Методичні рекомендації до розв’язання

Для проведення необхідних аналітичних розрахунків методика їх здійснення подана у табл. 1.3. в рядку 2 формула розрахунку.

Для обґрунтування висновків до задачі доцільно скористатися визначенням сутності показника економічного капіталу та прибутковості економічного капіталу (RAROC).

,

де

- сума очікуваного чистого доходу;

- очікувані збитки для ринкового ризику банку;

- очікувані збитки для кредитного ризику банку;

- очікувані збитки для операційного ризику банку;

- економічний капітал, що розраховується виходячи з обчисленої вартості під ризиком для заданого довірчого рівня та часового горизонту (VAR) для ринкового ризику;

- економічний капітал (перевищення неочікуваних втрат над резервами) для кредитного ризику банку;

- економічний капітал (перевищення неочікуваних втрат над резервами) для операційного ризику банку.

Рольова гра.

Поділіться на дві команди експертів, одна з яких представлятиме позицію Національного банку України щодо управління ризиками, як регулятора, а інша – спостережну раду та правління банків, як управлінців та власників банківського бізнесу. Розкрийте думку щодо визначення сутності банківських ризиків, стратегії управління ними, цілей та методів організації ризик-менеджменту і його ефективності, виходячи із місії регулятора та пріоритетів власників й менеджерів банків. Обґрунтуйте свою позицію, знайдіть спільні та відмінні точки дотику щодо принципових засад управління банківськими ризиками.

Практичне заняття № 2.

Тема 3. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків

Завдання 2. 1.

Розгляньте два кредитні портфелі банків П1 та П2, для кожного з яких сподівана норма прибутковості залежить від стану економіки. Експерти вказали на п'ять можливих станів економіки, а також на ймовірність їх реалізації (табл. 2. 1). Проаналізуйте дохідність (ефективність) та ризикованість кредитних портфелів банків, зробіть відповідні висновки щодо оцінки ризикованості та прибутковості кредитного портфеля.

Таблиця 2. 1.

Характеристики кредитних портфелів банку

Стан економічного середовища	Імовірність настання середовища	Норма прибутку, %
		П1	П2
Значне піднесення Незначне піднесення Стагнація Незначна рецесія Значна рецесія	0,1 0,3 0,2 0,3 0,1	17 10 2 -2 -10	15 7 4 -2 -6

Методичні рекомендації до розв’язання

Для розв’язання задачі доцільно скористатися основами теорії імовірності та статистичними показниками оцінки банківських ризиків. Для цього рекомендується ввести такі позначення:

- розподіл ймовірностей станів економічного середовища;

R = { } – множина значень норми прибутку деякого портфеля залежно від станів, що їх може набувати економічне середовище.

Для порівняння ризикованості і дохідності кредитних портфелів банків за даних економічних умов використаємо таку послідовність розрахунків:

1. Оцінювання дохідності кредитних портфелів.

Дохідність кредитного портфеля можна оцінити за допомогою сподіваної (очікуваної) норми прибутку, яка характеризується математичним сподіванням, і може бути розрахована за такою формулою:

де п — кількість станів зовнішнього середовища;

- значення імовірності настання певного стану економічного середовища;

_{- значення норми прибутку деякого портфеля у певному стані економічного середовища.}