2. Залікові питання з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі», частина 1 (економетрика)»

1. Місце «економетрії» серед суміжних дисциплін.

2. Приклад економетричної моделі.

3. Припущення при побудові лінійної регресійної моделі з двома змінними.

4. Оцінки найменших квадратів.

5. Властивість лінійної залежності оцінок α і β від значень Y, що спостерігаються.

6. Властивість незміщеності оцінок α і β .

7. Властивість спроможності.

8. Властивість ефективності.

9. Дисперсія випадкового елемента U.

10. Перевірка гіпотез значущості для параметрів α і β за допомогою t-статистики.

11. Перевірка гіпотези значущості економетричної моделі за допомогою F-розподілу.

12. Коефіцієнт кореляції.

13. Загальна варіація пояснювальної змінної та її складової.

14. Дисперсійний аналіз у регресії.

15. Точковий прогноз за лінійною регресійною моделлю з двома змінними.

16. Інтервальний прогноз за лінійною регресійною моделлю з двома змінними.

17. Узагальнення лінійної економетричної моделі (рівняння регресії) із двома змінними.

18. Припущення загальної лінійної моделі.

19. Оцінювання методом найменших квадратів.

20. Перевірка значущості і довірчі інтервали параметрів β.

21. Передбачення і прогнозування.

22. Стандартизація змінних. Матриця коефіцієнтів кореляції.

23. Оцінка методом найменших квадратів коефіцієнтів стандартизованого рівняння регресії.

24. Оцінка рівняння регресії в натуральному масштабі.

25. Методика побудови рівняння регресії.

26. Поняття й основні наслідки мультиколінеарності.

27. Зменшення точності оцінок моделі трьох змінних при колінеарності.

28. Перевірка мультиколінеарності за критерієм Феррара-Глобера.

29. Засоби подолання проблеми мультиколінеарності.

30. Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів моделі.

31. Методи впливу мультиколінеарності.

32. Засоби подолання мультиколінеарності.

33. Метод Феррера-Глобера.

34. Поняття гомо- і гетероскедостичності.

35. Вплив гетероскедостичності на властивості оцінки параметрів.

36. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) оцінок параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичными залишками.

37. Прогноз по лінійній економетричній моделі з гетероскедастичними залишками.

38. Поняття автокореляції і її вплив на оцінки параметрів економетричної моделі.

39. Автокореляційні функції.

40. Методи виявлення автокореляції.

41. Авторегресійні моделі.

42. Методи оцінки параметрів. Метод Дарбіна-Уотсона.

43. Багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки.

44. Поняття лагу.

45. Методи оцінювання параметрів за схемою Койка.

46. Прогноз по моделі динаміки.

47. Система одночасних структурних рівнянь, перехід до приведеної форми, і їх взаємозв'язок.

48. Поняття ідентифікації.

49. Строго ідентифіковані, недоіндефіковані, надіндефіковані системи рівнянь.

50. Проблема оцінки параметрів системи, загальна характеристика методів.

51. Двохкроковий метод найменших квадратів.

52. Узагальнений алгоритм двохкрокового методу найменших квадратів.

53. Рекурсивна форма системи одночасних рівнянь.

54. Метод найменших квадратів для розрахунку параметрів рекурсивних систем.

55. Прогноз по системах одночасних економетричних рівнянь.