Банковские риски

Банкиры управляют портфелями активов и обязательств и сопутствующих информационных потоков. Основные риски банковского портфеля являются кредитный риск, процентный риск и риск ликвидности. Общее определение риска в финансовой сфере – это специфические риски, которые создают изменчивость денежных потоков в банке. Чрезмерные риски и неблагоприятные экономические условия это ингредиенты для банкротства банка. Хронологический типичный сценарий отказа разворачивается с чрезмерным кредитным или процентным рисками принятия (плохая политика), а затем неожиданной инфляции или дефляции, которая приносит общественное признание чрезмерного принятие риска (плохая реклама) и выпадает в осадок кризиса банковской ликвидности. Хотя банки с хорошей политикой обычно могут выдержать плохую рекламу, банки с плохой политикой не смогут. Методы управления гарантиями мониторинга, управления активами ограничений, и с учетом рисков ценообразования те же инструменты нужны кредиторам для управления портфелем рисков банковской деятельности.

Кредитный риск

Кредитные или риск дефолта относится к неопределенностям, связанных с возвратом кредита. Поскольку большинство доходных активов банка в виде займов, проблемы с качеством кредитного возврата были основными причинами банкротства банка. К симптомам низкого качества кредитов относятся высокий уровень необслуживаемых кредитов, кредитные потери и экзаменатор-классификация кредитов (т.е., нестандартные, сомнительные и потери:Sinkey [1978]).Высокая доля кредитов по отношению к общей сумме активов и быстрый рост кредитного портфеля являются потенциальным ранним предупреждением, сигналы кредитных проблем качества, которые могут указывать на потенциальные провалы. Отличие высокопроизводительных банков, как правило, это высокое качество кредитного портфеля, характеризующееся низким уровнем проблемных кредитов и кредитных потерь.

Эффект fisheRа, денежно-кредитная дисциплина, экономический рост и развитие

Инфляция, валютные воздействия, нехватка капитала представляют собой три важнейших проблем в финансовом и стратегическом управлении компаниями, особенно в развивающихся странах. Принимая во внимание нехватку капитала хронической дуги в развивающихся странах, инфляция и девальвация национальной валюты, как правило, обусловлены эпизодическими событиями недисциплинированной денежно-кредитной политики. В такой нестабильной финансовой среде, трудно оценить ожидаемую инфляцию и поддерживать здоровую валюту. Поскольку кредиторы страдают от неожиданной инфляции, развитие финансового рынка замедляется, замедление темпов экономического развития с несостоятельной валютой, страдает как внутренняя, так и внешняя торговля. Если в стране денежно-кредитная дисциплина часто связанна с независимым центральным банком, а приверженность к поддержанию стабильных цен, это может создать финансовые условия более благоприятные условия для содействия экономическому росту и развитию.

Риск ликвидности

Банки нуждаются в ликвидности по двум причинам: (L) для возврата депозитов, и (2) для финансирования потребительского спроса кредита. Ликвидность банка может быть сохранена в балансе путем проведения ликвидных активов, такие как казначейские векселя или краткосрочные, высококачественные кредиты, или оно может быть приобретено в федеральных фондов и CD рынках. Последний метод требует поддержания банка своей платежеспособности и репутационного капитала и иметь присутствие на рынке, в то время как бывший неустойки повышения урожайности связано с менее ликвидными активами. С Развитием секьюритизации увеличилась легкость, с которой банки могут продавать кредиты и генерировать ликвидность.