ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»

Факультет менеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030502 економічна кібернетика

Семестр__(7)___осінній__

Навчальна дисципліна «Стохастичне програмування»

Модульний контроль 1 (екзаменаційний) білет № 1

1. Покажіть взаємозв’язок поміж процесами породження випадкових чисел.

2. Дайте визначення -оптимістичного значення випадкової величини.

3. EVM-модель з одним критерієм.

4. Докажіть теорему про математичне сподівання.

5. Для випадкової величини, що задана наступним рядом,

Х	0	1	2
Р	0,21	0,58	0,21

побудуйте функцію розподілу і багатокутник розподілу.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1

(ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ) БІЛЕТ № 2

1. Дайте визначення -песимістичного значення випадкової величини.

2. Модель стохастичного програмування з регресом.

3. Багатокритеріальна EVM-модель.

4. Для випадкової величини, що задана щільністю розподілу,

f (x) =

визначте параметр і побудуйте функцію розподілу.

5. Вирішіть графічно задачу стохастичного програмування, якщо .

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1

(ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ) БІЛЕТ № 3

1. -Оптимістичні значення в задачах цільового стохастичного програмування.

2. Максімаксна ССР-модель.

3. Друге стохастичне домінування.

4. Для випадкової величини, що задана наступним рядом розподілу,

Х	0	1	2
Р	0,21	0,58	0,21

розрахуйте і покажіть графічно математичне сподівання і середньоквадратичне відхилення.

5. Вирішіть графічно задачу стохастичного програмування, якщо .

Модульний контроль 1 (екзаменаційний) білет № 4

1. -песимістичні значення в задачах цільового стохастичного програмування.

2. Мінімаксна ССР-модель.

3. Приведіть модель стохастичного програмування з імовірнісними обмеженнями до детермінованого виду (коефіцієнти моделі в лівій частині обмежень є випадковими величинами).

4. Для випадкової величини, що задана наступним рядом розподілу,

Х	0	1	2
Р	0,21	0,58	0,21

визначте моду і розрахуйте коефіцієнт варіації.

5. Вирішіть графічно задачу стохастичного програмування, якщо .

Модульний контроль 1 (екзаменаційний) білет № 5

1. Дайте визначення детермінованого еквіваленту альтернативи.

2. Перше стохастичне домінування.

3. Приведіть модель стохастичного програмування з імовірнісними обмеженнями до детермінованого виду (коефіцієнти моделі в правій частині обмежень є випадковими величинами).

4. Для випадкової величини, що задана наступним рядом розподілу,

Х	0	1	2
Р	0,21	0,58	0,21

визначте медіану і розрахуйте коефіцієнт асиметрії.

5. Вирішіть графічно задачу стохастичного програмування, якщо .

Модульний контроль 1 (екзаменаційний) білет № 6

1. Покажіть взаємозв’язок поміж процесами породження випадкових чисел.

2. Дайте визначення -оптимістичного значення випадкової величини.

3. EVM-модель з одним критерієм.

4. Докажіть теорему про математичне сподівання.

5. Для випадкової величини, що задана наступним рядом,

Х	0	1	2
Р	0,21	0,58	0,21

побудуйте функцію розподілу і багатокутник розподілу.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1

(ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ) БІЛЕТ № 7

1. Дайте визначення -песимістичного значення випадкової величини.

2. Модель стохастичного програмування з регресом.

3. Багатокритеріальна EVM-модель.

4. Для випадкової величини, що задана щільністю розподілу,

f (x) =

визначте параметр і побудуйте функцію розподілу.

5. Вирішіть графічно задачу стохастичного програмування, якщо .

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1

(ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ) БІЛЕТ № 8

1. -Оптимістичні значення в задачах цільового стохастичного програмування.

2. Максімаксна ССР-модель.

3. Друге стохастичне домінування.

4. Для випадкової величини, що задана наступним рядом розподілу,

Х	0	1	2
Р	0,21	0,58	0,21

розрахуйте і покажіть графічно математичне сподівання і середньоквадратичне відхилення.

5. Вирішіть графічно задачу стохастичного програмування, якщо .