Тема 15. Ликвидность коммерческого банка и оценка его устойчивости

Вопросы для обсуждения

1. Ликвидность банка и факторы, ее определяющие.

2. Основы управления ликвидностью коммерческого банка.

3. Основные показатели оценки устойчивости коммерческих банков, применяемые в зарубежной и отечественной практике.

Методические указания

Раскройте понятие ликвидности коммерческих банков и покажите ее значение в обеспечении устойчивости (надежности) их работы. Остановитесь на факторах, оказывающих влияние на ликвидность банка. Обратите внимание на ее централизованное регулирование на основе установления экономических нормативов ликвидности (например, в российской практике).

Рассмотрите два основных метода управления ликвидностью: управление активами банка, в зависимости от степени ликвидности, уровня риска, степени доходности; управление пассивами на основе регулирования объема и структуры пассивов.

Рекомендуется на основе зарубежного и отечественного опыта показать одну из рейтинговых оценок устойчивости коммерческих банков. Наиболее известна в банковской практике система САМЕL оценивающая деятельность банка по следующим критериям: достаточность капитала, качество активов, менеджмент, доходность и ликвидность. Назовите основные показатели (финансовые коэффициенты), используемые в этой системе.

Основные термины и понятия

Ликвидность, платежеспособность, нормативы ликвидности, достаточность капитала, нормативы максимального размера риска, «золотое банковское правило», мгновенная ликвидность, общая ликвидность, управление ликвидностью.

Темы рефератов и докладов

1. Нормативы ликвидности коммерческих банков в Российской Федерации.

2. Методы управления ликвидностью.

Литература

[2, 4 –12, 16, 17, 19 – 22].

4. Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения

Контрольная работа № 1

1. Теории денег.

2. Сущность инфляции, ее причины и методы преодоления.

3. Денежно-кредитная политика центральных банков.

4. Активные операции коммерческих банков.

Контрольная работа № 2

1. Теории кредита.

2. Эмиссионный механизм страны.

3. Необходимость и сущность кредита как экономической категории.

4. Валютная система и ее элементы. Роль валютного курса в экономике.

Контрольная работа № 3

1. Денежная система и ее элементы.

2. Кредитная система, ее элементы, структура и особенности в отдельных странах.

3. Пассивные операции коммерческих банков.

4. Международные кредитно-финансовые институты.

Контрольная работа № 4

1. Сущность денег и эволюция их видов. Функции денег.

2. Центральные банки, их функции и операции.

3. Ликвидность коммерческого банка и оценка его устойчивости.

4. Банковская система и ее элементы.

Контрольные работы выполняются по выбору:

контрольную работу № 1 выполняют студенты, чьи фамилии начинаются с букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; № 2 – З, И, К, Л, М, Н, О; № 3 – П, Р, С, Т, У; № 4 – Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я.

Библиографический список

1. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» // Российская газета. 1992. 11 ноября.

2. Закон РФ от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности в РСФСР» // Российская газета. 1996. 10 февраля.

3. Закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Российская газета. 2002. 13 июля.

4. Деньги, кредит, банки: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Е. Ф. Ж у к о в а. М.: ЮНИТИ, 2003.

5. Деньги, кредит, банки: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. Л а в р у ш и н а. М.: КНОРУС, 2005.

6. Деньги, кредит, банки: Практикум / Под ред. Е. Ф. Ж у к о в а. М.: ЮНИТИ, 2001.

7. Общая теория денег и кредита: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Е. Ф. Ж у к о в а. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

8. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. В. В. И в а н о в а, Б. И. С о к о-л о в а. М.: Проспект, 2004.

9. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. Е. Ф. Ж у к о в а. М.: ЮНИТИ, 1997.

10. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В. К. С е н- ч а г о в а, А. И. А р х и п о в а. М.: Проспект, 2004.

Дополнительная литература

11. Банковская система России. Настольная книга банкира: В 3 кн. М.: ДЕКА, 1995.

12. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Л а в р у ш и н а. М.: Финансы и статистика, 2001.

13. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе. М.: СПАРК, 2001.

14. Воронин В. Г. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / В. Г. В о р о- н и н, С. П. Ф е д о с о в а. М.: ЮРАЙТ, 2002.

15. Голубев С. А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны / С. А. Г о л у б е в. М: Юстицинформ, 2002.

16. Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика: Научный альманах. М.: Финансы и статистика, 2002.

17. Долан Э. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика / Э. Д о л а н. СПб: Питер, 2000.

18. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. К р а с а в и н о й. М.: Финансы и статистика, 2003.

19. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. К. Р. Т а- г и р б е к о в а. М.: ИНФРА-М, 2001.

20. Усов В. В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ, 1999.

21. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. М. В. Р о- м а н о в с к о г о. М.: ЮРАЙТ, 2002.

22. Челноков В. А. Банки и банковские операции / В. А. Ч е л н о к о в. М.: Высшая школа, 1998.

Учебное издание

РОЕВА Наталья Леонидовна

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ

_________________

Редактор   Н. А. Майорова

***

Подписано в печать .09.2006. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.

Плоская печать. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 2,5 . Уч.-изд. л. 2,8.

Тираж 110 экз. Заказ

**

Редакционно-издательский отдел ОмГУПСа

Типография ОмГУПСа

*