3.1. План семінарського заняття

1. Сутність та елементи аналізу ризику

2. Класифікація ризиків

3. Теорія корисності та її основні елементи.

3.2. Питання для обговорення

4. Які види економічного ризику виокремлюють у сучасному підприємництві?

5. У чому полягає дія політичного ризику? Який зв'язок існує між політичним і економічним ризиками?

6. У який спосіб можна згрупувати зовнішні ризики у підприємництві?

7. У чому полягають особливості ризику форс-мажорних обставин? Чи однаковим є його прояв для різних регіонів і різних видів діяльності?

8. З яких причин виникають галузеві ризики?

9. У чому полягає спорідненість дії маркетингових і безпосередньо збутових ризиків?

10. Проаналізуйте дію ризиків непередбаченої конкуренції. Як виявляється їх зв'язок з галузевими ризиками?

11. Від яких факторів залежить ступінь фінансово-кредитного ризику?

12. Вкажіть причини, що зумовлюють екологічні ризики.

13. Охарактеризуйте аудиторський ризик, розкрийте його сутність.

3.3. Тести для поточної перевірки знань

1. Які критерії використовуються при аналізі ризику:

1. Втрати від ризику, незалежні одне від одного;

2. Втрата по одному напрямку з "портфеля ризиків" не обов'язково збільшує імовірність утрати по іншому (за винятком форс-мажорних обставин);

3. Максимально можливий збиток не повинний перевищувати фінансових можливостей учасника.

4. Усі відповіді вірні.

2. До якісного аналізу ризику не входить:

1. ідентифікація всіх можливих ризиків;

2. числове визначення величини окремих видів ризиків, а також сукупного ризику всього вибраного напряму підприємницької діяльності;

3. визначення їх факторів, потенційних областей;

4. виявлення напрямів діяльності і етапів, на яких може виникнути ризик.

3. Застосування системи спеціальних знань з дослідження економічних явищ і процесів за невизначеності та конфліктності з метою отримання якісної та кількісної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику – це:

1. Аналіз ризику.

2. Якісний аналіз ризику

3. Кількісний аналіз ризику

4. Незалежний аналіз ризику

4. Ризикотворчі чинники поділяють на:

1. Економічні і політичні

2. Динамічні і статистичні

3. Контрольовані і неконтрольовані.

4. Зовнішні ті внутрішні

5. До об’єктивних чинників, що обумовлюють виникнення ризикової ситуації відносять:

1. Наявність альтернативних рішень.

2. Імовірності настання очікуваного результату можуть бути одержані на основі суб'єктивних оцінок

3. Суб'єкт, що робить вибір з декількох альтернатив, має в розпорядженні об'єктивні імовірності одержання передбачуваного результату, що ґрунтуються

4. Суб'єкт у процесі вибору і реалізації альтернативи володіє як об'єктивними, так і суб'єктивними ймовірностями

6. До суб'єктивних чинників, що обумовлюють виникнення ризикової ситуації відносять:

1. Наявність альтернативних рішень

2. Імовірність одержання додаткового прибутку

3. Імовірності настання очікуваного результату можуть бути одержані на основі суб'єктивних оцінок.

4. Імовірність виникнення збитків

7. За основними факторами виникнення ризик класифікують на:

1. Економічні і політичні.

2. Зовнішні та внутрішні

3. Раціональні та нераціональні

4. Динамічні та статичні

8. За характером дії ризик поділяють на:

1. Економічні і політичні

2. Зовнішні та внутрішні

3. Раціональні та нераціональні

4. Динамічні та статичні.

9.За ступенем обґрунтованості ризик виокремлюють:

1. Економічні і політичні

2. Зовнішні та внутрішні

3. Раціональні та нераціональні.

4. Динамічні та статичні

10. За сферою впливу ризик виокремлюють:

1. Економічні і політичні

2. Зовнішні та внутрішні.

3. Раціональні та нераціональні

4. Динамічні та статичні

11. U(Х) = а + bХ - це:

1. зростаюча (при b > 0) або спадаюча (при b<0) функція корисності для суб'єкта, нейтрального до ризику;

2. функція корисності для су­б'єкта, несхильного до ризику, із зменшуваною корисніс­тю (X > - b);

3. функція корисності для суб'єкта, по­стійно несхильного чи схильного до ри­зику.

12. Побудова функції корисності для будь-якого економічного показника здійснюється у такі етапи:

1. виявлення найкращих та найгірших з можливих допустимих показників і присвоєння їм значення корисності відповідно 100 і 0; оцінювання кількома експертам корисності проміжних значень показників;

2. розрахунок середніх оцінок корисності проміжних значень, вказаних експертами; при значному розсіюванні значень певного показника необхідно повернутися до кроку 2 для узгодження думки експертів;

3. побудова функції методом найменших квадратів, яка і буде свідчити про ставлення особи, що приймає рішення, до ризику;

4. усі відповіді вірні.

13. Аксіома незалежності стверджує:

1. Нехай існують блага X та У, які, за оцінкою суб'єкта, однакові, та дві лотереї, які від­різняються лише тим, що одна містить X, а друга — У, то­ді ці дві лотереї для суб'єкта однакові.

2. За умов дотримання аксіоми транзитивності, якщо суб'єкт з імовірністю 1 може отрима­ти альтернативу X, імовірністю p і (1-р) — відповідно альтер­нативи У та Z, існує таке р, за якого набори X та У + Z рівно­цінні;

3. Перевага різних низок подій послідовна, тобто, якщо X > У, У > Z, то X > Z. Це дає змогу уникнути фактора мінливості смаків суб'єкта.

4. Немає правильної відповіді.

14. Премія за ризик – це

а) величина детермінованого еквівалента з протилежним знаком;

б) це сума в одиницях виміру показника X, якою суб’єкт управління згоден поступитися із середнього виграшу, щоб уникнути ризику;

в) це гарантована сума Х, отримання якої еквівалентно участі в лотереї;

г) ступінь задоволення суб'єкта від споживання това­ру (отримання послуги) чи виконання будь-якої дії.

15. Аудиторський ризик поділяється на:

а) інвестиційний та інноваційний;

б) валютний, кредитний, процентний;

в) внутрігосподарський, контролю і невиявлення;

г) майнові, виробничі, торгові.