- •Принципи діяльності комерційних банків
- •Суть і функції банку, заборонені види діяльності для банків
- •Універсальні та спеціалізовані банки
- •Типи банків за формою власності
- •Типи банків за організаційно-правовою формою діяльності
- •Органи управління комерційним банком
- •Компетенція органів контролю
- •Функціональні підрозділи і служби банку
- •Структура основного капіталу
- •Структура додаткового капіталу
- •Поняття регулятивного капіталу
- •16.Нормативи капіталу.
- •17.Формування статутного фонду банку.
- •18.Шляхи збільшення статутного капіталу банку.
- •19.Резервний та інші фонди банку.
- •20.Сутність та різновиди депозитів банку.
- •21.Недепозитні залучені кошти
- •22.Система страхування вкладів в Україні
- •23.Сутність депозитної політики та фактори, які її визначають
- •24.Критерії оптимальної депозитної політики
- •25.Міжбанківський кредитний ринок
- •27.Види облігацій
- •28.Порядок емісії облігацій
- •29.Вимоги до банків, які претендують на рефінансування нбу
- •30.Нормативи ліквідності
- •31.Економічна сутність та форми кредиту. Банківський кредит
- •32.Різновиди банківських кредитів
- •33.Паралельне і консорціум не кредитування
- •34.Принципи банківського кредитування
- •35.Етапи банківського кредитування
- •Нормативи кредитного ризику
- •Види операцій банків з цінними паперами
- •Види інвестиційних портфелів
- •Трастові операції банків з цінними паперами
- •Інфраструктурні операції банків з цінними паперами
- •41. Емісійно-посередницькі операції банків з цінними паперами.
- •42. Торговельно-посередницькі операції банків з цінними паперами.
- •44. Основні характеристики фінансових активів.
- •45. Види інвестиційної політики.
- •Нормативи інвестування
- •Поняття факторингу
- •Різновиди банківських гарантій
- •Операції з банківськими металлами
- •Використання пластикових карток у розрахунках
- •56. Теорії управління активами.
- •Методи управління активами:
- •63. Генеральні та індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій.
- •66. Форвардні та ф’ючерсні угоди
- •67. Валютний курс. Визначення валютного курсу
- •68. Чинники впливу на валютний курс
- •69. Валютна позиція банку
- •70. Нормативи (ліміти) валютної позиції
- •71. Валютний ризик банку
- •72. Методи прямого страхування валютних ризиків
- •73. Платіжний оборот
- •74. Процедура постачання готівки до банку
- •75. Платіжне доручення
- •76.Платіжна
- •86. Ризик незбалансованої ліквідності
- •87. Процентний ризик
- •88. Кредитний ризик
- •89. Інвестиційні ризики і ризики фондового ринку
- •90. Операційний та інші нефінансові ризики
88. Кредитний ризик
КРЕДИТНИЙ РИЗИК (credit risk) – наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання.
Під час оцінки К.р. розрізняють індивідуальний та портфельний К.р. Джерелом індивідуального К.р. є окремий, конкретний контрагент банку – позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінка індивідуального К.р. передбачає оцінку кредитоспроможності окремого контрагента, тобто його індивідуальну спроможність своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за взятими зобов’язаннями.
Портфельний К.р. виявляється у зменшенні вартості активів банку (іншій, ніж внаслідок зміни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного К.р. є сукупна заборгованість банку за операціями, яким притаманний К.р., – кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо. Оцінка портфельного К.р. передбачає оцінку концентрації та диверсифікації активів банку.
89. Інвестиційні ризики і ризики фондового ринку
Ризик інвестиційної діяльності банку – це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів під час здійснення банком інвестиційної діяльності.
Процес ризик-менеджменту банківської інвестиційної діяльності повинен відбуватись у шість етапів
установлення контексту ризиків
ідентифікація ризиків( виявлення і розпізнавання ризиків та їхніх джерел )
вимірювання ризиків ( якісна та кількісна оцінка )
вплив на ризик ( вибір методів і стратегій )
моніторинг ризиків ( повсякденний моніторинг лімітів за ризиками, перевірка основних розмірів ризиків і ризиків, що не підлягають кількісній оцінці )
комунікація і консультування ( регулярне надання інформації про ризики ).
90. Операційний та інші нефінансові ризики
Операційно-технологічні ризики - це ризики, що втникають через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів опрацювання інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості та безперервності роботи, а також неадекватності стратегії та політики банку.
Серед інших не фінансових ризиків виділяють
-ризик репутації ( ушкодження репутації, що може спричинити фінансові втрати, зменшення клієнтської бази,)
-моральний ризик ( частина ризиків, яка пов’язана з порядністю або чесністю клієнтів банку )
-комплаєнс-ризик ( це ризик юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок невиконання вимог законодавства України, нормативно-правових актів, внутрішніх положень і правил, а також стандартів саморегулівних організацій, що застосовують до його діяльності ).
Елементами ідентифікації операційних ризиків є*
-персонал ( помилки, шахрайство, порушення конфіденційності )
-технології ( невідповідність чи несправедливість технічних засобів , моделей )
-бізнес-процеси ( зміна стратегії, організаційної структури )
-зовнішнє середовище ( політичні, економічні чинники ).