3.3 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

3.4 График выполнения и сдачи заданий срс

Тема СРС	Содержание СРС	Форма контроля	№ недели (выдача)	№ недели (сдача)	Кол-во часов	Кол-во баллов
Введение.	ИДЗ №1 (12 заданий)	Решение задач по индивидуальным вариантам. Коллоквиум.	10	13	16	11,2
Парная регрессия
Нелинейная регрессия.
Модель множественной регрессии	ИДЗ № 2 (3 задания)	Решение задач по индивидуальным вариантам	14	18	24	4
Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Системы эконометрических уравнений.
Моделирование временного ряда
Итого					40	15,2

3.5 Курсовые работы не предусмотрены

4. Учебно-методическое обеспечение курса

4.1 Перечень тем/вопросов для рубежных контролей

1 Рубежный контроль

1. Предмет эконометрики.

2. Связь с экономической теорией. Особенности эконометрического метода.

3. Измерения в экономике. Модели в экономике.

4. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.

5. Диаграмма рассеяния.

6. Модель наблюдений. Формулировка вида модели.

7. Уравнение регрессии.

8. Графический и аналитический методы выбора типа уравнения регрессии.

9. Линейная модель регрессии.

10. Метод наименьших квадратов. Оценки метода наименьших квадратов.

11. Оценка существенности параметров линейной регрессии.

12. Интервалы прогноза по линейному равнению регрессии.

13. Нелинейная регрессия. Два класса нелинейных регрессий.

14. Коэффициент эластичности. Корреляция для нелинейной регрессии.

15. Средняя ошибка аппроксимации.

2 Рубежный контроль

1. Множественная регрессия и корреляция.

2. Спецификация модели.

3. Отбор факторов при построении множественных регрессий.

4. Коэффициент интеркорреляции. Коллинеарность переменных.

5. Мультиколлинеарность факторов.

6. Выбор формы уравнения регрессии.

7. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

8. Частные уравнения регрессии.

9. Множественная корреляция. Частная корреляция.

10. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.

11. Фиктивные переменные во множественной регрессии.

12. Предпосылки метода наименьших квадратов: несмещенность, эффективность,

состоятельность оценок.

13. Регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.

14. Обобщенный метод наименьших квадратов. 

15. Системы эконометрических уравнений.

16. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике.

17. Системы независимых уравнений.

18. Системы совместных, одновременных уравнений.

19. Структурная и приведенная формы эконометрической модели.

20. Проблема идентификации при переходе приведенной формы к структурной.

21. Оценивание параметров структурной модели.

22. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

23. Моделирование временных рядов.

24. Определение и структура модели динамики (модели временного ряда).

25. Основные элементы временного ряда.

26. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

Моделирование тенденции временного ряда.

27. Аналитическое выравнивание временного ряда.

28. Линейный и нелинейные тренды. Расчет параметров тренда.

29. Моделирование сезонных колебаний.

30. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

31. Выравнивание ряда методом скользящей средней.

32. Расчет сезонной компоненты. Выделение тренда.

33. Прогнозирование по аддитивной и мультипликативной моделям.

34. Применение фиктивных переменных для моделирования временных рядов.

35. Изучение взаимосвязей по временным рядам.

36. Методы исключения тенденции. Включение в модель регрессии фактора времени.