3.9. Теми доповідей

1. Сутність та необхідність аналізу ризику

2. Види та складові економічного аналізу ризику

3. Теоретичні підходи до визначення корисності.

4. Застосування теорії корисності під час прийняття рішень.

5. Теорія корисності і страхування.

Розділ 4

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКУ

Форма проведення: семінар-практикум

Навчальна ціль полягає ф формуванні методологічних засад і практичних умінь кількісного аналізу ризиків

Навчальні завдання, що забезпечують досягнення навчальної цілі:

• формувати систему знань щодо кількісної оцінки ризику в діяльності вітчизняних підприємств;

• формувати уміння здійснювати вибір методу оцінки ризиків з урахуванням умов господарювання підприємства;

• формувати навички розрахунку доцільності ризику шляхом використання різних методів оцінки ризику;

• розвивати аналітичні навички мислення;

• розвивати уміння самостійного вибору у ризикових ситуаціях.

4.1. План семінарського заняття

1. Статистичні методи оцінки ризику

2. Метод експертної оцінки

3. Інваріантні методи

4.2. Питання для обговорення

1. Як впливають чинники зовнішнього середовища підприємства на вибір методу оцінки економічного ризику?

2. У чому полягає «суб’єктивний фактор» вибору методу оцінки економічного ризику?

3. За яких умов доцільно використовувати для оцінки економічного ризику метод Дельфі?

4. Чим відрізняються методи групових і індивідуальних експертних оцінок?

5. Чим обумовлено застосування певного методу оцінки ризику для підприємців?

6. Яке значення має використання «дерева рішень» для обґрунтування господарських рішень?

7. Які ви можете назвати переваги та недоліки використання методів побудови дерева цілей та дерева рішень?

8. У чому полягає дія політичного ризику? Який зв'язок існує між політичним і економічним ризиками?

9. У який спосіб можна згрупувати зовнішні ризики у підприємництві?

10. У чому полягають особливості ризику форс-мажорних обставин? Чи однаковим є його прояв для різних регіонів і різних видів діяльності?

11. З яких причин виникають галузеві ризики?

12. У чому полягає спорідненість дії маркетингових і безпосередньо збутових ризиків?

13. Проаналізуйте дію ризиків непередбаченої конкуренції. Як виявляється їх зв'язок з галузевими ризиками?

14. Від яких факторів залежить ступінь фінансово-кредитного ризику?

15. Вкажіть причини, що зумовлюють екологічні ризики.

16. Охарактеризуйте аудиторський ризик, розкрийте його сутність.

4.3. Тести для поточної перевірки знань

1. Кількісна оцінка ризиків – це:

а) визначення сукупного ризику і коефіцієнту економічного ризику;

б) визначення можливого виду ризику і факторів, що впливають на рівень ризику;

в) аналіз окремих операцій і факторів по вибраному рівню ризику;

г) оцінка ймовірності виникнення тієї або іншої події.

2. Статистичний метод оцінки ризику не включає:

а) метод статистичних іспитів;

б) середньоквадратичне відхилення і коефіцієнту варіації;

в) аналіз доцільності затрат;

г) аналіз чутливості моделі;

д) розрахунок коефіцієнту конкордації.

3. Метод експертної оцінки може бути реалізований:

а) шляхом ознайомлення менеджерів з оцінкою ризикових подій по іншим проектам;

б) шляхом оцінки експертом зовнішніх і внутрішніх факторів ризику, та надання їм рангового номеру;

в) шляхом обробки думок досвідчених фахівців, які мають досвід в області управління ризиками;

г) немає вірної відповіді.

4. Моделювання задач вибору рішень здійснюється з допомогою:

а) статистичного методу;

б) методу аналогів;

в) дерева рішень;

г) аналіз доцільності затрат.

5. Економіко-статистичні методи характеризуються:

а) застосуванням, коли відсутня інформація для здійснення розрахунків та порівнянь;

б) застосуванням лише за умови наявності великого обсягу статистичної інформації;

в) дають змогу оцінити рівень ризику лише на основі порівняння з аналогічними операціями;

г) призначені для розрахунку відносно точного кількісно вираженого рівня ризику на основі внутрішньої інформації підприємства.

6. Розрахунково-аналітичні методи характеризуються:

а) призначені для розрахунку відносно точного кількісно вираженого рівня ризику на основі внутрішньої інформації підприємства;

б) дають змогу оцінити рівень ризику лише на основі порівняння з аналогічними операціями;

в) застосуванням, коли відсутня інформація для здійснення розрахунків та порівнянь;

г) застосуванням лише за умови наявності великого обсягу статистичної інформації.

7. Дисперсія - це

а) порівняння ризикованості напрямів діяльності і конкретних ситуацій за ознаками (втратами), вираженими у різних одиницях виміру;

б) середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних значень;

в) максимально можливе коливання певного параметра від його середньоочікуваної величини;

г) середньозважена величина всіх можливих результатів.

8. Середньоквадратичне відхилення - це

а) максимально можливе коливання певного параметра від його середньоочікуваної величини;

б) середньозважена величина всіх можливих результатів;

в) порівняння ризикованості напрямів діяльності і конкретних ситуацій за ознаками (втратами), вираженими у різних одиницях виміру;

г) середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних значень.

9. Інтегральна оцінка ризику - це

а) розкладення на окремі події, імовірність яких розраховується виходячи з минулого досвіду;

б) визначення можливого виду ризику і факторів, що впливають на рівень ризику;

в) одержання із сукупності головних подій деяких кількісних параметрів, що можуть охарактеризувати розглянутий ризик у цілому;

г) визначення сукупного ризику і коефіцієнту економічного ризику.

10. До цілей експертних оцінок не входить:

а) складання сценаріїв дій;

б) аналіз і узагальнення результатів, представлених іншими експертами;

в) прогнозування ходу розвитку подій і явищ у майбутньому, а також оцінка їх у сьогоденні;

г) визначення сукупного ризику і коефіцієнту економічного ризику.

11. Метод «Дельфі» відноситься до групи оцінки ризику

а) кількісний аналіз ризику;

б) експертний метод оцінки;

в) метод аналогій;

г) інваріантні методи.

12. Метод аналогій - це

а) одержання із сукупності головних подій деяких кількісних параметрів, що можуть охарактеризувати розглянутий ризик у цілому;

б) використання людини як "вимірювального" приладу для одержання кількісних оцінок процесів і суджень, що через неповноту і невірогідність наявної інформації не піддаються безпосередньому виміру;

в) система оцінювання нових, невідомих ситуацій чи процесів, що передбачає застосування методик або показників інших методів кількісного аналізу з подальшим корегуванням (поправкою) результатів на подібність (відмінність) між досліджуваною ситуацією і базою оцінювання;

г) метод розкриття структури системи, при якому за однією ознакою її поділяють на окремі складові.

13. До вимог до побудови «дерева рішень» не відносяться

а) визначення сукупного ризику і коефіцієнту економічного ризику;

б) цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обсягах;

в) забезпечення узгодженості, зв'язку між цілями різного порядку;

г) кінцеве формування альтернативних способів досягнення мети.

14. До переваг методу побудови дерева рішень відносяться:

а) враховує вплив зовнішнього середовища;

б) не являється трудомістким;

в) враховує не тільки наміри підприємця;

г) немає вірної відповіді.

15. Підвищення рівня прибутку відноситься до виду цілей:

а) фінансових;

б) загальноекономічних;

в) управлінських;

г) організаційних.