- •Эконометрика как наука: цель, задачи, предмет и метод. Понятие эконометрической модели
- •Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях
- •Этапы эконометрического моделирования.
- •Понятие генеральной и выборочной совокупности значений случайной величины. Числовые характеристики генеральной и выборочной совокупности.
- •Зависимость (независимость) случайных величин. Функциональная и статистическая зависимости. Ковариация и корреляция св. Выборочные и теоретические коэффициенты ковариации и корреляции.
- •Основные принципы и общая схема проверки статистических гипотез. Понятие уровня значимости и числа степеней свободы. Примеры критериев статистического теста.
- •Оценивание значимости коэффициента парной корреляции с помощью t-критерия Стьюдента.
- •Корреляционно – регрессионный анализ: предпосылки и этапы проведения.
- •Модель парной линейной регрессии: спецификация, условия построения.
- •Метод наименьших квадратов. Предпосылки применения метода для оценивания регрессионной модели. Система нормальных уравнений и ее решение.
- •Вопрос 11.Методы оценивания
- •Точечные оценки параметров модели парной линейной регрессии, их свойства и экономическая интерпретация. Связь оценки коэффициента регрессии с выборочным значением коэффициента корреляции.
- •Точечные оценки параметров модели парной линейной регрессии, их свойства и экономическая интерпретация. Связь оценки коэффициента регрессии с выборочным значением коэффициента корреляции.
- •Стандартная ошибка регрессии, стандартные ошибки оценок параметров модели парной линейной регрессии, их свойства.
- •14/ Оценивание значимости коэффициентов выборочной функции парной линейно регрессии с помощью т-критерия Стьюдента.
- •15. Коэффициент детерминации и его значение. Проверка гипотез, относящихся к оценке адекватности регрессионной модели в целом.
- •16. Интервальные оценки параметров. Построение доверительных интервалов для параметров модели парной линейной регрессии.
- •Вопрос 17 Модели регрессии, нелинейные по факторным переменным
- •Модели регрессии, нелинейные по оцениваемым коэффициентам
- •18. Задача множественного корреляционно – регрессионного анализа. Спецификация эконометрической модели множественной регрессии. Условия Гаусса – Маркова для модели множественной регрессии.
- •19. Отбор факторных признаков для включения в модель множественной линейной регрессии.
- •6. Об.Переменные д.Б. Сильно коррелированны с рез. Переменной.
- •20. Явление мультиколлинеарности факторов в регрессионной модели. Способы определения наличия мультиколлинеарности и ее устранения.
- •Методы устранения мультиколлинеарности
- •2. Метод дополнительных регрессий
- •3. Метод последовательного присоединения
- •23. Проверка адекватности модели множественной регрессии
- •24. Гомоскедастичность и гетероскедастичность ряда остатков регрессионной модели.
- •Последствия гетероскедастичности
- •Обнаружение гетероскедастичности
- •Тест Голдфелда—Квандта.
- •Тест ранговой корреляции Спирмена
- •Устранение гетероскедастичности
- •25. Числовые характеристики модели множественной линейной регрессии
- •27. Задача идентифицируемости системы одновременных уравнений. Необх. И достаточ. Условие идентифицируемости уравнений системы.
- •Рассмотрим типы систем эконометрических уравнений.
- •1. Система независимых регрессионных уравнений (внешне не связанных)
- •2. Система рекурсивных уравнений
- •28. Разновидности мнк для оценивания параметров многомерных регрессионных моделей.
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
- •29. Компоненты временного ряда
- •30/ Аддитивная и мультипликативные модели временного ряда.
- •31/ Явления автокорреляции и авторегрессии временного ряда.
- •32/ Моделирование тенденции временного ряда. Основные типы трендов и их распознавание.
- •33/ Эконометрическое прогнозирование, виды прогнозов. Средняя погрешность прогнозирования.
- •34/ Прогнозирование по трендам. Качество прогноза.
Стандартная ошибка регрессии, стандартные ошибки оценок параметров модели парной линейной регрессии, их свойства.
Стандартная ошибка является оценкой среднего квадратичного отклонения коэффициента регрессии от его истинного значения. Позволяет получить некоторое представление о форме функции плотности вероятности, однако не несет информации о том, находится ли полученная оценка в середине распределения (то есть является точной).
Воздействие неучтенных случайных факторов и ошибок наблюдений в модели
=
+
определяется с помощью дисперсии
возмущений (ошибок) или остаточной
дисперсии
.
Несмещенной оценкой этой дисперсии
является выборочная остаточная дисперсия
Где
– групповая средняя найденная по
уравнению регрессии,
=
-
– выборочная оценка возмущения
или остаток регрессии.
Дисперсии оценок коэффициентов уравнения регрессии могут быть вычислены по формулам:
=
=
*
Случайные ошибки наблюдений образуют последовательность СВ {Ei}, обладающих следующими свойствами:
Случайные ошибки центрированы, то есть математическое ожидание ошибки каждого наблюдения равна 0, M(Ei)=0
Случайные ошибки разных наблюдений не корелированы, r=0, Cov (Ei, Ej) = 0
Это означает независимость измерений результирующего показателя. Ошибка определения амплитуды для одного наблюдения не влияет на амплитуду случайной ошибки другого наблюдения.
Дисперсия случайной ошибки есть величина известная и постоянная D (E) = M (E^2) – M^2(E) = = σ^2
Случайная величина, дисперсия которой не зависит от номера наблюдения обладает свойством ГОМОСКЕДАСТИЧНОСТЬ. Если это свойство нарушается, то ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ.
Случайные ошибки подчинены нормальному закону распределению вероятностей с нулевым средним (математическим ожиданием) и постоянной дисперсии.
14/ Оценивание значимости коэффициентов выборочной функции парной линейно регрессии с помощью т-критерия Стьюдента.
Есть2 подхода к процедуре статистического оценивания:
оценивание доверительных интервалов, которые с заданной вероятностью ошибки содержат истинные значения коэффициентов b0 и b1.
Доверительным интервалом для коэффициетаb1 функции регрессии называется множество значений [b1-d, b1+d], которому с заданным уровнем значимости (1-α) принадлежит истинное значение коэффициента b1 и внутри которого находится сама выборочная оценка b1 со шляпкой. d-положительная по знаку статистика, рассчитываемая по формуле
tn-2,α/2 – критическое значение t-распределения Стьюдента с n-2 степенями свободы при уровне значимости α/2.
Аналогично доверительным интервалом для коэффициента b0 называется множество значений [b0- tn-2,α/2*σ b0, b0+ tn-2,α/2* σ b0], который с заданным уровнем надежности (1-α) принадлежит истинное значение коэффициента b0 и внутри которого также находится сама выборочная оценка b0.
проверка статистических гипотез о значимости оценок b0 и b1.
Компоненты статистического теста:
2 противоположные гипотезы о коэффициентах модели
а) Н0: b1=0
б) Н1: b1≠0
2) проверочная статистика, которая рассчитывается по выборке и представляет собой случайную величину. Подходящие проверочные статистики для МНК-оценок коэффициентов , являются Т-статистики, имеющие t-распределение Стьюдента с n-2 степенями свободы.
3) правило, в соответствии с которым принимается решение об отклонении или принятии гипотезы Н0
