- •Донецьк, ДонДуу, 2006
- •Донецький державний університет управління
- •1. Депозитні операції
- •1.1. Розрахунки при відсутності інфляції
- •1.2. Розрахунки в умовах інфляції
- •1.3. Задачі для самостійного рішення
- •2. Кредитні операції
- •2.1. Схеми погашення кредиту
- •2.2. Розрахунки в умовах інфляції
- •2.3. Задачі для самостійного рішення
- •3. Операції із грошовими зобов'язаннями
- •3.1. Доходи від операцій із грошовими зобов'язаннями
- •3.2. Порівняння прибутковості операцій із грошовими зобов'язаннями
- •3.3. Задачі для самостійного рішення
- •4. Визначення та формування обов’язкових резервів комерційними банками України
- •4.1. Порядок визначення та формування обов’язкових резервів
- •4.2. Контроль за дотриманням банками нормативів обов’язкового резервування
- •4.3. Відповідальність банків за недотримання вимог обов’язкового резервування
- •4.4. Приклад розрахунку обов’язкового резерву банку за звітний період
- •Продовження таблиці 4.1
- •4.5. Задача для самостійного розв’язання
- •5. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
- •Розміри та порядок визначення економічних нормативів
- •5.1. Нормативи капіталу
- •1) Мінімальний розмір регулятивного капіталу (н1)
- •Нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банку
- •Для діючих банків
- •Для знову створених банків
- •2) Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність) (н2) (розраховується банком щоденно, а контроль здійснюється нбу за формулою середньоарифметичної величини за місяць).
- •3) Адекватність основного капіталу (Нз)
- •5.2. Нормативи ліквідності
- •1) Миттєва ліквідність (н4)
- •2) Поточна ліквідність (н5)
- •3) Короткострокова ліквідність(н6)
- •5.3. Нормативи кредитного ризику
- •1) Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (н7)
- •2) Великі кредитні ризики (н8)
- •3) Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (н9)
- •4) Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (н10)
- •5.4 Нормативи інвестування
- •1) Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (н11)
- •2) Загальна сума інвестування (н12)
- •5.5. Норматив загальної відкритої (довга/коротка) валютної позиції уповноваженого банку (н13)
- •5.6. Заходи впливу Національного банку за порушення економічних нормативів
- •5.7. Приклади розрахунку економічних нормативів
- •5.8. Задачі для самостійного розв’язання
- •Циганов Олександр Рувімович
1.3. Задачі для самостійного рішення
Задача 1.
Вклад у розмірі 7500 грн. був розміщений у банку 01.08.2004 р. по ставці 18 % річних. При затребуванні вкладу 01.03.2005 р. вкладникові були нараховані відсотки в розмірі 782 грн. 56 коп. Визначити практику вирахування строків зберігання, використовувану банком при нарахуванні доходу.
Задача 2. Вкладник 06.04.ХХХХ р. вклав у банк на депозитний рахунок 8000 грн. під 14 % річних. Який доход одержить вкладник через рік зберігання вкладу (рік = 360 днів, місяць - 30 днів), якщо на його особистий рахунок 01.07.ХХХХ р. надійшов додатковий внесок у розмірі 1300 грн., а 12.12.ХХХХр. - 1800 грн.
Задача 3. Між двома вкладами різниця 3000 грн. Вклад більшого розміру вкладений на 6 місяців при ставці 12 % річних, а вклад меншого розміру - на 9 місяців при ставці 14 % річних. Доход по I вкладу дорівнює подвоєному доходу по II-му. Визначити розміри вкладів.
Задача 4. За який час вклад у розмірі 10000 грн., вкладений під прості 18 % річних збільшиться на таку ж суму, як і вклад у розмірі 8000 грн., вкладений під складні 10 % річних строком на 3 роки?
Задача 5. Вклад у розмірі 10000 грн. був вкладений на 3 роки під 12 % річних. На початку II -го й III-го розрахункового періоду, рівному року, на особистий рахунок вкладника додавалося по 2000 грн. За допомогою складних відсотків знайти кінцеву сукупну суму вкладу.
Задача 6. Банк приймає строкові вклади на 3 місяці з виплатою за строк 5 %. Визначити ефективну річну ставку відсотків при вкладенні коштів на півроку з переоформленням вкладу й нарахованих відсотків через 3 місяці.
Задача 7. У рекламному оголошенні банку говориться, що щоденне збільшення вкладу становить 50 коп. на кожну тисячу. Визначити ефективну річну ставку відсотків при внесенні коштів у банк на 3 місяці, на півроку й на рік.
Задача 8. Визначити очікуваний річний рівень інфляції при рівні інфляції за місяць 6 % й 12 %.
Задача 9. Банк приймає депозити на 3 місяці по ставці 16 % річних, на півроку - по ставці 18 % річних і на рік - по ставці 20 % річних. Визначити найкращий варіант розміщення коштів на рік з урахуванням можливості переоформлення вкладів з нарахованими відсотками.
Задача 10. Вклад у розмірі 5000 грн. вкладений у банк на півроку із щомісячним нарахуванням складних відсотків по номінальній ставці 18 % річних. Визначити реальну суму доходу вкладника для очікуваного щомісячного рівня інфляції 1,5 %.
2. Кредитні операції
Кредитні операції банків є найпоширенішим різновидом активних банківських операцій, за допомогою яких банки розміщають наявні в їхньому розпорядженні ресурси з метою одержання необхідного доходу й забезпечення своєї ліквідності.
У макроекономічному масштабі значення цих операцій полягає в тому, що за допомогою їх банки перетворюють тимчасово бездіяльні кошти в діючі, стимулюючи процеси виробництва, обігу й споживання.
Призначенням кредитів є задоволення індивідуальних потреб позичальників (юридичних і фізичних осіб), що використовують різні види й форми кредиту.
Незалежно від використовуваного виду кредиту, позичальник зобов'язаний вчасно повернути борг й оплатити його вартість (процентний платіж).
У банківській практиці для короткострокових кредитів при розрахунку процентних платежів застосовується метод простих відсотків; для довгострокових, як правило, процентні платежі розраховуються по складній ставці.
У даній методиці на прикладі споживчого кредиту розглянемо найбільш типові ситуації, пов'язані з погашенням боргу.
Споживчий кредит - один з найпоширеніших способів кредитування населення для стимулювання попиту на товари, які населення не може придбати тільки на зарплату.