Проблемные вопросы

14.6. Дайте письменные ответы.

1. В условиях кризиса возрастают как систематические, так и спе­кулятивные риски банковской деятельности. Какие риски с точ­ки зрения Банка России наиболее серьезные? Какие риски се­рьезными считает банковское сообщество? Каким образом Банк России совершенствует методики оценки совокупного уровня риска, взятого банками на себя?

2. Кредитный риск традиционно считается основным для банков­ского дела. Какие недостатки действующих методик оценки уровня кредитного риска специалисты считают серьезными? Почему эксперты полагают, что методика расчета норматива

Н6 приуменьшает реальную концентрацию кредитного риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков?¹

3. В письме Банка России «О типичных банковских рисках» не выделен риск банковского дела. В то же время во многих стра­нах этот риск не только признан, но и подлежит обязательно­му страхованию. Что под ним понимается? Какие страховые случаи покрывает так называемый полис ВВВ?² Какие тенден­ции характерны для банковского страхования в нашей стране? Какие риски российские банки могут передать во внешнее стра­хование?

4. Управление рисками — одна из ключевых задач стратегического менеджмента банка. Сформулируйте основные этапы полити­ки управления рисками и предложите способы их минимиза­ции. Например, каким образом банк может минимизировать риск ликвидности (включая все его разновидности)? Какие способы из известных в мировой практике могут применять российские банки?

5. Одним из способов управления риском кредитного портфеля является секьюритизация его части. Какова процедура секью-ритизации? Какие кредиты российские банки передают для секьюритизации? Что сдерживает развитие рынка так называ­емых ABS — «обеспеченных активами ценных бумаг» — в на­шей стране? Каков объем рынка российских ABS? С какими проблемами сталкивается выпуск ипотечных облигаций в на­шей стране?

6. Один из возможных способов снижения риска невозврата кре­дита — залог активов. Почему эксперты полагают, что действу­ющее законодательство о залоге не соответствует современным рыночным условиям? Какие изменения в российское законода­тельство предлагает внести банковское сообщество?³ Для чего нужен единый центр регистрации залогов? Почему несовершен-сво законодательства о залоге мешает развитию ипотеки?

¹ Тулин Д. Ситемный банковский риск // Аналитический банковский жур­ нал. 2009. № 3 (166). С. 24-27.

² ВВВ как форма распределения банковских рисков // Банковское обозре­ ние. 2009. № 1. С. 48.

³ Взгляд в будущее // Банки и деловой мир. 2008. № 9. С. 39, 40.

227

Т ЕМА 15

Надзор и воздействие регулирующих органов

Важнейшие функции Банка России — надзор за деятельностью коммерческих банков и координация их рабоы.

На первом месте стоит надзор — процесс внешнего контроля над деятельностью банков. Он включает отслеживание, наблюдение (мо­ниторинг), проведение проверок и анализ всех параметров их работы, существенных с точки зрения надзорного органа, включая как харак­теристики деятельности этих предприятий, так и ее результаты, в це­лях контроля соблюдения их сотрудниками норм законодательства, правил, устанавливаемых ЦБ РФ, и положений внутренних докумен­тов самих банков. Кроме того, надзорные органы могут и должны вы­являть типовые проблемы в отрасли и обеспечивать органы управле­ния банками информацией, позволяющей принимать соответствующие решения.

Надзор нужен для того, чтобы заставить или побудить предпри­ятие изменить направление своей деятельности в случае, если непри­нятие таких мер может иметь негативные последствия для самого бан­ка, его клиентов и для банковского сектора в целом. Такое воздействие на банк со стороны ЦБ РФ и/или иных руководящих органов и будет означать регулирование его деятельности.

Подобное регулирование Банком России частично базируется на данных надзора и включает внешнее управление функционирова­нием и развитием предприятия, которое реализуется в нормативных актах ЦБ РФ, адресованных одновременно всем банкам или их груп­пам (категориям); а также в решениях ЦБ РФ или его учреждений, относящихся к конкретному банку.

Идеальной системы надзора, которая могла бы полностью обес­печивать устойчивость банковского сектора, не существует. Однако рациональный надзор и эффективное регулирование предотвращают или по крайней мере ограничивают тот ущерб, который может быть причинен вкладчикам, кредиторам и банковской системе в целом из-за неправильного управления тем или иным банком.

228

По результатам осуществления надзорных мероприятий, а так-де после проведенного анализа отчетности Банк России относит все банки в одну из пяти классификационных групп в соответствии с Ука­занием от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического по­ложения банков». Первые две группы — устойчивые банки, две следу­ющие — проблемные банки, последняя — банки с признаками банкротства.

Надзорный орган вправе применять к банкам меры воздействия двух типов: предупредительные и принудительные. Конкретный на­бор применяемых мер может состоять как из операций одного лишь типа (предупредительных либо принудительных), так и сочетать их.