Рекомендована література:

1. п. 1, с. 28-36	3. п.4, с. 20-30	5. п. 17	7. п. 48
2. п. 2, с.24-30	4.п 6, с. 65-89	6. п. 32

Практичне заняття №2

Тема 3. Оцінка банківських ризиків

Кількість годин: 2

План

1. Ознайомитись з якісними та кількісними методами оцінки банківських ризиків на прикладах.

2. Розв’язування задач на застосування математичних методів оцінювання ризиків, використання Value-at-Risk – методології кількісної оцінки ризику.

3. Вирішення ситуаційних завдань на визначення допустимого, критичного та катастрофічного рівнів ризику в банківській діяльності;

4. Експрес-опитування.

Ключові слова: ідентифікація банківських ризиків, визначені і невизначені чинники банківських ризиків, методи ідентифікації банківських ризиків, експертна, аналітична та імітаційного моделювання форми дослідження банківських ризиків, вербальна оцінка, допустимий, критичний та катастрофічний рівень ризиків, Value-at-Risk, історичний VaR – метод, метод Монте-Карло, параметричний VaR – метод.

Рекомендована література:

п. 1, с. 96-136	п. 6, с. 91-119;	п. 41; 48; 49; 51	п. 91; 94
п. 2, с. 67-135	п. 9; 10; 11; 14	п. 54; 60; 61; 63;66	п. 99; 111
п. 3, с. 103-152	п. 20; 30; 31; 35; 36	п. 69; 71; 76; 80	п. 114; 115; 117

Практичне заняття № 3

Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку

Кількість годин: 4

План

1. Розв’язування практичних задач:

• з оцінки та управління нефінансовими фінансовими ризиками (кредитним, ліквідності, неплатоспроможності);

• з оцінки та управління ціновими фінансовими ризиками (валютними, процентними, ринковими).

2. Ситуаційні завдання.

3. Тестування.

Ключові слова: фінансові ризики, управління фінансовими ризиками, чинники виникнення кредитних ризиків банку, ефективність управління кредитним портфелем банку, ризик ліквідності, розрив ліквідності, відсотковий ризик, валютний ризик, методи структурного балансування, геп, валютна позиція, імунізація балансу банку, інвестиційні ризики банку, традиційна та нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія, диверсифікація, ефективність управління інвестиційним портфелем, модель Шарпа, оптимізація, модель САРМ.

Рекомендована література:

п.1, с.355-441; 178-206	п. 5, с. 20-200	п. 43; 44; 46; 48	п. 73; 75; 77; 81; 85
п. 2, с. 165-200	п. 6; 7; 10; 11	п. 50; 51; 52; 53; 58	п. 87; 96; 100; 101
п. 4, с. 10-88	п. 22; 23; 26; 31; 38	п. 59; 61; 65; 70; 71	п. 108; 112; 114; 117

Семінарське заняття № 1

Тема 2. Організація та функціонування систем управління ризиками у банках

Кількість годин: 4

План

1. Пріоритетні цілі та завдання управління банком з позиції ризик-менеджменту. Стратегії управління банківськими ризиками.

2. Етапи процесу управління банківськими ризиками та їх характеристика

3. Регулювання організації систем ризик-менеджменту у банках: вітчизняні та міжнародні вимоги

4. Принципи побудови системи ризик-менеджменту банку.

5. Ризики корпоративного управління у банківській сфері та їх характеристика

6. Функції та завдання Спостережної ради та Правління банку в системі ризик-менеджменту

7. Організація роботи структурних підрозділів банку в процесі управління ризиками

8. Інформаційне, аналітичне та методичне забезпечення системи ризик-менеджменту в банку.

9. Роль економічного капіталу в системі ризик-менеджменту банку

Ключові слова: процес управління банківськими ризиками, стратегії управління банківськими ризиками, етапи та функції управління банківськими ризиками, ідентифікація, оцінка, аналіз, моніторинг, регулювання, контроль ризиків, система ризик-менеджменту, принципи побудови системи ризик-менеджменту банку, ризики корпоративного управління, економічний капітал, прибутковість економічного капіталу, інформаційне, аналітичне та методичне забезпечення управління ризиками.

Дискусійні питання:

1. Обґрунтуйте стан та перспективи удосконалення практики управління банківськими ризиками в умовах посткризового розвитку.

2. Визначте передумови й доцільність впровадження міжнародних вимог щодо регулювання банківських ризиків в Україні.

3. Запропонуйте сучасні напрями покращання інформаційного та методичного забезпечення управління ризиками в банках України.