Тема 3. Определение вероятности риска

Оценки вероятности может быть объективной и субъективной. Для объективной оценки вероятности необходимы статистические данные, по которым можно рассчитать среднее и среднее квадратическое отклонение (СКО) для рисков или частость возникновения рисков.

Лемма Маркова и неравенство Чебышева дают крайнюю оценку вероятности, оценка по ним более неопределенна.

Для использования модели равномерного распределения не требуется рассчитывать среднее и СКО, важно оценить нижнюю и верхнюю границы области риска.

Расчет вероятности методом коридора производится при условии нормального распределения показателя, характеризующего риск. Для выборочных исследований необходимы частость и специальные формулы для расчета ошибки выборки.

Контрольные вопросы к теме:

1. Как оценить вероятность по лемме Маркова и неравенству Чебышева?

2. Каковы предположения для использования модели равномерного распределения для оценки вероятности?

3. Каковы предположения для использования метода коридора для оценки вероятности?

4. Чем отличается оценка вероятности по выборочному исследованию при малом и достаточном количестве наблюдений, характеризующим риск?

5. Как можно определить вероятность риска на основе субъективной оценки?

Рекомендуется выполнить задания для самостоятельного решения, представленные в Методических указаниях по проведению практических заданий по дисциплине. По теме 3 запланированы контрольно-проверочные задания, выдаваемые преподавателем на практических занятиях, позволяющие проверить освоение темы студентом.

Тема 4. Диагностика рисков логистики

Диагностика рисков является важным этапом анализа рисков логистики, в ходе проведения которого, прежде всего, важно определить результирующие и факторные показатели, а также оценить влияние факторов на результат. Выбор основных показателей, на которые повлияют выявленные риски, а также перечень наиболее значимых рисков, зависят от логистической стратегии организации.

Анализ причин отклонения фактического значения показателя от эталонного может быть произведен с помощью причинно-следственного анализа на основе, например, логико-графической модели, получившей название диаграммы причин и результатов.

Для оценки влияния факторов на результат могут быть использованы модели факторного анализа, например, корреляционный, регрессионный, кластерный, гармонический и другие виды анализа.

Помимо выявления влияния одних показателей на другие в анализе рисков логистической деятельности большое значение приобретает исследование зависимости показателей от времени. Если обнаруживается закономерность, действующая внутри анализируемого временного ряда, то подбор зависимости для описания выявленной закономерности позволяет более точно определить степень риска.

Контрольные вопросы к теме:

1. Какие риски более значимы для организаций, выбравших стратегию лидерства в снижении издержек?

2. Какие риски более значимы для организаций, выбравших стратегию дифференциации и фокусирования?

3. Как с помощью диаграммы причин и результатов можно оценить составляющие риска логистической деятельности?

4. Каково применение корреляционного анализа в оценке влияния факторов риска на результат логистической деятельности?

5. Как применяется регрессионный анализ для оценки вида влияния факторов риска на результат логистической деятельности?

6. Какие методы применяются для оценки зависимости показателей, характеризующих риск, от времени? Каковы особенности и ограничения применения этих методов?

7. Как уточнить оценку риска, если в исходных данных не обнаруживается тенденции?

8. Как уточнить оценку риска, если в исходных данных обнаруживается тенденция?

9. Как уточнить оценку риска, если в исходных данных обнаруживается тенденция и сезонные колебания?

Задание 3 для самостоятельной работы:

Определив тренд, сезонную и случайную составляющие, оценить риск, связанный с неопределенностью спроса (задание выдается преподавателем практического занятия по вариантам). Задание включает оценку риска по мультипликативной, аддитивной моделям, методу экспоненциального сглаживания с тремя параметрами.