4 Трансформация банковских ресурсов: сущность и характеристика эффекта
Трансформация банковских ресурсов – это процесс преобразования аккумулированных средств в состояние, отвечающее требованиям к размещению их в активы, т.е. процесс преобразования аккумулированных средств в форму, необходимую для их превращения в ресурсы и в банковский капитал. Процессы трансформации обеспечивают качественное изменение параметров аккумулированных банком средств и приведение их в соответствие с требованиями кредитной, инвестиционной деятельности банка и поддержания требуемой ликвидности. Изменение качества состоит обычно в том, что совокупность «коротких» денег преобразуется в «длинные» ресурсы, совокупность мелких вкладов преобразуется в тот значительный объем ресурсов, который способен покрыть потребность клиентов в заемном капитале и в требуемых инвестициях. В каждый текущий момент времени у банка есть определенная величина мобилизованных им средств. Сроки их возможного востребования значительно меньше продолжительности активов банка. Депозиты до востребования могут быть изъяты по первому требованию клиентов, а срочные депозиты – по окончании сроков соответствующих договоров (не рассматривая возможности досрочного изъятия средств). На рис. 1.5 слева от настоящего момента времени (tн) графически отражается общая величина ресурсов банка (и соответствующее их вложение в доходные и высоколиквидные активы), а справа от точки tн – имеющиеся в распоряжении средства с учетом сроков возможного их изъятия клиентами. Задача банка состоит в том, чтобы, постоянно пополняя объемы привлеченных и заимствованных средств вместо выбывающих, всей их совокупностью поддерживать заданный уровень ресурсов для вложения в активы, в том числе срочные и долгосрочные. Для управления этим процессом необходимо знание закономерностей процессов трансформации, знание того, какими методами обеспечивается стабилизация постоянно варьирующих средств до востребования.
Рисунок
1.5 – Процессы трансформации в формир-нии
ресурсов КБ.
Трансформация аккумулируемых банком средств в его ресурсы является значимой для организации эффективной банковской деятельности.
5. Формирование цены привлекаемых ресурсов и факторы ее определяющие.
Привлекаемые ресурсы банка ключают: 1) средства юридических и физических лиц, привлеченные на банковские счета и срочные депозитные счета; 2) бюджетные средства местных органов управления; 3) средства общественных фондов; 4) ссуды, полученные от других банков, в т.ч. н от центрального банка; 5) средства от выпуска облигаций; 6) товарно-материальные ценности, приобретенные банком для лизинговых операций. В общей сумме банковских ресурсов привлеченные ресурсы занимают преобладающее место. Их доля по различным банкам колеблется от 75% и выше. В мировой банковской практике все привлеченные ресурсы по способу их агрегирования группируются следующим образом: депозиты; недепозитные привлеченные средства.
Базой для формирования цены привлеченных источников является учетная ставка НБУ. По кредитам: 1 ставка «стоимость +»: ст-ть привл.ср-в; величина банк.затрат; компенсация за ур.риска; желаемая маржа. (б.должен точно знать затраты, не учитывает конкуренцию); 2 модель ценового лидерства: установление ставки прайм-рейт – самой низкой ставки по кр/ср кредитам для надежных клиентов с учетом лидерства+надбавка (вкл.риск по сроку и риск по сумме) + маржа. (опыт США, устанавливается по 30 крупнейшим банкам, является плавающей, есть П-Р+ => 12+8=20% и П-Рх=> 12хКоэф=20%); 3 база-ставка LIBOR (Лондон)+надбавка определенного банка; 4 ниже прайм-рейт (для лучших клиентов, крупных корпораций)+маржа (0,2-0,75%); 5 ставки «кэп» (м-ду фиксированной и плавающей, клиент определяет максимальный уровень).
Факторы, под воздействием которых процентная ставка изменяется: общие факторы: соотношение спроса и предложения привлечённых средств; регулирующая направленность политики центрального банка; степень инфляционного обесценения денег. Частные факторы определяются условиями функционирования коммерческого банка, а также особенностями депозитного договора. К ним относятся: объем депозита и срок его погашения; наличие обеспечения и его характер; себестоимость привлёчённого капитала банка; характер вкладчика и прочность его взаимоотношений с банком.