Методичні вказівки до розв’язання задачі № 6

1. Визначаємо структуру портфеля при заданій сподіваній нормі прибутку

m_п = m_A∙ x_A + m_B∙ x_B

1 = x_A + x_В (8.8)

2. Визначаємо структуру портфеля при заданій оцінці ступеня ризику

1 = x_A + x_В (8.9)

Завдання для самоперевірки знань

І. Виконайте тести:

1. Взаємозв’язок ризику з функціями корисності визначається поняттям

1. «страхова сума»;

2. «детермінований еквівалент лотереї»;

3. «премія за ризик».

2. Сподівана корисність визначається за формулою:

1. ;

2. ;

3. .

3. Гранична корисність вимірює:

а) величину передбачуваного ризику;

b) додаткове задоволення, яке одержує особа від реалізації додаткової кількості товару;

с) додаткове задоволення, яке одержує особа від споживання додаткової кількості товару.

4. Сподівана норма прибутку цінних паперів визначається за формулою:

a) m_i= ;

b) m_i= ;

c) m_i= .

5. За допомогою якої формули визначають ступінь щільності взаємозв’язку між нормами прибутку двох акцій:

a) ;

b) ;

c) .

6. Під лотереєю L (x_*; p(x); x^*) розуміють:

a) алгоритм, який визначають для кожної інформаційної ситуації прийняття оптимальних рішень;

b) ситуацію, в якій особа може приймати найгірше рішення з імовірністю р(х) або найкраще рішення з імовірністю 1- р(х);

c) найбільш імовірне значення цієї випадкової величини.

ІІ. До визначень, наведених у колонці А таблиці, доберіть відповідні економічні категорії, наведені в колонці Б.

Колонка А	Колонка Б
1.Ризиковане рішення, яке має декілька наслідків, кожен з яких трапляється один і лише один раз з певною ймовірністю.	а) Корисність
2. Ступінь задоволення суб’єкта від споживання товару чи виконання будь-якої події.	б) Випадкова подія
3. Будь-яке об’єднання елементарних подій.	в) Складена лотерея

Тема 9. Якісний аналіз ризику

Мета: застосувати методику аналізу ризик в аспекті якісної характеристики окремого виду класифікаційного ризику

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література: [6, c. 300-320], [7, c. 156-172], [15, c.177-183], [17, c.167-194].

Після опрацювання теми студент повинен:

1) Знати:

а) зміст наступних економічних категорій:

Аналіз ризику, теорія ймовірності, якісний аналіз ризику, негативні наслідки ризику, нова парадигма, складність, динамічність, не стаціонарність, ціль, сценарний аналіз, класифік5ація ризиків.

б) відповіді на логічні питання

9.1 Розкрийте сутність різних видів аналізу ризику.

9.2 У чому відмінність якісного і кількісного аналізу ризику?

9.3 Роз’ясніть дію ризикотворних чинників.

9.4 Які підходи до класифікації ризиків, на Вашу думку, є більш комплексними?

2) вміти:

а) виконувати проблемні завдання

Завдання № 1

Проаналізуйте розглянуті різноманітні методики вимірювання ризику країни, запропонуйте власну і оцініть ризик України за три останні роки.

Завдання № 2

Який ризик найхарактерніший для діяльності підприємства, що виготовляє продукти харчування (одяг, взуття, меблі, нафтопродукти тощо)?

Завдання № 3

Визначте суб’єкт ризику, види та чинники ризику для українських підприємств. Результати роботи оформити у вигляді таблиці. Вказати основні види ризику та чинники, що мають найсуттєвіший вплив на стабільне функціонування підприємства, навести приклади кількісних показників господарської діяльності, що описують згадані чинники.

Таблиця 9.1

Якісний аналіз ризику різних підприємницьких структур

Об’єкт ризику	ЗАТ "Сармат"	Мережа магазинів "Амстор"	ІТ-компанія "Софтлайн"	Харківський тракторний завод
Характе-ристика	Виробництво слабоалко-гольних та безалкогольних напоїв і їх реалізація на внутрішньому й зовнішньому ринках	Мережа оптоворозд-рібних магазинів з реалізації харчових товарів і товарів широкого вжитку для населення Донецької області	Розробка й упровадження програмного забезпечення, державне замовлення на ПЗ для органів виконавчої влади (Національна програма інформатизації)	Державне підприємство ВПК, а також - важке машинобудування. Продукція зорієнтована на внутрішній та зовнішні ринки
Суб’єкт ризику
Види й чинники ризику

б) розв’язувати задачі