- •1Управление финансами в банке: основные подходы.
- •2. Теории, лежащие в основе управления финансами в банке.
- •3. Понятие приведенной стоимости, коэффициент дисконтирования, чистая приведенная стоимость, формула дисконтирования потока денежных средств.
- •4. Бессрочная рента и аннуитет
- •5. Приведенная стоимость основных финансовых инструментов: облигации и акции.
- •Оценка банка: основные подходы и методы.
- •Модель пнк.
- •8. Определение финансового риска; основные этапы риск-менеджмента; постулаты управления рисками.
- •9.Классификация финансовых рисков.
- •10. Основные механизмы и инструменты управления рисками: диверсификация и хеджирование.
- •11.Основные механизмы и инструменты управления рисками: страхование и уап.
- •12 Хеджирование Финансового риска
- •13. Хеджирование финансового риска: продолжительность и изменчивость.
- •14. Хеджирование финансового риска с помощью производных финансовых инструментов.
- •15Управление активами и пассивами банка: основные подходы.
- •Управление активами и пассивами банка: основные подходы.
- •Модель gap.
- •17. Понятие длительности финансового инструмента.
- •18. Модель dgap.
- •19. Сравнительный анализ моделей gap и dgap.
- •20/Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень.
- •21. Функции банковской ликвидности.
- •22. Теории управления ликвидностью банка.
- •4 Теории управления б. Л.
- •Методы управления ликвидностью.
- •24.Риск управления ликвидностью
- •25.Факторы влияющие на уровень ликвидности коммерческого банка в России.
- •26.Трансфертное ценообразование.
- •3 Вариант трансфертного цен-я предполагает.
- •27.Слияния банков: основные мотивы; выгоды и издержки.
- •28.Слияния банков: финансирование акциями и финансирование наличными.
- •29 Слияния банков: природа накидки за приобретение
- •30.Слияния банков: особенности бухгалтерского учета и налогообложения.
- •Капитал банка: понятие; адекватность капитала; репутационная ценность банка.
- •32.Управление капиталом и дивидендами.
- •Корпоративное управление: понятие корпорации; сущность и механизмы корпоративного управления.
- •34.Корпоративное управление: англо-американская и японо-германская модели; корпоративное управление в переходных экономиках.
- •35.Корпоративное управление в банке.
20/Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень.
Ликвидность – сложный фактор, определяющий фин. устойчивость. Она необходима для того, чтобы быть готовым к изъятию депозитов и удовлетворять спрос на кредиты. Неожид. изменение кредит и депоз. потоков создают для банков.
Банки либо могут накапливать ликвидность в своих балансах, либо приобретать ее на денежных рынках, либо исп. оба способа. В теории финансов сум: 2 подхода к хар-ке ликвидности:
- как поток
- как запас
Более распространен 2 подход. Для него характерно следующее:
Определение ликвидности на основе данных об остатках активов и пассивов банка на определенную дату.
Измерение ликвидности, предполагающее оценку только тех активов, кот. могут превратить в ликвидные средства и осуществляемое путем сравнения имеющихся запасов ликвидных активов с потребностью в ликв. средствах на определенную дату.
Оценка ликвидности только по данным баланса, относящ к прошедшему периоду.
В рамках этого подхода ликвидности – баланс банка явл. ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств активов покрывать срочные обязательства по пассивам.
2 подход:
Анализ ликвидности по принципу потока или оборота ведется непрерывно, а не от даты к дате и не сводится к анализу баланса. Учитывается сп-ть банка получать займы и обеспечивать приток наличных денег от текущей операционной деятельности. В этом случае правильно говорить о ликвидности банка, а не его баланса, котор. может определена след. образом: Банк является ликвидным если сумма его ликвидных активов и ликвидные средства, котор. он имеет возможность быстро реализовать из других источников достаточны для его своевременного погашения текущих обязательств. Ликвидность баланса банка явл основным фактором ликвидности самого банка.
Факторы влияющие на ликвидность банковского баланса:
- соотношение сроков привлечения и размещения средств.
- структура активов
- степень рискованности активн. операций.
- структура пассивов
- качество управления банков.
21. Функции банковской ликвидности.
Управлене банковской ликвидностью – процесс создания средств для того, чтобы иметь возм-ть оплатить договор или традиц. обязательства по приемлемым ценам и в любое время.
2 функции:
- Удовлетворение спроса на кредиты
- Пожелания вкладчиков изъять депозиты или средства с расч. счетов.
Специфические функции банковской ликвидности:
продемонстрировать рынке, где господствует тенденция избегания риска, что банк безопасен и => в состоянии возвращать зайи.
Дать банку возможность отвечать по приоритетным обязательствам по предоставлению кредитов.
Дать банку возможность избежатьнеприбыльной продажи активов.
Ограничить размер премии за риск неуплаты по привлекаемым банком ср-вам.
22. Теории управления ликвидностью банка.
Сп-ть банка обеспечить ликвидность требует исчислия высоколиквидных легко перемещаемых фин. активов.
Требование Л. означает, что фин активы должны быть доступны для владельцев в краткочайшее время по номиналу. Требование перемещаемости означает, что права на владение фин. активам должны быть передаваемы фин. активами должга быть передаваемых ему при возможности