- •8.050105 «Банківська справа»
- •Тематичний план дисципліни
- •Плани практичних та семінарських занять Практичне заняття № 1
- •Тема 1. Теоретичні засади банківських ризиків. Взаємозв’язок ризиків із фінансовими результатами діяльності банку
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку
- •Рекомендована література:
- •Семінарське заняття № 1
- •Тема 2. Організація та функціонування систем управління ризиками у банках
- •Рекомендована література:
- •Практичне заняття №2
- •Тема 3. Оцінка банківських ризиків
- •Рекомендована література:
- •Практичне заняття № 3
- •Рекомендована література:
- •Семінарське заняття № 2
- •Тема 5. Методи регулювання та хеджування банківських ризиків
- •Рекомендована література:
- •Семінарське заняття № 3
- •Тема 6. Управління функціональними ризиками банку
- •Рекомендована література:
- •Семінарське заняття № 4
- •Тема 7. Моніторинг та контроль банківських ризиків
- •Тема 1. Теоретичні засади банківських ризиків.
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Практичне заняття № 2.
- •Тема 3. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •2. Оцінювання ризику кредитних портфелів в абсолютному вираженні
- •3. Оцінка ризику у відносному вираженні.
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Практичне заняття № 3
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку Управління фінансовими ціновими ризиками банку (валютними, процентними, ринковими ризиками)
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Завдання 3. 3
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Управління фінансовими неціновими ризиками банку (кредитними, ліквідності, платоспроможності)
- •Аналіз дохідності кредитного портфеля банку
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Аналіз розриву ліквідності банку
- •Методичні рекомендації до розв’язання
- •Перелік питань до модульного контролю
- •Тестові завдання
- •Критерії оцінювання семінарських та практичних занять
- •Список рекомендованої літератури Основна література
- •Законодавчі та нормативні акти
- •Додаткова література
Аналіз дохідності кредитного портфеля банку
Показник |
Період |
Відхилення |
|
1 |
2 |
||
Доходи від кредитних операцій, тис. грн |
|
|
|
Обсяг кредитного портфеля, тис. грн |
15 553 |
21 103 |
5550 |
Середня ставка дохідності портфеля, % |
59,3 |
38,4 |
– 20,9 |
Безризикова ставка, % |
45 |
27 |
– 18 |
Кредитний ризик банку характеризується через розрахункове значення резерву під нестандартну заборгованість (табл. 4.2).
Таблиця 4. 2
Аналіз резервів під можливі втрати за кредитними операціями банку, тис. грн.
Категорія кредиту |
Кредитний портфель |
Нормативи відрахувань, % |
Розрахункове значення резерву |
||||||
Період 1 |
Період 2 |
||||||||
Період 1 |
Період 2 |
стандартна |
нестандартна |
стандартна |
нестандартна |
||||
Стандартні |
7195 |
11 999 |
1 |
|
|
|
|
||
Під контролем |
3600 |
4300 |
5 |
|
|
|
|
||
Субстандартні |
1530 |
1915 |
20 |
|
|
|
|
||
Сумнівні |
2296 |
1994 |
50 |
|
|
|
|
||
Безнадійні |
932 |
895 |
100 |
|
|
|
|
||
Усього |
15 553 |
21 103 |
— |
|
|
|
|
||
Аналіз співвідношення дохідності та ризику при управлінні кредитним портфелем банку здійснити відповідно до табл. 4.3
Таблиця 4.3
Аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку
Показник |
Періоди |
Відхилення |
||
1 |
2 |
|||
Обсяг кредитного портфеля (тис. грн) |
|
|
|
|
Розрахункова сума резерву під нестандартну заборгованість (тис. грн) |
|
|
|
|
Питома вага резерву в обсязі портфеля (%) |
|
|
|
|
Перевищення дохідності кредитного портфеля над ставкою без ризику (%) |
|
|
|
|
Коефіцієнт ефективності управління |
|
|
|
|