Завдання № 1

З якими ризиками стикається особа, купуючи товари чи послуги? Якими методами ризик-менеджменту можна знизити ці ризики? Проаналізуйте основні положення Закону «Про захист прав споживачів».

Завдання № 2

В наслідок помилок техногенного обладнання в механічному цех на машинобудівному заводі були недопоставлені деталі складальному цеху. Встановіть ланцюг варіантних подій і поясніть сутність теорії доміно, яка могла б бути використана для розпізнавання ризику.

б) розв’язувати задачі

Задача №1

Нехай мінімальний рівень сальдо грошових засобів встановлено на нульовому рівні (це означає, що при необхідності підприємство може без проблем відшукати необхідний обсяг грошових засобів, взявши кредит чи продавши цінні папери), величина втрачених можливостей становить 35 %, середньоквадратичне відхилення потоку чистих доходів 11 тис. грн. Стала величина однієї угоди 0,5 тис. грн. Визначити оптимальну величину та максимальний рівень сальдо грошових засобів.

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 1

1. Розрахуємо оптимальну величину сальдо грошових засобів.

(12.1)

де х^* - оптимальна величина сальдо грошових засобів;

х_min - мінімальний рівень сальдо грошових засобів;

К_s - стала величина (обсяг) однієї угоди щодо продажу цінних паперів чи отримання позики;

k_m - величина втрачених можливостей, пов’язана з утриманням сальдо грошових засобів (дорівнюється нормі відсотку, який можна було отримати, купивши цінні папери);

σ - середньоквадратичне відхилення потоку чистих грошових надходжень.

2. Розрахуємо максимальну величину сальдо грошових засобів:

(12.2)

3. Розрахуємо суму, спрямовану на збільшення портфеля цінних паперів.

Вважається раціональним, якщо в момент, коли сальдо грошових засобів (вільних грошей) досягне максимального рівня, закупити цінні папери на суму, що становить різницю між величинами х_max та х^*.

С = х_max - х^* (12.3)

Завдання для самоперевірки знань

І. Виконайте тести:

1. Функціями керованої підсистеми ризик-менеджменту є:

1. розроблення на перспективу змін фінансово-економічного стану об’єкта та його частин;

2. регулювання (вплив на об’єкт управління, за допомогою якого досягається ситуація стійкості цього об’єкта в разі виникнення відхилень від заданих параметрів);

3. організація вирішення питань, пов’язаних з ризиком, ризиковими вкладеннями капіталу;

4. організація робіт зі зниження ступеня ризику; процесу страхування ризику.

2. Виготовлення різних видів продукції з однорідними техніко- технологічними ознаками, ідентичною споживчою вартістю товарів — це такий напрям виробничої диверсифікації, як:

1. однорідна диверсифікація;

2. відносно однорідна диверсифікація;

3. умовно однорідна диверсифікація;

4. різнорідна диверсифікація.

3. До заходів впливу на ступінь ризику, що передують несприятливій події, плануються та здійснюються завчасно, належать:

1. страхування;

2. самострахування;

3. позички, кредити, дотації;

4. диверсифікація;

5. усі відповіді правильні.

4. До напрямів, спрямованих на збереження рівня ризику, належать:

2. відмова від будь-яких дій, спрямованих на компенсацію збитку (без фінансування);

3. створення спеціальних резервних фондів у натуральній або грошовій формі (фондів самострахування або фондів ризику);

4. лімітування;

5. усі відповіді правильні.

5. Процес розподілу інвестованих засобів між різними об’єктами вкладення капіталу з метою зниження міри ризику, забезпечення більшої стійкості прибутків за будь-яких коливань дивідендів і ринкових цін на цінні папери називається:

a) управлінням портфелем цінних паперів;

b) страхування;

c) уникнення ризику;

d) диверсифікація.

6.Розподіл засобів між цілим рядом різних активів у найбільш вигідній та безпечній пропозиціях, це:

a) управління портфелем цінних паперів

b) портфель цінних паперів;

c) кореляція цінних паперів;

d) варіація цінних паперів.

7. Метод диверсифікації дозволяє:

a) понизити ринкові ціни;

b) розширити виробничі можливості;

c) знизити виробничі, комерційні, інвестиційні ризики.

8. Страхування ризику – це:

a) просте ухилення від заходів пов’язаних з ризиком;

b) характеристика можливих збитків, які можуть виникнути в ризикових випадках;

c) засоби передачі ризику або зниження його міри.

ІІ. До визначень, наведених у колонці А таблиці, доберіть відповідні економічні категорії, наведені в колонці Б.

Колонка А	Колонка Б
1. Діяльність, пов’язана з виявленням економічних ризиків, з’ясуванням їх прийнятного рівня і застосуванням комплексу заходів із запобіганням втратам і їх зменшення.	а) Управління ризиком
2. Комплекс управлінських дій та заходів впливу на суб’єкти господарської діяльності, який забезпечує максимально широке охоплення можливих ризиків, обґрунтоване прийняття і доведення їх впливу до оптимально можливих меж для зниження імовірності настання стохастичних (випадкових) негативних подій і нейтралізації їх наслідків.	б) Система управління ризиками
3. Мистецтво управління діяльністю підприємством у невизначеній господарській ситуації, засноване на прогнозуванні ризику і прийомах його зниження.	в) Стратегія управління ризиком