Функция мдлит

Синтаксис:

МДЛИТ(дата_соглашения, дата_вступления_в_силу, купон, доход, частота, базис)

Результат: Модифицированная длительность (duration) Макалея для ценных бумаг с предполагаемой нарицательной стоимостью 100 руб. Если эта функция недоступна, то следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

• дата_соглашения - дата соглашения для ценных бумаг (в числовом формате);

• дата_вступления_в_силу - дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом формате);

• купон - годовая процентная ставка по купонам для ценных бумаг;

• доход - годовой доход по ценным бумагам;

• частота - количество выплат по купонам за год (для ежегодных платежей - 1, для полугодовых - 2, для ежеквартальных - 4);

• базис - используемый способ вычисления количества дней. (примечание 1)

Функция накопдоход

Синтаксис:

НАКОПДОХОД(дата_выпуска, дата_первой_выплаты, дата_соглашения, ставка, номинал, периодичность, базис)

Результат: Накопленный доход по ценным бумагам с периодической выплатой процентов. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

• дата_выпуска - дата выпуска ценных бумаг (в числовом формате);

• дата_первой_выплаты - дата первой выплаты по ценным бумагам (в числовом формате);

• дата_соглашения - дата соглашения для ценных бумаг (в числовом формате);

• ставка - годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам;

• номинал - номинальная стоимость ценных бумаг (если данный аргумент опущен, то по умолчанию номинальная стоимость принимается равной 1000 руб.);

• периодичность - количество выплат по купонам за год (для ежегодных выплат принимает значение 1, для полугодовых - 2, для ежеквартальных - 4);

• базис - используемый способ вычисления количества дней. (примечание 1)

Функцтия накопдоходпогаш

Синтаксис:

НАКОПДОХОДПОГАШ(дата_выпуска, дата_вступления_в_силу, ставка, номинал, базис)

Результат: Накопленный доход по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок их вступления в силу. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

• дата_выпуска- дата выпуска ценных бумаг (в числовом формате);

• дата_вступления_в_силу- дата вступления в силу ценных бумаг (в числовом формате);

• ставка- годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам;

• номинал- номинальная стоимость ценных бумаг (если данный аргумент опущен, то по умолчанию номинальная стоимость принимается равной 1000 руб.);

• базис- используемый способ вычисления количества дней. (примечание 1)

Функция номинал

Синтаксис:

НОМИНАЛ(фактическая_ставка, кпер_год)

Результат: Номинальная годовая процентная ставка, если известны фактическая ставка и число периодов, составляющих год. Если эта функция недоступна, следует установить надстройку Пакет анализа.

Аргументы:

• фактическая_ставка - фактическая процентная ставка;

• кпер_год - количество периодов, составляющих год.

Функция норма

Синтаксис:

НОРМА(кпер, выплата, нз, бз, тип, нач_прибл)

Результат: Процентная ставка за один период при выплате ренты. Процентная ставка с помощью функции НОРМА вычисляется методом последовательного приближения. Решений может быть либо несколько, либо ни одного. Если после 20 итераций погрешность определения ставки превышает 0,0000001, тс функция НОРМА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.

Аргументы:

• кпер - общее число периодов выплат годовой ренты;

• выплата - выплата, которая производится в каждый период и не меняется на протяжении всего времени выплаты ренты (обычно выплата включает основные платежи и платежи по процентам);

• нз - текущее значение общей суммы, которую составят будущие платежи;

• бз - будущая стоимость, или баланс денежных потоков, который должен быть достигнут после последней выплаты (если аргумент бз опущен, он полагается равным 0; например, будущая стоимость займа равна 0);

• тип - число 0 или 1, задающее время платежа: в начале (1) или в конце (0) периода;

• нач_прибл - предполагаемая величина нормы (когда аргумент нач_прибл опущен, он полагается равным 10%; если функция НОРМА не сходится, следует попытаться использовать различные значения нач_прибл, но обычно функция НОРМА сходится при условии, что значение нач_прибл находится в интервале между 0 и 1).