23. Методы управления ликвидностью.

2 осн метода

1. метод общего фонда средств

Закл в след: Все виды ресурсов (вклады, остатки на счетах, срочные вклады, депозиты, УК резервный) объединяются в совокупный фонд ресурсов банка. Далее средства этого фонда распр. между теми видами активов, котор. явл наиболее приемлемымы по прибыльности с позиции банка. В этой модели дляосуществелния конкретной активной операции не имеет зачисление ищ какого источнкик поступили средства.

а. При исполнении этого метода сначала определяется доля средств, котор. может быть размещена в активы, представл. резервы 1-ой очереди: это касса и средства на кор. счетах, это глав. источник ликвидности банка и эти средства будут исп-ться для удовлетворения спросов на кредиты и заявок на погашение депозитов.

б. Далее определяется доля средств, которая может быть размещена в резервах 2-й очереди: высоколиквидн. активы, приносящие доход при необходимости они могут быть исполнены для повышения резервов.

1-й очереди: это кратскоср. гос ЦБ с относит длит сроком погашенияю

2. метод распределения активов ( или метов конвертации средств)

Он учитывает зависимость ликв. активов от источников привлекаемых банком средств и устанавл. опр. отношения между ними принимается во внимание: средства из каждого источника с учетом их оборачиваемости требует различного обеспечения и соотв. нормы обязат. резервов.

Например: по вкладам до востребов. необходимо уст. более выс. норму обяз. резервов чем по сроч => большая доля ср-в, привл. вкладов до востреб должны помещ в резервы 1-ой очереди и 2-ой очереди

Определяется несколько центров прибыльности ликвидности, в частности счета до востребования, срочные обязательства банка, капитал резервы из каждого такого центра средства могут перемещаться только в опр. виды. А, чтобы обеспечить ихх соотв. ликвидность и прибыльность. Поскольку обязательство до востребования требует самого высокого уровня обеспечения, то большая их часть направляется в резервы первой очереди, другая существ. часть в резервы второй очереди путем приобретения гос. краткоср. цен. бумаг и только небольшая часть обязательств должна быть размещена в ссуды с небольшими сроками погашения. Требование ликвидности для привлеченных средств относящихся к центру срочных обязательств будут ниже по-сравнению с предыдущими и поэтому основная их часть размещается в ссуды в меньшей мере во вторичные и первичные резервы.

Средтсва пренадлежащие центру уставного капитала и резервов вкладываются в здание, оборудование, технику и частично в низколиквидные ценные бумаги. Основным достоинством этого метода является то, что на основе расчета он позволяет более точно установить долю высоколиквидных активов и за счет ее уменьшения вложить доп. ресурсы в высокодоходные активы, например в кредиты.

24.Риск управления ликвидностью

Риск управления ликвидностью имеет ценовую и

Ценовой риск обуславливается ценой, по которой могут быть проданы активы и ставка %, по которой могут быть привлечены пассивы. Количественный риск определяется тем, существуют ли активы, которые могут быть проданы и есть ли на рынке возможность приобрести средства по любой цене. Если активы могуть быть проданы по номиналу или без уступок, то ценовой риск связанный с накопл. ликвидностью сводиться к 0. При управлении пассивами потенциальный риск возникает в тех случаях, когда банки переплачивает за средства или когда средства недоступны. Если средства доступны по приемлемой банку цене то риск управления пассивами сводится к 0.

Альтернатива: ликвидность или прибыльность?

Чтобы удовлетворить каждодневные потребности в ликвидности банки должны держать некоторое количество активов в виде наличности или приравненных к ней средств. Эти активы снижают банковскую прибыль так как они не прибыльны или низкодоходны. Следовательно банки хотят минимизировать такие активы и все же быть в состоянии удовлетворять операционные потребности в наличности.

Ликвидный актив – это актив, который легко превращается в наличность с небольшой потерей капитала или вообще без обесценения, по своей природе такие активы приносят низкие доходы, что и объясняет альтернативу ликвидности и прибыльности.