Задача №3

Керівництво підприємства для випуску нової продукції має три альтернативні варіанти:

побудувати новий цех;
переобладнати старий цех;
продати патент іншому підприємству.

Таблиця 6.3

Розмір виграшу підприємства за сприятливого та несприятливого стану ринку

№ стратегії	Альтернатива підприємства	Виграш у грн. за стану ринку
№ стратегії	Альтернатива підприємства	сприятливого, імовірність 0,6	несприятливого, імовірність 0,4
1	Побудова нового цеху	500 000	-400 000
2	Переобладнання старого цеху	100 000	-50 000
3	Продаж патенту іншому підприємству	40 000	40 000

За приведеними даними таблиці побудувати дерево рішень.

Задача №4

Підприємство планує виходити на новий ринок збуту. У разі успіху буде одержано додатковий прибуток 40 тис. грн., за невдачі – 18 тис. грн. За оцінками менеджерів підприємства, імовірність успіху становить 0,75. За додатковою інформацією, підприємство може звернутися до консультанта (вартість послуги 1,5 тис. грн.). якщо рекомендація консультанта буде позитивною, то імовірність успіху зросте до 0,9; якщо негативною – знизиться до 0,2. чи варто підприємству звертатися до консультанта і завойовувати новий ринок збуту?

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 1

Якщо мається множина з N, в яких показник приймав значення не більше ніж z n разів то

(6.1)

Розраховуємо нормований коефіцієнт ризику, який демонструє індекс ризику.

(6.2)

Робимо висновок, що ґрунтується на класифікації поведінки підприємця по відношенню до ризику:

K_z < 0,2 – песимістична;

0,2 < K_z < 0,4 – обережна;

0,4 < K_z < 0,6 – середньо ризикована;

0,6 < K_z < 0,8 – ризикована;

0,8 < K_z < 1 – високого ступеня ризику;

K_z >1 – азартна.

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 2

Альтернативні варіанти порівнюються на базі статистичних характеристик ступеня ризику, а саме порівнюючи величину показників математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації.

З метою порівняння двох альтернативних варіантів виробничих програм зручніше буде звести розрахункові дані до таблиці.

Таблиця 6.4

Статистична характеристика ризику альтернатив

Варіанти	Доходи (х) та їх імовірності (р)		М(х) = ∑р_іх_і	СV = σ/M(x)
1	220	140
	0,6	0,4
2	190	140
	0,76	0,24

За кращої альтернативи показники М(х) є вищими, а σ та СV – нижчим.

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 3

Процедура прийняття рішення ґрунтується на розрахунку для кожної вершини дерева очікуваних грошових оцінок (рухаючись з права ліворуч), відсіюванні неперспективних гілок, яким відповідають мінімальні значення очікуваних виграшів.

Визначаємо середній очікуваний виграш:

М_і = ∑р_j∙ П_j (6.3)

де р_j – імовірності за сприятливого та несприятливого стану ринку;

П_j – виграш підприємства за сприятливого та несприятливого стану ринку за і-ої альтернативи.

Будуємо дерево рішень

Сприятливий стан ринку (виграш 500 000 грн.)

Виграш 140 000 грн.