16. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (macd)
16. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (macd)
Скользящие средние определяют тенденции, сглаживая ежедневные колебания цен. Скользящие средние схождения и расхождения, или коротко MACD, состоит не из одного, а из трех экспоненциальных скользящих средних. На диаграмме индикатор выглядит как две линии, пересечение которых даст сигналы игроку.
Оригинальный индикатор MACD состоит из двух линий: сплошной, называемой линией MACD, и пунктирной, называемой сигнальной. Линия MACD образуется двумя экспоненциальными скользящими средними. Она реагирует на изменение цен относительно быстро. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним EMA. Она реагирует на изменения цен более медленно.
Сигнал о покупке или продаже подается тогда, когда быстрая линии MACD пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD включен в большинство программ для технического анализа. Редкий игрок рассчитывает его вручную: компьютер делает это быстрее и точнее.
Для расчета MACD необходимо вычесть из 26-дневного EMA 12-дневное EMA по ценам закрытия. Эта разность – быстрая линия MACD. 9-дневное EMA от быстрой линии – это медленная сигнальная линия. Обе линии – классический индикатор MACD.
Когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию снизу вверх, это дает сигнал к покупке. Удерживайте позицию и поместите предохранительную остановку ниже локального последнего минимума. Сигнал к продаже подается тогда, когда быстрая линия пересекает медленную, двигаясь вниз. Этот метод позволяет обнаружить все важные тенденции и дает всплески реже, чем пересечения цен и одного скользящего среднего.
MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между быками и медведями, чем первоначальный MACD. Она показывает не только то, кто, быки или медведи, контролируют ситуацию, но и то, становятся они сильнее или слабее. Это один из лучших инструментов, доступных при техническом анализе рынка.
MACD -гистограмма = MACD линия - Сигнальная линия
MACD -гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Наклон MACD -гистограммы описывает доминирующую на рынке группу. Поднимающаяся MACD -гистограмма говорит о том, что быки становятся сильнее. Падающая MACD -гистограмма говорит о том, что сильнее становятся медведи.
Когда быстрая линия MACD поднимается быстрее, чем медленная сигнальная линия, MACD - гистограмма поднимается. Она показывает, что быки сильнее, чем были раньше, и разумно придерживать позицию. Когда быстрая MACD линия падает быстрее, чем медленная линия, MACD -гистограмма падает. Это показывает, что медведи становятся сильнее и лучше продавать позицию. Когда наклон MACD -гистограммы совпадает с движением цен, тенденция в безопасности. Когда MACD -гистограмма идет в противоположном ценам направлении, здоровье тенденции под вопросом. Наклон MACD -диаграммы более важен, чем ее положение выше или ниже оси. Лучший сигнал к продаже подастся тогда, когда MACD -гистограмма выше нуля, но наклонена вниз, показывая, что быки выбились из сил. Лучший сигнал к покупке подается, когда MACD -гистограмма ниже оси, но наклонена вверх, показывая, что медведи выдыхаются.
Покупайте, когда MACD-гистограмма перестает падать и движется вверх. Поместите предохранительную остановку ниже локального последнего минимума.
Особенности осцилляторов (опережающих индикаторов) и их отличия от индикаторов тренда.
Характеристика основных осцилляторов: Индикатора темпа движения цен (Momentum), Индикатора скорости изменения цены (Price Rate of Change), Индекса относительной силы (Relative Strength Index). Стохастического осциллятора.
Индикаторы объема: Индикатор сбалансированного объема (On-Balance Volume). Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution).
Расхождения: типы и значение.