4.7. Термінологічний словник

Кількісний аналіз ризику — числове визначення величини окремих видів ризиків, а також сукупного ризику всього вибраного напряму підприємницької діяльності.

Методи кількісного оцінювання господарських ризиків: статистич­ний, експертних оцінок, аналізу доцільності витрат, рейтинговий, нормативний, аналітичний, використання аналогів.

Система показників кількісного оцінювання ризику охоплює: абсолютні величини (дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семіваріація, семіквадратичне відхилення), відносні (імовірність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику), інтервальні (граничні інтервали ефективності, гранична похибка, розмах варіації).

Системний підхід до аналізу ризику — підхід, що передбачає: усебічне (наукове, технічне, технологічне, маркетингове, стратегічне) вивчення підприємства та середовища його функціонування як джерел ризику; аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників ризику; побудову та аналіз ланцюжка розвитку подій у разі дії тих або інших факторів; визначення показників оцінювання рівня ризику; установлення механізмів та моделей взаємозв’язку показників та чинників ризику.

Ступінь ризику — імовірність появи випадку втрат (імовірність реалізації ризику); розмір можливого збитку від нього.

4.8. Теми доповідей

1. Необхідність кількісної оцінки ризиків

2. Переваги та недоліки методів кількісної оцінки ризиків

3. Порівняльний аналіз методів кількісної та якісної оцінки

4. Чинники, що обумовлюють вибір методу кількісної оцінки ризиків

5. Особливості використання методу експертних оцінок

6. Інформаційне забезпечення кількісної оцінки ризиків

Розділ 5

СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Форма проведення: семінар-практикум

Навчальна ціль полягає в формуванні методологічних засад і практичних умінь використання спеціальних методів аналізу ризиків

Навчальні завдання, що забезпечують досягнення навчальної цілі:

• формувати систему знань щодо спеціальних методів оцінки ризику в діяльності вітчизняних підприємств;

• формувати уміння здійснювати вибір методу оцінки ризиків з урахуванням умов господарювання підприємства;

• формувати навички розрахунку доцільності ризику шляхом використання різних методів оцінки ризику;

• розвивати аналітичні навички мислення;

• розвивати уміння самостійного вибору у ризикових ситуаціях.

5.1. План семінарського заняття

1. Оцінювання фінансового ризику

2. Оцінювання операційного ризику

3. Метод аналізу доцільності витрат

5.2. Питання для обговорення

1. Як впливають чинники зовнішнього середовища підприємства на вибір методу оцінки економічного ризику?

2. За яких умов доцільно проводити оцінювання фінансового ризику?

3. Чим відрізняється оцінювання фінансового та операційного ризику?

4. За яких умов використовують метод доцільності витрат?

5. Як пов’язан метод доцільності витрат з фінансовою стійкістю?

6. Яка первісна інформація необхідна для використання методу доцільності витрат?

7. Які ви можете назвати переваги та недоліки використання методу доцільності витрат?