Тема 6 - Ризик – параметр економічної ефективності

Мета. Визначити місце ризику в системі оцінки економічної ефективності господарської діяльності.

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література: [3, c. 56-63], [7, c. 96-112], [9, c. 115], [15, c. 191-197], [33, c.309 311].

Після опрацювання теми студент повинен:

1) Знати:

а) зміст наступних економічних категорій:

Втрати, планові витрати, планові збитки, максимальні втрати, мінімальні втрати, очікувані втрати, дерево рішень, безризикова зона, зона доступного рішення, зона катострофічного ризику, зона критичного ризику.

б) відповіді на логічні питання

6.1 Поясніть взаємозв’язок ризику і прибутку.

6.2 Розкрийте сутність кількісного і якісного аналізу ризиків.

6.3 Які чинники лежать в основі розмежування основних зон ризику?

6.4 Що ви розумієте під ступенем ризику?

6.5 Які бувають показники кількісного вимірювання ризику?

6.6 Наведіть алгоритм побудови кривої ризику. Які методи оцінки ризиків можуть застосовуватися при її побудові.

6.7 Оцінка ймовірних втрат у процесі здійснення підприємницької діяльності.

2) вміти:

а) виконувати проблемні завдання

Завдання № 1

Проаналізуйте ситуації і визначте, який показник (показники) можуть слугувати мірою ризику, які методи використати підприємству для оцінки:

- прийом на роботу нового фахівці;

- пошук нового партнера на внутрішньому (зовнішньому) ринку;

- придбання ліцензії на випуск нової продукції;

- вихід на міжнародний ринок з продукцією підприємства.

Завдання № 2

Проведіть ідентифікацію ризику при лісному пожарі.

Завдання № 3

Доведіть наступні твердження:

а) міра ризику є когерентною мірою ризику, якщо розподіл усіх збитків Х та їх сумарної величини нормальні;

б) міра ризику не є когерентною мірою ризику, якщо розподіл усіх збитків Х може бути довільним.

Завдання № 4

Як за виглядом платіжної матриці виявити збиткові стратегії?

Завдання № 5

Чи впливають специфіка діяльності підприємства, його розмір, величина активів тощо на ступінь ризикованість його бізнесу? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання № 6

Економісту запропонували проаналізувати діяль­ність фірми й зробити висновок про ефективність її роботи порівняно з ефективністю діяльності галузі в цілому. На основі яких показників він має це зробити? Які ризики супроводжуватимуть діяльність фірми, якщо її показники виявляться нижчими за відповідні показники галузі?

б) розв’язувати задачі

Задача №1

Розрахувати коефіцієнт ризику при запланованому рівні показника z = 53, якщо мається множина статистичних даних:

Таблиця 6.1

Динаміка статистичних параметрів виробничого процесу

х	50	51	52	53	54	57	60
nx	2	4	2	1	3	2	1

Знайти індекс ризику для підприємства при . Зробити висновок.

Задача №2

Маються два варіанти виробничої програми. Доходи та імовірності їх отримання приведені у табл. 5.2. Проранжуйте дані варіанти.

Таблиця 6.2

Доходи та ймовірності при альтернативах виробничої програми

Варіант	Імовірність (р)	Доход (П)
1	0,6	220
	0,4	140
2	0,76	190
	0,24	140