5.8. Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1. При створюванні банку було випущено 1 млн. звичайних акцій номіналом 10 грн., які було продано за курсом 12 грн. За рік його діяльності розмір резервних фондів, що створюються згідно із законами України склав 1250 тис.грн. Визначити регулятивний капітал банку через 1 рік після початку його діяльності.

Задача 2. Сума загальний активів комерційного банку, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями, розподіляється за групами ризику таким чином:

Таблиця 5.9

І група	170 млн.грн.
ІІ група	690 млн.грн.
ІІІ група	190 млн.грн.
IY група	1250 млн.грн.
Y група	2140 млн.грн.

Визначити гранично допустимі розміри регулятивного та основного капіталів , які забезпечать захист вкладів та фінансову стійкість і стабільність банку.

Задача 3. Які показники ризику можна визначити на основі даних, які приведені нижче? Знайти їх розмір та оцінити дотримання.

Таблиця 5.10

№	Показники	Сума
1	Регулятивний капітал банку	24 млн.грн.
2	Кредити, що надані юридичним особам	180 млн.грн.
3	Кредити, що надані іншим банкам	29 млн.грн.
4	Кредити, що надані місцевим органам влади	16 млн.грн.
5	Кредити, що надані фізичним особам	75 млн.грн.
6	Загальна сума гарантій та порук , що надані банком	12 млн.грн.
7	Питома вага великих кредитів в загальній сумі заборгованості	0,6
8	Загальний розмір коштів інвестованих в акції юридичних осіб	28,4 млн.грн.
9	Вкладення в цінні папери в портфелі банку на продаж і інвестиції, що випущені іншими банками	30,6 млн.грн.
10	Резерв під знецінення цінних паперів, що випущені іншими банками	8,6 млн.грн.
11	Вкладення у статутні фонди інших банків	8,2 млн.грн.

Задача 4. Фактична сума всіх великих кредитів комерційного банку становить 208 млн.грн.; нормативна – 128 млн.грн. Які санкції НБУ за перевищення нормативу? Який розмір має регулятивний капітал банку ?

Задача 5. Якою повинна бути платоспроможність комерційного банку, регулятивний капітал якого становить 31,8 млн.грн., а сукупна заборгованість за всіма кредитами та всіма позабалансовими зобов’язаннями, що надані банком, розподіляється за розміром кредитного ризику на 1 контрагента таким чином:

Таблиця 5.11

до 5 %	6,5 млн.грн.
від 5,1 % до 9,9 %	27,5 млн.грн.
від 10,0 % до 14,9 %	32,8 млн.грн.
від 15,0 % до 19,9 %	134, 7 млн.грн.
від 20,0 % до 25 %	177,8 млн.грн.

Задача 6. Дайте оцінку заборгованості за великими кредитами, наданих комерційним банком, якщо відомо, що Національний банк України подвоїв вимоги до нормативу адекватності регулятивного капіталу. Розмір регулятивного капіталу становить 10 млн.грн.

Задача 7. Звітність комерційного банку має таку інформацію:

Таблиця 5.12

№	Показники	Сума, млн.грн.
1	Кошти до запитання в НБУ	12900
2	Строкові депозити, які розміщені в НБУ	9400
3	Кошти до запитання в інших банках	10200
4	Строкові депозити в інших банках	12400
5	Каса	2600
6	Кошти до запитання Національного банку	13600
7	Кошти до запитання інших банків	18900
8	Кошти місцевих бюджетів	5590
9	Кошти до запитання юридичних осіб	63900
10	Кошти до запитання фізичних осіб	21200
11	Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ	7900
12	Надані кредити	330200
13	Сума гарантій та порук, наданих банком	112500
14	Кредити, одержані від НБУ та інших комерційних банків	640700

Визначити всі можливі нормативи ліквідності.

Література

1. Постанова Правління НБУ “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2001 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - № 10. – С. 4 – 37.

2. Постанова правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. № 267 від 17.06.2004 р // Додаток до журналу “НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. - № 7. – С. 28-30.

3. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. від 15 вересня 2004 р. № 443 // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. - № 10. – С. 30 – 32.

4. Постанова правління НБУ “Положення про застосування Національним банком України заходів за порушення банківського законодавства” № 369 від 28.08.2001 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - № 10. – С. 37-101.

5. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” № 515 від 27.10.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. - № 12. – С. 97-100.

6. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України” № 172 від 21.04.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. - № 6. – С. 96-102.

7. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України” № 527 від 04.11.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. - № 12. – С. 104.

8. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України” № 566 від 24.11.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004. - № 12. – С. 105.

9. Постанова Правління НБУ “Про внесення зміни до “Положення про порядок визначання та формування обов’язкових резервів банків України” № 495 від 23.12.2005 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2006. - № 1. – С. 64.

10. Черкасов В.Е., Плотицына Л.А. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты: Учебно-практическое пособие. – М.: Метаинформ, 1995. – 208 с.

11. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

12. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов / Пер. с серб. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 266 с.

Навчально-методичний посібник