врахування, оцінювання і управління ризиком.	в) Об’єкт ризикології