(Следующая страница)
Группа показателей №3
Доходные активы (включать без резервов)=
= 319+320+320+312+32302+442+444+44501=446=447+44806+449+450+451+452+453+454+455+456+501(весь)+502+503+50606+50705+50708+50806+51207+51407+515+601+602+50706
Недоходные активы =
=105+202+20302+20303+20304+20305+20308+3102+30110+30114+30115+30119+30202+30204=30210+30213+30221+30224+30302+30306+30402+30404+30406+30605+32310+32401+32501+32802+40109+458(без резервов)+459+47001+47107+47402+47404+47408+47415+47417+47420+47423+47427+47502+504+509+52502+60302+60304+60306+60308+60310+60312+60314+60315+60323+604+607+60804+60901+610+61202+61403+702+70401+70501+70502
Всего активов
=
Доходные активы + недоходные активы
=
Итого активов по балансу
Эффективность использования активов = №16,ПК15
= доходные активы / активы банка
Размер доходных активов на рубль капиталя = №17, ПК16
= доходные активны / капитал банка
Мультипликатор капиталя = №18, ПК17 = активы / капитал
Размер недоходных активов на рубль капиталя = №19,ПК18
= недоходные активы / капитал
(Следующая страница)
Группа показателей № 4
Межбанковские займы полученные ( пассив) =
= 312+313=314
Межбанковские займы активные( актив) =
= 320(без резервов) = 321( без резервов)
Роль банка на межбанковском кредитном рынке = №20, ПК19
= займы(пассив) / займы( актив)
Просроченные ссуды = 3240 / 458 ( без резервов)
Ссуды выданные ( включать без резервов) =
= 320+321+442+44407+44408+44501+446+447+44806+449+450+451+453+454+455+45604+455606
Удельный вес просроченных ссуд = №21,ПК20
= просроченные ссуды / выданные ссуды
Резервы на покрытые убытков по ссудам =
=32015+32115+44215+44415+44515+44615+44715+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615
Достаточность резервов = №22, ПК21
= резервы / выданные ссуды
Резервы выданных ссуд на рубль об-в = №23, ПК22
= выданные ссуды / обязательства
Размер выданных ссуд на рубль к-ля = №24,ПК23
=выданные ссуды / капитал
Коэффциент ресурсов(по срокам) = №25, ПК24
=(пассив t –активы t) / пассивы t
(Следующая страница)
Активы до 30 дней =
= 31903+31904+32002+32003+32004+32102+32104+32302+44603+44903+45103+45203+45303+45403+45502
Пассивы до 30 дней =
=31201+31202+313+31402+31403+41502+41809+42002+42102+42202+42302+52101+52302
Активы от 31дня до 1 года = =31906+32005+32006+44205+44206+44207+44407+44604+44605+44606+44704+44705+44706+44806+44904+44906+45004+45005+45006+45104+45105+45106+45204+45205+45206+45304+45305+45306+45404+45405+45406+45503+45504+45505+45604+44905
Пассивы от 31дня до 1 года =
=41103+41205+41503+41504+41505+41603+41604+41605+41803+41804+41805+41903+41904+41905+42003+42004+42005+42103+42104+42105+42203+42204+42205+42303=42304+42305+42603+42604+42605+43804+52103+52104+52102+52203+52204+52303+52304+52305
Активы от 1 года до 3 лет =
=44208+41507+44408+44907+44707+4507+45107+45207+45307+45407+45506
Пассивы от 1года до 3 лет =
=41206+41506+41406+401606+42006+41906+42106+42206+42606+42306+52105+52205+52306
Активы свыше 3 лет =
=32109+44209+44608+44908+45008+45108+45208+45308+45408+45507+45606+52107+51407+51507+47107
(следующий лист)
Пассивы свыше 3 лет =
=31409+41607+42007+42107+42207+42307+42607+42807+42907+43007+43607+52307
(следующий лист)
Группа показателей №5
Высоколиквидные активы =
= 202+203(без 20303)+30102+30210+30224+30402+32102+32302+47423+50104+50205
П-ль соотношение высоко-ых активов №26,ПК25
Привлеченных средств=
= высоколиквидные активы / привлеченные ср-ва
П-ль мгновенной ликвидности (Н2) = №27, ПК26
Высоколиквидные активы / об-ва до востребования
Ликвидные активы =
= высоколиквидные активы + 30110+30114+30115+30119+31903+31904+32001+32002+32003+32004+32104+32310+44201+44501+44601+44701+44901+44903+45103+45403+45502+45509+45203+45303+45101+452=1+45301+45401+45001+44603
П-ль текущей ликвидности (Н3)= №28, ПК27
= ликвидные активы / текущие об-ва
Текущие обстоятельства =
= обязательства до востребования + 31201+31202+31302+31303+31402+31403+41502+41802+42002+42102+42201+42302+52101+52302
П-ль структуры привлеченных срв = №29, ПК28
= об-ва до востребования / привлеченные ср-ва
П-ль зависимости от межбанковского рынка = №30,ПК29
= (займы пассив- займы актив) / привлеченные ср-ва
П-ль риска собственных вексельных об-в = №31, ПК30
= (523+52406) / привлеченные ср-ва
П-ль риска собственных кредитов = №32, ПК31
= выданные ссуды / ср-ва клиентов
(следующий лист)
Средства клиентов =
=401+402=403+404=405+406+407+408+411+412+414+415+416+418+419+420+421+422+423+426+428+429+430+436+438
П-ль общей ликвидности (Н5) = №33,ПК32
= ликвидные активы / активы Н5
Активы Н5= итого активов -10501-30302-30306-32501-459-50905-702-704-701-30202-30204
Пок-ль риска крупных кредитов = №35,ПК34
= 23,8% от выданных кредитов / ликвидные активы
РГД = №36,РГЛ
= ∑ белл*вес / вес для ПК25,ПК26,ПК27,ПК28,ПК29,ПК30,ПК31,ПК32,ПК33,ПК34
№34,ПК33 всегда равен 0
(следующий лист)
Группа показателей №6
№37 → Н1(№1)
№38 → Н2(№27)
№39 → Н3(№28)
Норматив долгосрочной ликвидности = №40, Н4
= кредиты более одного 1 года / (об-ва со сроком более одного 1года + собственный капиталя)
Кредитные требования со сроком более 1 года =
=32109+32401+44208+44209+44408+44607+44608+44707+44907+44908+45007+45008+45107+45108+45207+45208+45307+45308+45407+45408+45507+45506+45606+458(без резервов)
Обязательства сроком более 1года =
=31409+41206+41406+41506+41606+41607+41906+42106+42107+42206+42006+42007+42207+42306+42307+42606+42607+42807+42907+43007+52205+43607+52105+52306+52307
№41 → Н5( №33)
Норматив Н6, = №42, Н6
= кредитные требования / капитал
Кредитные требования = 458+459+324+325
Кредитные требования крупным заемщикам (№2) =
=23,8% от(458+459)+324+325)
Норматив Н7 = №43, Н7
= кредитные требования №2 / капитал
(следующая страница)
Норматив Н9 = №44,Н9
= кредитные требования№3 / капитал
Кредитные требования №3=
=324+325+458+459+474+60315
Норматив Н10 = №45,Н10
= кредитные требования к акционерам / капитал
Норматив Н11 = №46, Н11 = привлеченные ср-ва граждан / капитал
Норматив Н12= №47, Н12
= инвестиции в акции / капитал
Инвестиции в капитал ( без резервов)=
=506+507+508+515+601+602
(следующая страница)
Группа показателей №7
ИПС – итого по символам
Процентные доходы( по форме №2)=
ИПС 11101-11119+ИПС 11201-11219+ ИПС 11301-11319+ ИПС 11401-11419+ ИПС 11501-11515+ИПС11601-11619+ИПС 12101-12107+ ИПС 12201-12208
Непроцентные доходы( по форме №2)=
=ИПС 12301-12308 +ИПС 12401-12407+ ИПС 12501-12504+ ИПС 12601,12602,12605,12606+ИПС 13101-113103+ИПС14201-14205+доходы от переоценки счетов в импортной валюте + ИПС 16105-16101+ ИПС 17101-17103+ ИПС 17201-17205+ ИПС17301-17323
Всего доходов
=
Процентные доходы + непроцентные доходы
=
Итого доходов( по формуле№2)
Процентные расходы ( по формуле №2)=
= ИПС 21101-21104+ ИПС 21201-21204+ИПС 21301-21304+ИПС 22301-22316+ИПС 23101-23103+ стр.2402+ стр. 24103+ стр.24104+ ИПС 22201-22216+ ИПС 22110-22114
Непроцентные расходы( по форме№2)=
= стр.24105+ стр.24107+ ИПС 24201-24207+ ИПС 25101+25103+ стр. 25201+ ИПС 26101-26109+ ИПС 28101-28111+ ИПС 29101-29103+ ИПС 29201-29205+ ИПС 29301-29328+ ИПС 29401-29425.