Завдання для самоперевірки знань

І. Виконайте тести:

1. До зовнішніх ризиків відносять (вкажіть усі правильні відповіді):

1. фінансовий;

2. валютний;

3. кредитний;

4. форм-мажорних обставин.

2. Ризики країни поділяють на:

1. політичні, правові економічні;

2. політичні валютні правові;

3. політичні, форс-мажорні, правові;

4. політичні, валютні, форс-мажорні.

3. Валютні ризики – це певна група ризиків, пов’язаних з (вкажіть усі правильні відповіді):

1. зовнішньо-економічною діяльністю організації;

2. впливом на грошові потоки зміни курсу іноземної валюти;

3. втратами при перерахуванні статей балансу фірм за кордоном у національну валюту;

4. інфляційними очікуваннями;

5. переважанням імпорту над експортом.

4. До валютних ризиків відносять (вкажіть усі правильні відповіді):

1. трансляційні;

2. комерційні;

3. конверсійні;

4. інфляційні;

5. внутрішні.

5. Політичні ризики можна поділити на такі групи (вкажіть усі правильні відповіді):

1. ризик націоналізації, ризик трансферту;

2. ризики розірвання контракту, військових і громадських заворушень;

3. конверсійні та трансляційні ризики;

4. глобальні та локальні;

5. немає вірної відповіді.

ІІ. До визначень, наведених у колонці А таблиці, доберіть відповідні економічні категорії, наведені в колонці Б.

Колонка А	Колонка Б
1. Зменшення обсягу грошової маси, яке призводить до падіння загального рівня цін і підвищення купівельної спроможності грошей. Дефляція є порівняно рідкісним явищем.	а) Форс-мажор
2. Непередбачені події (обставини), які загрожують виконанню умов договорів	б) Дефляція
3. Загроза втрат, пов’язаних із зміною курсу іноземних валют під час здіснення зовнішньоекономічних угод.	в) Валютний ризик

Тема 5. Внутрішні ризики у сучасному підприємництві

Мета: визначити та використати методики оцінки для внутрішніх видів ризику у сучасній сфері підприємництва

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література: [6, c.92-99], [15, c. 72-159], [33, c. 312-317].

Після опрацювання теми студент повинен:

1) Знати:

а) зміст наступних економічних категорій:

Внутрішні ризики, галузевий ризик, виробничий ризик, комерційний ризик, транспортний ризик, фінансовий ризик, кредитні ризики, ризик реального інвестування, ризик втраченого фінансового зиску, ризик фінансового інвестування, коефіцієнт β, аудиторський ризик.

б) відповіді на логічні питання

5.1 Назвіть відомі Вам класифікації ризику. Що покладено в основу

кожного виду класифікації? Які ще види класифікації ризику ви могли б запропонувати?

5.2 Що слугує основою прийняття інвестиційних рішень?

5.3 Охарактеризуйте критерії обгрунтування інвестиційного проекту.

5.4 Фактори ризику, що враховуються при оцінці коефіцієнту β.

5.5 Врахування країнних ризиків при оцінці інвестиційних проектів.

5.6 У чому полягає відмінність між систематичним і несистематичним ризиком портфеля інвестицій?

5.7 Як можна оцінити ступінь диверсифкації портфеля цінних паперів? Як визначити можливі втрати чи доходи, спричинені диверсифікацією?

5.8 Яка роль β – коефіцієнта приоцінці ризику цінних паперів? Які його граничні значення?

2) вміти:

а) виконувати проблемні завдання

Завдання № 1

Які ризики, на Вашу думку, найхарактерніші для діяльності:

• фірми, що займається збутом;

• підприємства, що виробляє продукти харчування;

• посередницької фірми;

• підприємства сфери послуг.

Завдання № 2

Фірма з двох можливих варіантів уклала кошти в проект А, розраховуючи одержати з часом дивіденди в розмірі 9 %. Укладення коштів у проект Б забезпечило б дивіден­ди на рівні 8 %. Фактичний розмір дивідендів за проектом А — 7 %, а за проектом Б — 10 %. Назвіть види та джерела ризику фірми.

Завдання № 3

Вітчизняна фірма підписала з іноземним підприємством два контракти: на імпорт товарів у національній валюті; на експорт товарів у валюті іноземного партнера (доларах). Станом на день реалізації контрактів (проведення експортно-імпортних операцій) курс національної валюти, можливо, зміниться. Визначте вид і джерела ризику.

Завдання № 4

Зробіть аналіз портфельного підходу до теорії грошей. За формальною кейнсіанською моделлю індивіди можуть тримати своє багатство у вигляді грошей і облігацій. Гроші — актив, що не приносить грошової процентної ставки, якщо вони перебувають у власника. Облігації — цінні папери, що дають пев­ний дохід. Той факт, що власники не бажають тримати всі свої активи в облігаціях, економісти пояснюють небажанням людей ризикувати, оскільки ринкова вартість облігацій не відома заздалегідь. Які види ризиків супроводжують кожен з видів активів? Який ризик, на вашу думку, переважає в кожному випадку? Якими методами ризик-менеджменту можна знизити ці ризики?

б) розв’язувати задачі