4.4. Единственность и стабильность равновесия на конкурентных рынках. Паутинообразная модель

Классическое состояние рыночного равновесия предполагает, что кривые рыночного спроса и рыночного предложения пересекаются в единственной точке. Это означает, что имеет место единственное значение цены и соответствующее значение объема выпуска. Параметры рыночного равновесия могут быть найдены алгебраически путем приравнивания прямых /или обратных/ функций спроса и предложения друг к другу. Однако реальная действительность дает наглядные примеры того, что равновесие на рынке недостижимо при неотрицательном значении цены или того, что равновесие характеризуется более чем одним состоянием /рисунок 4.12/.

Например, массовое производство уличных мусорных баков из меди технически возможно, но экономически нецелесообразно. В силу функционального предназначения данного товара цена его предложения будет превышать цену спроса на него при любом положительном объеме выпуска из-за значительных затрат. Следовательно, товар не найдет сбыта и не имеет смысла его производить. Равновесие условно достижимо при нулевом объеме производства, если при этом цена предложения превышает цену спроса /рис.4.12/.

Открытие природного источника родниковой воды, когда все желающие пить чистую воду имеют свободный доступ к нему, делает данное благо бесплатным. Так как наличное количество блага превышает потребности в нем, то равновесие условно достижимо при нулевой цене, если объем предложения при этом превышает объем спроса /рис.4.12/.

Рис.4.12. Ситуации условного равновесия: а) при нулевом объеме производства; b) при нулевом значении цены.

Вместе с тем, возможно достижение рынком состояния равновесия при наличии двух /и более/ равновесных цен и соответствующих им объемов выпуска, что связано с соответствующей конфигурацией кривых спроса и предложения. Например, рынок труда дает два состояния равновесия, что объяснимо с позиций специфичности формы кривой предложения труда /рис. 4.13/.

Рис.4.13. Неединственность равновесия: а) наличие двух состояний равновесия; b) равновесие при единственном значении цены и диапазоне объемов выпуска; с) равновесие при диапазоне цен и единственном значении объема выпуска.

Неединственность равновесия имеет место и в том случае, когда сочетание отраслевого спроса и предложения характеризуется наличием у них общего сегмента вертикального или горизонтального характера. Сказанное означает, что рыночное равновесие достижимо при строго определенном значении цены и объеме выпуска, находящимся на некотором участке объемов или характеризуется множеством равновесных значений цены при единственно возможном значении объема производства/рис.4.13/.

В ходе дальнейшего исследования отраслевого равновесия представляет интерес рассмотрение проблемы его устойчивости /стабильности/, под которой принято понимать способность отраслевого рынка вернуться к первоначальному состоянию равновесия, отклонение от которого инициировалось действием внутренних факторов. В случае отсутствия стабильности рынка возникают объективные основания для вмешательства государства в данный процесс с целью его регулирования. В экономической литературе существует два подхода к обоснованию стабильности равновесия – Л. Вальраса и А. Маршалла.

При исследовании кривых спроса и предложения обычного вида, то есть нисходящей кривой спроса и восходящей кривой предложения, Вальрас и Маршалл пришли к одному и тому же выводу о стабильности равновесия. Л. Вальрас в своем объяснении механизма установления равновесия исходил из возможного отклонения рыночной цены от ее равновесного значения, что порождает соответствующим образом дефицит блага на рынке или его излишек /рис.4.14/.

Р ис.4.14. Стабильность равновесия по Л.Вальрасу (а) и А. Маршаллу (b).

В частности, если рыночная цена превышает равновесное значение, то величина спроса превышает величину предложения и возникает излишек блага на рынке, который «давит» на цену в сторону ее понижения. При этом объем предложения снижается, а объем спроса растет до тех пор, пока не восстановится равновесие при РЕ, когда Qd(PE) = Qs(PE). Если рыночная цена ниже, чем цена равновесия, то величина спроса превышает величину предложения, что свидетельствует о возникновении дефицита блага на рынке. Последний «давит» на цену в сторону ее повышения. При этом объем спроса снижается, а объем предложения растет до тех пор, пока не восстановится равновесие при РЕ, когда Qd(PE) = Qs(PE). Таким образом, по Вальрасу цена выступает в качестве независимой переменной, а равновесие достигается при уравнивании объемов спроса и предложения.

А. Маршалл в своем объяснении исходил из того, что при любом, отличном от равновесного, объеме выпуска возникает расхождение цены спроса и цены предложения, которое стимулирует производителей изменять объем производства. В частности, при объеме выпуска Q1 /рис.4.14/ цена спроса превышает цену предложения, что означает получение положительной экономической прибыли и стимулирует производителей наращивать производство. При этом цена спроса снижается, а цена предложения растет до момента достижения рыночного равновесия, когда Pd(QЕ) = Ps(QЕ). При объеме выпуска Q2 /рис.4.14/ цена предложения превышает цену спроса, что стимулирует производителей сокращать производство. При этом цена предложения снижается, а цена спроса растет до момента достижения рыночного равновесия, когда Pd(QЕ) = = Ps(QЕ). Таким образом, по Маршаллу объем выступает в качестве независимой переменной, а равновесие достигается при уравнивании цен спроса и предложения.

Однако рассмотренное устойчивое состояние рынка не всегда достижимо при «нестандартной» кривой предложения, то есть имеющей не положительный, а отрицательный угол наклона. В реальной действительности подобное имеет место в долгосрочном периоде времени в конкурентной отрасли с убывающими затратами. Тогда, в зависимости от соотношения угла наклона кривых спроса и предложения, от того, взаимодействуют спрос и предложение по Вальрасу или по Маршаллу, стабильность рыночного равновесия получает разную оценку /рис.4.15/.

Рис. 4.15. Рыночное равновесие при нисходящей кривой предложения: а)равновесие устойчиво по Маршаллу; b)равновесие неустойчиво по Вальрасу.

Рассмотрим ситуацию, когда наклон кривой предложения по абсолютной величине меньше наклона кривой спроса. В данной ситуации рыночное равновесие будет устойчиво по Маршаллу и неустойчиво по Вальрасу. Действительно, по Маршаллу в сложившейся ситуации при объеме выпуска, меньшем, чем равновесное значение, цена спроса превышает цену предложения. Это обеспечивает получение прибыли производителями и стимулирует их к расширению производства. Когда объем выпуска превышает равновесный объем, то цена предложения превышает цену спроса, что приносит производителям убытки и заставляет их сокращать производство. Таким образом, равновесие восстанавливается при PЕ(QЕ). По Вальрасу при цене Р1 объем спроса превышает объем предложения, что свидетельствует о конкурентной борьбе между потребителями за производителя и стимулирует повышение цены. При цене Р2 имеет место превышение объема предложения над объемом спроса, поэтому избыток блага на рынке «заставляет» цену понижаться. В результате рынок не возвращается к первоначальному равновесию, а все более удаляется от состояния исходного равновесия.

Принято полагать, что подход Вальраса приемлем в большей степени для анализа рыночного равновесия в краткосрочном периоде времени, а подход Маршалла – для анализа равновесия в отрасли в долгосрочном периоде времени, когда производители получают возможность существеннее реагировать на изменение спроса.

Для исследования стабильности рыночного равновесия могут быть использованы разные динамические модели. В зависимости от конкретной рыночной ситуации , особенностей рынка и задаваемых целей исследования объяснение механизма реализации равновесия может быть разным: или по Вальрасу, или по Маршаллу. Но в любом случае, если существует такое соотношение «цена - объем», которое удовлетворяет одновременно функции спроса и предложения, отрасль придет к состоянию равновесия и оно установится на конкурентном рынке.

Исследование проблемы достижения рынком состояния устойчивого равновесия предполагает рассмотрение такой динамической модели как паутинообразная модель, в которой фактор времени учитывается непосредственно. В паутинообразной модели спрос и предложение на некоторый товар рассматриваются как функции от цены данного товара.

Выравнивание спроса и предложения представляет собой процесс, в результате которого имеет место определение одновременно как объема производства, так и значения цены посредством постепенного приближения к состоянию рыночного равновесия.

Нередко производители, принимая решение относительно объема производства в данном периоде, руководствуются ценами, реально сложившимися в предыдущем периоде и ожидают их сохранения в настоящем периоде. Это связано с тем, что предложение с фиксированным циклом производства менее подвижно в изменении, чем спрос на небольших интервалах времени. Например, для увеличения объема производства необходимо создание новых производственных мощностей, а это требует определенного времени. Поэтому начиная производство, производители не могут абсолютно точно предугадать цены на свою продукцию в период ее реализации. Их решения относительно объема выпуска строятся на ожидаемых будущих ценах.

Реализация данной модели строится на некоторой системе допущений. Прежде всего речь идет о том, что производитель не способен скорректировать решение об объеме производства, даже если фактическая цена блага не оправдает его прогнозов и окажется ниже ожидаемой. Производитель не формирует запасов, которые могли бы использоваться им с учетом изменения рыночной конъюнктуры. Не учитывается влияние фактора случайности, например непредвиденное изменение природно-климатических условий, что способно существенно повлиять на ход и результаты сельскохозяйственного производства. Не допускается изменение функций спроса и предложения во времени. Несомненно, что при подобных допущениях рассматриваемая модель поведения производителей являет собой упрощение реальной действительности, но вместе с тем, она достаточно правдоподобно отражает поведение производителей, не знающих достоверно заранее цены выпускаемой ими продукции.

Итак, объем предложения зависит от цен предыдущего периода, а объем спроса – от цен текущего года, что представимо функциями вида:

Qdi = Qdi (Pt), Qsi = Qsi (Pt-1), где (4.2)

t – определенный период времени, t = 0,1,…Т.

То есть наблюдается запаздывание в реакции производителей на изменение цены.

Упрощая реальную действительность, функции спроса и предложения можно представить в линейном виде

Qdi = a – bPt, Qsi = c + dPt-1 (4.3)

В соответствии со сделанным допущением об отсутствии запасов в каждый конкретный момент времени t Qdi = Qsi.

Паутинообразная модель позволяет проиллюстрировать достижение рынком состояния равновесия, то есть такого состояния, когда значение рыночной цены равно значению цены равновесия. При этом производство не возрастает и не убывает, так как у предприятий нет стимулов ни для увеличения производства, ни для его уменьшения.

Учитывая дискретность времени (t = 0,1,…Т), рыночная цена в любой момент времени t задается уравнением

Pt=(Р0-РЕ)(-d/b)^t+РЕ,где (4.4)

Р0 – исходная цена в момент времени t;

РЕ – равновесная цена, при которой уравнивается значений функций спроса и предложения, то есть Qdt = Qst.

Из равенств (4.2) следует, что РЕ = (а - с)/( d + b).

Равенство (4.4) показывает, что цена в момент времени t будет колебаться вокруг равновесной цены, то удаляясь от нее, то приближаясь, о чем свидетельствует значение коэффициента ) )( - d/b)^t. Когда значение данного коэффициента стремится к нулю по мере увеличения периода времени (t), то рыночная цена будет приближаться к равновесной цене. Это имеет место только тогда, когда d/b 1. Когда значение рассматриваемого коэффициента стремиться к бесконечности, что возможно в ситуации, если d/b 1,то это позволяет сделать вывод об удалении рыночной цены от цены равновесия. И наконец, при d/b= 1 рыночная цена независимо от периода времени будет равноудалена от равновесной цены. Следует подчеркнуть, что параметры d и b характеризуют наклоны графиков функций предложения и спроса соответственно. То есть характер протекания процесса зависит от взаимного расположения линий спроса и предложения.

Процесс достижения рыночной системой состояния равновесия графически имеет паутинообразный вид, а стабильность равновесия будет зависеть от углов наклона кривых спроса и предложения /рис.4.16/.

Рис.4.16. Паутинообразная модель: а)равновесие стабильно; b)равновесие нестабильно; с)система равномерно отклоняется от состояния равновесия.

Рассмотрим графически процесс изменения цены и объема выпуска во времени. Если абсолютный наклон кривой предложения превышает абсолютный наклон кривой спроса, то равновесие является устойчивым: отклонение рыночной цены от равновесного значения постепенно уменьшается, то есть имеет вид затухающих колебаний, пока не станет равным нулю и нарушенное равновесие восстанавливается. Так, предположим начальное значение цены равно Ро в момент времени tо. В периоде времени t = 1, производители, ориентируясь на цену Ро, предложат объем продукции Q2, что превышает равновесный объем. Потребители готовы выкупить весь данный объем продукции лишь при цене Р1, которая ниже равновесной цены. Таким образом, возникший избыток продукции в данном периоде приводит к понижению цены. В следующем периоде времени t = 2 производители, отталкиваясь от цены Р1, обеспечат выпуск продукции в объеме Q1, что меньше равновесного объема выпуска. Из-за того, что при данном значении цены на рынке возникает дефицит, потребители готовы купить продукцию по цене Р2, которая выше цены равновесия. Очевидно, что система стремится к состоянию равновесия и наступит такой момент времени t, в котором параметры рынка будут соответствовать равновесным: Рt = РЕ, Qt = QЕ. Последнее свидетельствует о стабильности равновесия. Анализ динамики изменения цены во времени позволяет оценить ее колебания как затухающие.

Если абсолютный наклон кривой спроса превышает абсолютный наклон кривой предложения, то равновесие является неустойчивым: отклонение рыночной цены от равновесного значения постоянно увеличивается, имеет вид взрывных колебаний. Если абсолютный наклон кривой предложения совпадает с абсолютным наклоном кривой спроса, то в результате некоторого первоначального отклонения цены она впоследствии будет совершать равномерные колебания относительно равновесного значения, что порождает аналогичную амплитуду колебания объема.

Итак, несмотря на нормальный вид кривых спроса и предложения, из-за отставания реакции производителей в виде объема выпускаемой ими продукции на текущее изменение цены, на рынке складывается ситуация нестабильности. Практика не всегда подтверждает теоретические выводы данной модели, так как в реальной действительности формируются стабилизирующие равновесие факторы: совершенствование механизма формирования ожидаемой цены, используя для этого не один, а несколько предшествующих периодов времени; образование запасов создаваемого производителями блага и рациональное использование их. Эти факторы учитываются в построении более сложных теоретических моделей.