Производные финансовые инструменты (продолжение)

Справедливая стоимость ожидаемых

потоков

Активы -

Обязательства -

положительная

отрицательная

справедливая

справедливая

в миллиардах российских рублей

К получению

К уплате

стоимость

стоимость

Иностранная валюта:

Рыночные свопы

12,3

(12,3)

—

—

Внебиржевые опционы

132,8

(133,5)

5,4

(6,1)

Внебиржевые свопы

2 126,1

(2 127,6)

20,0

(21,5)

Форвардные сделки

474,1

(475,3)

4,7

(5,9)

Итого

2 745,3

(2 748,7)

30,1

(33,5)

Процентная ставка:

Рыночные опционы

2,2

(2,2)

—

—

Рыночные свопы

22,8

(22,7)

0,1

—

Внебиржевые опционы

15,1

(14,8)

1,4

(1,1)

Внебиржевые свопы

341,6

(338,8)

23,6

(20,8)

Форвардные сделки

0,3

(0,2)

0,1

—

Фьючерсы

0,2

(0,2)

0,2

(0,2)

Итого

382,2

(378,9)

25,4

(22,1)

Валютно-процентные:

Внебиржевые свопы

941,9

(955,4)

39,8

(53,3)

Итого

941,9

(955,4)

39,8

(53,3)

Товары, включая драгоценные металлы:

Рыночные опционы

10,7

(14,4)

9,2

(12,9)

Внебиржевые опционы

9,5

(6,1)

5,7

(2,3)

Внебиржевые свопы

84,6

(83,0)

2,3

(0,7)

Форвардные сделки

31,9

(30,3)

1,7

(0,1)

Фьючерсы

6,5

(7,3)

6,5

(7,3)

Итого

143,2

(141,1)

25,4

(23,3)

Акции:

Рыночные опционы

6,5

(0,8)

6,5

(0,8)

Внебиржевые опционы

2,4

(0,2)

2,2

—

Форвардные сделки

0,9

—

0,9

—

Фьючерсы

0,5

(0,2)

0,5

(0,2)

Итого

10,3

(1,2)

10,1

(1,0)

Долговые ценные бумаги:

Рыночные опционы

9,7

—

9,7

—

Фьючерсы

0,1

—

0,1

—

Итого

9,8

—

9,8

—

Кредитный риск:

Внебиржевые свопы

0,6

(0,7)

0,2

(0,3)

Итого

0,6

(0,7)

0,2

(0,3)

Прочее:

Рыночные опционы

0,1

—

0,1

—

Итого

0,1

—

0,1

—

Итого

4 233,4

(4 226,0)

140,9

(133,5)